2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第三部分)

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第51题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。A.难以准确反映流动性状况B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况正确答案：B,第52题(单项选择题)(每题0.50分)假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96正确答案：B,第53题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大正确答案：B,第54题(单项选择题)(每题0.50分)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（）。A.交易和销售对应的β值为8%B.商业银行业务对应的β值为12%C.支付和结算对应的日值为15%D.公司金融对应的β值为18%正确答案：D,第55题(单项选择题)(每题0.50分)自我评估法有助于（）。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.识别银行日常经营存在的风险点B.员工绩效考核C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率正确答案：A,第56题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价正确答案：A,第57题(单项选择题)(每题0.50分)《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.交易账户中的利率风险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险正确答案：B,第58题(单项选择题)(每题0.50分)内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行（）的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析正确答案：B,第59题(单项选择题)(每题0.50分)风险管理评级是对银行风险管理系统，即()的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。A.发现、计算、监管和防范风险B.识别、计算、监测和控制风险C.发现、计算、监管和控制风险D.识别、计算、监测和防范风险正确答案：B,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第60题(单项选择题)(每题0.50分)()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层正确答案：A,第61题(单项选择题)(每题0.50分)银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是正确答案：C,第62题(单项选择题)(每题0.50分)“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A.风险分散B.风险对冲鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.风险转移D.风险补偿正确答案：A,第63题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内正确答案：B,第64题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念正确答案：D,第65题(单项选择题)(每题0.50分)下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（）。A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的B.共同被第三方企事业法人所控制的C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的正确答案：C,第66题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A,第67题(单项选择题)(每题0.50分)将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品正确答案：A,第68题(单项选择题)(每题0.50分)经济资本主要是用于规避银行的（）。A.预期损失B.消耗性损失C.灾难性损失D.非预期损失鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第69题(单项选择题)(每题0.50分)下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。A.期货B.期权C.货币互换D.远期正确答案：B,第70题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第71题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录正确答案：C,第72题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险正确答案：B,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第73题(单项选择题)(每题0.50分)能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析正确答案：D,第74题(单项选择题)(每题0.50分)风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立正确答案：D,第75题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（）。A.人均收入B.该国汇率水平C.经济发展指标D.该国通货膨胀率水平正确答案：A,第76题(单项选择题)(每题0.50分)CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.资产组合理论B.CAPM模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型正确答案：C,第77题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第78题(单项选择题)(每题0.50分)风险文化的精神核心是（）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：B,第79题(单项选择题)(每题0.50分)2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件正确答案：D,第80题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险正确答案：D,第1题(多项选择题)(每题1.00分)以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用正确答案：B,C,第2题(多项选择题)(每题1.00分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.基本指标法E.内部评级初级法正确答案：A,B,第3题(多项选择题)(每题1.00分)银行风险管理流程包括的环节有（）。A.风险计量B.风险识别C.风险监测D.风险控制E.风险补偿正确答案：A,B,C,D,第4题(多项选择题)(每题1.00分)交易风险分为（）。A.买卖风险B.信用风险C.交易结算风险D.道德风险鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！E.价格风险正确答案：A,C,第5题(多项选择题)(每题1.00分)对中长期客户授信，需要了解的情况有（）。A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划正确答案：A,B,C,D,E,第6题(多项选择题)(每题1.00分)银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源E.由贷款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：A,B,C,D,第7题(多项选择题)(每题1.00分)在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还