2014上半年《风险管理》模拟测试卷一

《风险管理》模拟测试卷一一、单项选择题1、国别风险的评估指标不创舌（）。A、质量指标B、等级指标C、比树旨标D、数量指标专家解析：正确答案：A知识点所在页码：316国别风险评估指标包括:数量指标、比例指标、等级指标。2、客户风险的基本面指标不包括()。A、品质类指标B、技术类指标C、实力类指标D、环境类指标专家解析：正确答案：B知识点所在页码：111基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。3、以下不属于操作风险中人员因素的是()。A、内部欺诈B、技能匮乏C、产品设计缺陷D、违反用工法专家解析：正确答案：C知识点所在页码：230考查操作风险的分类。4、在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率专家解析：正确答案：D知识点所在页码：29正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。5、银行帐户中的项目通常按照()计价。A、历史成本B、账面价格C、市场价格D、模型定价专家解析：正确答案：A知识点所在页码：172考查银行账户的内容。6、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()。A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东专家解析：正确答案：B知识点所在页码：371监管部门是市场约束的核心。7、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度专家解析：正确答案：A知识点所在页码：41风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。8、以下()金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B、持有待售C、持有到期的投资D、贷款和应收款专家解析：正确答案：B知识点所在页码：173考查资产分类的监管标准和会计标准相关内容。9、信用风险计量经历了三个主要发展阶段是()。A、专家判断法一信用评分模型一违约概率模型分析B、信用评分模型一专家判断法一连约概率模型分析C、违约概率模型分析一信用评分模型一专家判断法D、专家判断法一违约概率模型分析一信用评分模型专家解析：正确答案：A知识点所在页码：97考查客户信用评级的发展阶段。10、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略?()。A、风险规避B、风险转移C、风险对冲D、风险分散专家解析：正确答案：D知识点所在页码：14-15考查商业银行风险管理的主要策略。11、战略风险识别可以从三个层面入手，其中不属于宏观战略层面的有()。A、接受或排斥合作伙伴B、进入或退出市场C、违背董事会和最高管理层的风险偏好原则D、提供新产品服务专家解析：正确答案：C知识点所在页码：327“违背董事会和最高管理层的风险偏好原则”属于中观管理层面。12、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任?()A、制定声誉风险管理原则和操作渡程B、制定危机处理程序C、撰写声誉风险监测报告D、定期审核声誉风险管理政策专家解析：正确答案：C知识点所在页码：319其他三项都是董事会及高级管理层的责任。13、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。A、商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的该动性风险B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响看资产负债期限结构D、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张专家解析：正确答案：D知识点所在页码：289股票投资收益率的上升，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张。14、外汇结构性风险来源于()。A、自营外汇买卖B、代客外汇买卖C、远期外汇买卖D、银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配专家解析：正确答案：D知识点所在页码：164外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。15、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。15、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿万，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A、6%B、5%C、10%D、2%专家解析：正确答案：B知识点所在页码：114不良贷款率计算公式如下：不良贷款率=(次级类贷款十可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款总额×100%,则把题中的数据代入可得：不良贷款率=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)=5%.16、某机构购入一笔国债并计划长期持有，该机构研究部门预测未来6个月市场利率很可能上扬，因此可以选择与银行做()以规避利率风险。A、互换交易，即机构向银行支付浮动利息，银行支付给机构固定利息B、互换交易，即机构向银行支付固定利息，银行支付给机构浮动利息C、期货交易，即机构向银行买入利率期货D、期货交易，即机构向银行卖出利率期货专家解析：正确答案：D知识点所在页码：167-168这属于期货套期保值问题。买入国债现贷，需要在期货市场做空头套期保值。17、风险识别包括()两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险专家解析：正确答案：C知识点所在页码：59风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。18、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性将()。A、增强B、减弱C、不变D、以上都不对专家解析：正确答案：B知识点所在页码：182当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，则商业银行的流动性将减弱。19、以下明显不应被列入商业银行交易账户的是()。A、自营头寸B、做市交易形成的头寸C、代客买卖头寸D、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸专家解析：正确答案：D知识点所在页码：171明显不列入交易账户的头寸。一般包括：为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。20、下列不属于由内部流程引起操作风险的是()。A、产品设计缺陷B、结算伎付错误C、交易/定价错误D、数据/信息质量专家解析：正确答案：D知识点所在页码：234数据/信息质量属于系统缺陷。21、以下()不是衡量盈利能力比率的指标。A、销售毛利率=〔(销售收入一销售成本)/销售收入〕×100%B、销售净利率=(净利润/销售收入)×100%C、总资产收益率=净利润/平均总资产D、权益收益率=税后损益/平均股东权益净额专家解析：正确答案：D知识点所在页码：74权益收益率属于效率比率指标。22、()是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。A、账面资本B、注册资本C、经济资本D、监管资本专家解析：正确答案：C知识点所在页码：341经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。23、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A、从商业银行风险管理部门设置情况来看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门B、风险管理部门负责建设完善风险管理体系C、风险管理部门要具有权威性D、风险管理部门不保持独立性，但有权参与风险管理政策的最终执行专家解析：正确答案：D知识点所在页码：53风险管理部门要具有独立性。24、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()A、关注财务数据完整性、准确性和可靠性B、会计资料规范性C、财务报表检查D、银行机构风险和合规性的分析、评价专家解析：正确答案：D知识点所在页码：380参见教材380页外部审计与监督检查的关系，ABC是外部审计的侧重点25、下列关于商业银行内部控制的描述正确的是()。A、内部控制是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制B、完善的商业银行内部控制机制，可以保障风险管理体系的健全，但不能改善公司治理结构C、内部控制只能对风险进行事后监督和纠正D、商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则专家解析：正确答案：D知识点所在页码：38-40公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制；内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。完善的商业银行的内部控制机制，不仅可以保障风险管理体系的健全，改善公司治理结构，而且可以促进风险管理策略的有效实施，同时风险管理水平的提升也会极大地提高内部控制的质量和效率。26、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价()。A、价值B、缺口C、头寸D、敞口专家解析：正确答案：B知识点所在页码：185考查缺口分析的内容。27、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风MY监管资本时，()的资本要求系数贝塔最低。A、公司金融业务B、交易和销售业务C、零售银行业务D、支付和结算业务专家解析：正确答案：C知识点所在页码：279零售银行业务的贝塔系数为12%，其他选项的贝塔系数为18%.28、()对战略风险管理的结果负有最终责任A、管理部门和战略规划部门B、客户和消费者C、银行员工和投资者D、董事会和高级管理层专家解析：正确答案：D知识点所在页码：326-327董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。29、商业银行挤切金管理委员会的核心职能是（）A、确保有效识别备种风险B、拟定全行的风险管理政策和指导原则C、内部监察工作D、执行风险管理政策专家解析：正确答案：B知识点所在页码：48-49董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。30、下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是()。A、蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法B、通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况C、蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷D、比解析模型能得出更可靠，更综合的结论专家解析：正确答案：C知识点所在页码：189本题考核蒙特卡罗模拟法的内容。31、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()A、-27.48亿元B、-28.18亿元c、-28.3亿元D、-28.48亿元专家解析：正确答案：C知识点所在页码：298资产价值变化为：-5+1000*(7%-6%)/(1+6%)=-47.17，负债价值变化为：-4*500*(7%-6%)/(1+6%)=-18.87合计，价值变为-47.17+18.87=-28.3亿元32、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表()。A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系〕5、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系专家解析：正确答案：B知识点所在页码：277考