《计量经济学》期末试卷(开卷)

第1页共7页闽江学院海峡学院2013～2014学年第一学期期末考试试卷课程编号：课程名称：《计量经济学》考试形式：开卷适用班级：2010国贸专业：国际经济与贸易（本）考试日期：2013年12月班级：姓名：学号：题号一二三四五六七八九十总分累分人签名题分2040201010100得分考生注意事项：1、本试卷共6页，请查看试卷中是否有缺页或破损。如有立即举手报告以便更换。2、考试结束后，考生请务必将试卷和草稿纸交给监考教师。一、名词解释(每题5分，共20分，要求：字数不少于50，要点全面)得分评阅人1.计量经济学模型2.拟合优度检验第2页共7页3.怀特（White）检验4.工具变量法二、单项选择题(每题2分，共计40分)得分评阅人5.经济计量模型是指()A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型6.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是()A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量7.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设a,b分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说()A.a应为正值，b应为负值B.a应为正值，b应为正值C.a应为负值，b应为负值D.a应为负值，b应为正值8.分段线性回归模型的几何图形是()A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线9.回归分析中定义的()第3页共7页A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量10.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和()A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型11.12.当需求完全无弹性时，()A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升13．经济计量分析工作的研究对象是（）A．经济理论B．经济数学方法C．经济数学模型D．社会经济现象14．在双对数线性模型lnY=lnβ0+β1lnX+μi中,β1的含义是（）A．Y关于X的增长量B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性15．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（）A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性16．根据实际样本资料建立的回归模型一定是（）A．理论模型B．最小二乘模型C．样本回归模型D．现实的模拟17．关于经济预测模型，下面说法中错误的是（）A．经济预测模型要求模型有较高的预测精度B．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据第4页共7页19.若两变量x和y之间的相关系数为1，这说明两个变量之间（）A.低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归对数模型为LOG(Y)=5+0.75LOG(X),这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（）A．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%21.经济计量学起源于对经济问题的()A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究22.已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，样本容量为46，则随机误差项tu的方差估计量2ˆ为()A.33.33B.40C.38.09D.2023．用模型描述现实经济系统的原则是()A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、以理论分析作先导，被解释变量应包括所有解释变量24.在模型Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3的回归分析结果报告中，有F=26348923，F的P值=0.000000，则表明（）A、解释变量X2对Y的影响是显著的B、解释变量X3对Y的影响是显著的C、解释变量X2和X3对Y的联合影响是显著的.D、解释变量X2和X3对的影响是均不显著25．下面不属于参数最小二乘估计量的性质的是（）A.线性B.有偏性C.无偏性D.方差最小性三、简述题(每题10分，共计20分；要求：要点全面，简述到位，字数不少于100)得分评阅人26.引入随机干扰项的主要原因有哪些？第5页共7页27、高斯-马尔可夫假定有哪些？四、计算题(每题10分，共计10分；要求：思路清晰，书写标准)得分评阅人28.利用最小二乘法原理计算Yi=α+βXi+μi中的β值第6页共7页五、填空题(每题5分，共计10分)得分评阅人29．下表是四个变量所建立的模型，请写出其数学方程：（5分）30．回归方程的标准差=（），R2=（），F值=（），因变量的标准差=（），残差平方和=（）DependentVariable:LOG(X1)Method:LeastSquaresDate:12/01/10Time:22:59Sample:19812001Includedobservations:21VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3.9589240.5573107.1036280.0000LOG(X2)0.1118100.0802661.3929860.1816X3-0.0024790.001097-2.2604910.0372X40.0001403.01E-054.6573820.0002R-squared0.965896Meandependentvar4.734504AdjustedR-squared0.959878S.D.dependentvar0.307841S.E.ofregression0.061662Akaikeinfocriterion-2.564645Sumsquaredresid0.064638Schwarzcriterion-2.365688Loglikelihood30.92877F-statistic160.4920Durbin-Watsonstat0.967634Prob(F-statistic)0.000000第7页共7页2013-2014年度第一学期《计量经济学》期末考试试卷答案一、名词解释题(每题5分，共计20分)1、计量经济学模型：P3，揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。举例（达格拉斯函数）。2、拟合优度检验：P43R2=ESS/TSS3、怀特（White）检验：P113,先建模型，出构建残差平方与自变量的方程，然后得出nR2，看是否服从卡方分布，如果是就是同方差。4、工具变量法：P147，构建一个变量替代与随机干扰项相关的随机解释变量，需要满足3个条件：COV(Z,X)=1;COV(Z,μ)=0；cov(z,x1)=0二、单项选择题(每题2分，共计40分)5-9CBADB；10-14CCDDB；15-19CDBDB；20-24CDBCB三、简述题(每题10分，共计20分)26、引入随机干扰项的主要原因有哪些？代表未知的影响；代表残缺数据；代表众多细小观测误差；代表模型设定误差；代表数据观测误差；变量的内在随机性。27、假定随机干扰项服从正态分布；每个随机干扰项的均值为0且方差为同一个常数；与各自变量相对应的随机干扰项彼此独立；随机干扰项与自变量的任意观察值不相关。即为高斯-马尔科夫假定。四、计算题(每题10分，共计10分,要求：需列出计算过程，如果仅有答案不给分))28、P15，利用最小二乘法准则，求最小值时对参数分别的、求导等于0，可以推出参数值。略五、填空题（每题5分，共计10分）29、ln（x1）=3.958924+0.111810ln(x2)-0.002479x3+0.000140x430、0.061662；0.965896；160.4920；0.307841；0.064638