中南财经政法大学2013时间序列分析试题B

1中南财经政法大学2012–2013学年第二学期期末考试试卷课程名称：《时间序列分析》（B）卷课程代号：B0900910考试形式：闭卷、笔试使用对象：本科同课程号各专业_______________________________________________________________________题号一二三四五六总分总分人分值301015251010100得分_____________________________________________________________________________得分评阅人一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.移动平均法是测定（）的一种较为简单的方法。A长期趋势B.循环变动C季节变动D.不规则变动2.欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（）。A.减去长期趋势和循环变动B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动C.除去长期趋势和循环变动D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动3.本地区2000---2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（）。A.6640235022002090元B.7110256023502200C.22133235022002090D.23703256023502200.4．当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（）。A.直线趋势预测模型B.抛物线趋势预测模型C.指数曲线趋势预测模型D.对数曲线趋势预测模型院（系）：专业：年级：学生姓名：学号：课堂号：________-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------2第1页(共4页)5.美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（）。A.消除序列中长期趋势的影响B.消除序列中循环变动的影响C.消除序列中季节变动的影响D.消除序列中不规则变动的影响6.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。()A.严平稳序列一定是宽平稳序列B.当序列服从正态分布时，两种平稳性等价C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的D.MA(p)模型一定是宽平稳的7.对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为【】A.ACF，PACF都拖尾B.ACF拖尾，PACF一阶截尾C.ACF一阶截尾，PACF拖尾D.ACF，PACF都一阶截尾8.下列属于时间序列平稳性检验方法的是【】A.DF检验和ADF检验B.DF检验和EG检验C.EG检验和ADF检验D.DW检验和EG检验9.对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是A.最小二乘法B.广义最小二乘法C.极大似然估计法D.岭回归方法10.下面那一项不属于ARCH模型的优点A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应C.改善预测能力D.具有对条件异方差具有长期记忆性11.tX的k阶差分是（）AktttkXXXB11kkktttkXXXC111kkktttXXXD1112kkktttXXX12.MA(2)模型121.10.24ttttX，则移动平均部分的特征根是（）A10.8，20.3B10.8，20.3C10.8，20.3D10.8，20.213.关于差分121.30.40tttXXX，其通解是()A1(0.80.3)ttCB1(0.80.5)ttCC120.80.3ttCCD120.80.5ttCC314.AR(2)模型121.10.24ttttXXX，其中0.04tD，则ttEX（）A0B0.04C0.14D0.215.ARMA(2,1)模型1210.240.8tttttXXX，其延迟表达式为（）A2(10.24)(10.8)ttBBXBB2(0.24)(0.8)ttBBXBC2(0.24)0.8ttBBXD2(10.24)ttBBX得分评阅人二、多项选择题（共5题，每题2分）在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16.下列属于白噪声序列t所满足的条件的是（）A.任取Tt，有)(tE（为常数）B.任取Tt，有0)(tEC.)(0),(stCovstD.2)(tVar（2为常数）17.使用n期中心移动平均法对序列tx进行平滑时，下列表达式正确的是（）A.nxxxxxnxntnttntntt),(1~2112112121为奇数；B.nxxxxxnxntnttntntt),(1~212122为偶数；C.)(1~11nttttxxxnx；D.nxxxxxnxntnttntntt),2121(1~212122为偶数。18.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有()A.10BB.nttnxxBC.nininnnBCB0)1()1(D.对任意两个序列tx和ty，有11)(ttttyxyxB19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是()A.均值为常数B均值为零C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。20.ARMA模型平稳性条件是（）A.0txB）（的特征根都在单位圆内；B.0txB）（的根都在单位圆内；C.0tB）（的特征根都在单位圆内；D.0）（B的根都在单位圆外。-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------4第2页(共4页)评阅人三、名词解释（共5题，每题3分）21.线性平稳过程22.Yuler-Walker方程23.WOLD系数（格林公式）24.AIC准则25.最佳线性预测5得分评阅人四、简答题（共5题，每题5分）26.线性平稳序列的WOLD系数有什么特点，为什么有这样一些特点。27.请简述WOLD定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。28.简述单整与协整的概念，谈一谈它们的用处。29.为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答（只需要针对于AR(p)模型）。-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------6第3页(共4页)30.（1）什么是平滑法？（2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为哪两种方法？二者的思想有何不同？（用公式说明）得分评阅人五、计算题（共1题，每题10分）31.已知AR(2)模型为(10.5)(10.3)ttBBX，20.5tD。（1）计算偏相关系数(1,2,3)kkk；（2）()tVarX；7得分评阅人六、证明题（共1题，本题10分）32．写出ARMA(p,q)模型的推广的Euler-Walker方程的推导过程。-------------------------------------------------密----------------------------------封-----------------------------线---------------------------------------------------------8第4页(共4页)