C15112课后检测

C15112课后检测一、单项选择题1.（）衡量的是期权市场对未来走势变化剧烈程度的预期。A.历史波动率B.预期波动率C.隐含波动率D.实际波动率您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02.当投资者认为市场隐含波动率低，预期波动率会上升，下列波动率交易策略中相对最佳的是（）。A.买入平值认购期权B.买入平值认沽期权C.同时买入平值认购期权和平值认沽期权D.卖出平值认沽期权您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.在其他条件不变的情况下，期权的权利金与波动率（）。A.无法判断B.负相关C.正相关D.不相关您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04.在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。A.不能确定B.不受影响C.应该越高D.应该越低您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.期权的波动率交易组合策略有（）等。A.跨式套利B.宽跨式套利C.蝶式套利D.比例套利您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.06.实际Delta动态对冲策略需面对的问题有（）等。A.Delta值的准确性B.Delta实时变动C.“波动率微笑”的影响D.交易速度您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.07.进行交易波动率的原因有（）。A.波动率是期权的估值标准B.预期/隐含波动率的差异提供了交易空间C.做股票交易时需要判断股价运动的方向，而进行波动率交易需考虑波动率的变化D.以上均不正确您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8.股票价格变化越剧烈，不确定性越强，波动率越大。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010.实际市场中一般只有做市商与专业机构使用Delta动态对冲交易。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0