2011风险管理标准试题

2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题一、单选题1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲3.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度4.下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.ARAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益6.正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A.68%B.95%C.32%D.50%7.()不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险8.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险9.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移10.对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A.信用担保B.贷款C.衍生品交易D.同业交易11.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应12.战略风险的类型不包括()。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险13.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金A选项属于规避风险的措施;B选项属于降低风险的措施;D选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。14.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会15.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析同时作用时可能产生的影响。16.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的17.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施18.下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论20.商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是()。A.信用等级和违约概率B.客户经营能力C.商业银行的债务水平D.客户违约风险的趋势21.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是()。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级22.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据23.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上均不对24.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指()。A.所预计的下一年度的银行资本B.本年度的银行资本C.所预计的未来三年的银行资本D.过去三年间的银行资本25.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式26.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%1年期违约概率与0.03%中的较高者。27.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CA.MEL分析系统D.51ts系统28.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。，(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。29.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息30.客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险31.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。A.3B.0.33C.0.75D.0.253，B=0.1。A选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A选项占的面积越大，说明模型越理想。32.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干()。A.20%B.40%C.60%D.80%100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。33.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段34.下列关于资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本35.风险文化的精神核心是()。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统36.假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。A.3%B.4%C.5%D.8%2=[(8%–5%)+(10%-5%)]/2=4%。37.()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.平价期权B.欧式期权C.买入期权D.美式期权38.假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为()万元。A.55B.73C.75D.100100×75%-20×10%=7339.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是()。A.两者所要达到的目标不同B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持39号》的目的是反映企业真实的财务状况和经营成果，这也是会计信息系统的最终目标，其对交易账户划分的第一标准是以公允价值计价。资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。由此可看出，ACD选项不正确。40.计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是()。A.历史模拟法和方差-协方差法B.蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法41.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A、基准风险B、期权性风险C、重新