2014年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第四部分)

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第320题(单项选择题)(每题0.50分)高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：C,第2题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备正确答案：B,第3题(单项选择题)(每题0.50分)我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益正确答案：C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第4题(单项选择题)(每题0.50分)管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性正确答案：C,第5题(单项选择题)(每题0.50分)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的（）。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C,第6题(单项选择题)(每题0.50分)以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：B,第7题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（）。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系正确答案：C,第8题(单项选择题)(每题0.50分)由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C,第9题(单项选择题)(每题0.50分)现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）÷总资产B.现金头寸÷总资产鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款）÷总负债正确答案：A,第10题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约正确答案：B,第11题(单项选择题)(每题0.50分)假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第12题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的内部控制的主要原则是（）。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B,第13题(单项选择题)(每题0.50分)全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模B.企业的目标C全面风险管理要素D.企业的各个层级正确答案：A,第14题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第15题(单项选择题)(每题0.50分)在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A,第16题(单项选择题)(每题0.50分)“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法正确答案：B,第17题(单项选择题)(每题0.50分)（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第18题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对正确答案：B,第19题(单项选择题)(每题0.50分)使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总（）来得出监管资本要求。A.预期收益，预期风险B.预期损失，非预期损失C.预期收益，非预期风险D.预期资产，非预期资产正确答案：B,第20题(单项选择题)(每题0.50分)根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！D.对政策性银行的债权正确答案：B,第21题(单项选择题)(每题0.50分)（）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。A.数据分析能力B.价格核准能力C.模型创建能力D.风险检测和分析正确答案：D,第22题(单项选择题)(每题0.50分)假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.12.5B.10C.2.5D.25正确答案：C,第23题(单项选择题)(每题0.50分)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的单尾置信区间鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：B,第24题(单项选择题)(每题0.50分)方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法正确答案：B,第25题(单项选择题)(每题0.50分)20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：A,第26题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！()法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型正确答案：A,第27题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是（）。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能完全控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力正确答案：C,第28题(单项选择题)(每题0.50分)对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15正确答案：D,第29题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。A.上升B.下降C.不变D.难以判断正确答案：B,第30题(单项选择题)(每题0.50分)董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门正确答案：C,第31题(单项选择题)(每题0.50分)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款正确答案：C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第32题(单项选择题)(每题0.50分)全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险正确答案：A,第33题(单项选择题)(每题0.50分)银行监管的基本目标可以概括为（）。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定正确答案：A,第34题(单项选择题)(每题0.50分)()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：B,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第35题(单项选择题)(每题0.50分)（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断法正确答案：A,第36题(单项选择题)(每题0.50分)在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面l临的政治风险的是（）。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动或政变D.政权发生更替正确答案：A,第37题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！D.支配超出权限资金额度正确答案：C,第38题(单项选择题)(每题0.50分)下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D,第39题(单项选择题)(每题0.50分)下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比正确答案：B,第40题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（）。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C,第41题(单项选择题)(每题0.