《风险管理》真题

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分．共45分)1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A．2%B．4%C．6%D．8%2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。A．因果关系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析3．战略风险的类型不包括()。A．产业风险B．技术风险C．竞争对手风险D．信用风险4．《金融违法行为处罚办法》属于()。A．法律B．行政法规C．金融规章制度D．商业银行监管相关指引5．20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论6．银行风险管理的流程是()。A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。A．声誉风险、市场风险和操作风险B．信用风险、市场风险和战略风险C．市场风险、战略风险和操作风险D．信用风险、声誉风险和战略风险8．下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。A．未分配利润B．重估储备C．盈余公积D．公开储备9．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。A．高级计量法B．基本指标法C．内部评级法D．内部模型法10．下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化11．当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A．该类型贷款的预期损失为0B．该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C．追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D．该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥12．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。A．925．47万元B．960．26万元C．957．57万元D．985．62万元13．下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A．为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．交易账户中的项目可以按模型定价(MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改14．企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。A．风险价值B．缺口C．敏感性资产D．敞口15．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。A．置信水平采用95%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每6个月更新一次数据16．系统缺陷造成的风险不包括()。A．数据/信息质量B．违反系统安全规定C．系统设计/开发D．系统报告17．()是RAROC基础的重要组成部分。A．风险管理信息系统B．对现场经理传递信息的合适的激励C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统18．下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%D．长期次级债务不能计人附属资本19．认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()。A．利益冲突论B．债权保护论C．银行风险论D．公共性质论20．《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的()内容的披露做了非常详细的规定。A．中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B．中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C．贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D．贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款21．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。A．久期缺口B．现金缺口C．融资缺口D．信贷缺口22．在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于()。A．20%B．40%C．60%D．80%23．假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A．20%B．80%C．100%D．120%24．战略风险管理流程中，下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。A．制定战略实施方案B．识别战略风险要素C．定期自我评估风险管理的效果D．明确战略发展目标25．某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A．将该笔贷款期限延长半年B．给予企业10%的利率优惠C．允许企业贷款到期后一次性还本付息D．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品26．假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比()。A．卖出一份看跌期权B．卖出一份看涨期权C．买人一份看跌期权D．买入一份看涨期权27．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段28．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。A．风险资本回报率B．风险资产回报率C．风险调整资产回报率D．风险调整资产收益率29．下列关于资本的说法，正确的是()。A．经济资本也就是账面资本B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A．全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段D．资产负债风险管理模式阶段31．根据ERM框架，三个维度分别是指()。A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级32．()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A．随机模型B．计量模型C．资本模型D．因果分析模型33．真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。A．长期贷款B．消费者贷款C．短期自偿性贷款D．房地产贷款34．风险文化的精神核心是()。A．风险管理策略B．风险管理理念C．公司治理结构D．内部控制系统35．风险识别包括()环节。A．感知风险和分析风险B．计量风险和分析风险C．计量风险和感知风险D．感知风险和检测风险36．商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A．失误树分析方法B．资产财务状况分析法C．制作风险清单D．情景分析法37．激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A．商业银行的技术水平B．商业银行的业务创新水平C．商业银行的风险管理水平D、商业银行的盈利能力和业务发展空间38．风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。A．收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B．显示总体组合和各个子组合的风险状况C．讨论各种流程和措施的有效性D．报告重要单笔业务头寸的风险状况39．()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A．监事会B．高级管理层C．股东大会D．风险管理部门40．风险识别的主要方法不包括()。A．失误树分析法B．专家调查列举法C．专家预测法D．分解分析法41．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格()。A．保持不变B．下降C．上升D．无法判断42．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A．流动性风险指标B．信用风险指标C．风险抵补类指标D．不良贷款迁徙率指标43．假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。A．10B．3C．2D．144．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。A．3．00%B．3．63%C．4．00%D．4．75%45．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A．0．03%B．0．05%C．0．3%D．0．5%46．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。A．0．04B．0．05C．0．95D．0．9647．参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。A．申请评分B．行为评分C．信用局评分D．利润评分48．某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A．7．0%B．8．0%C．9．8%D．9．0%49．某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A．25．0%B．50．0%C．75．0%D．100．0%50