2011-2012年证券投资基金预测试卷1

2011-2012年证券从业考试投资基金命题预测试卷1一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）第1题基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于（）。A．2人B．3人C．4人D．5人第2题如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。A．越大B．越小C．不变D．无法判断第3题基金经理管理基金未满（）主动提出辞职的，应当严格遵守法律法规和聘用合同竞业禁止有关规定，并向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。A．6个月B．1年C．2年D．5年第4题ETF基金最早产生于（）。A．英国B．美国C．中国D．加拿大第5题目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为（）人民币。A．10000元B．5000元C．1000元D．100元第6题（）是向基金投资者提供基金投资咨询建议的中介机构，（）则是一类向投资者以及其他参与主体提供基金资料与数据服务的机构。A．基金评级机构，律师事务所B．基金投资咨询公司，基金评级机构C．基金评级机构，基金投资咨询公司D．律师事务所，基金评级机构第7题反映两个证券收益率之间的走向关系的是（）。A．证券组合的期望收益率B．协方差C．证券各自的权重D．证券各自的方差第8题（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．特雷诺指数B．夏普指数C．信息比率D．詹森指数第9题QDⅡ基金不可用（）为计价货币募集。A．人民币B．泰元C．美元D．欧元第10题已知两种股票A、B的β系数分别为0．75、1．10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为（）。第11题积极型股票投资战略的重要标志之一是（）。第12题封闭式基金的利润分配，每年不得少于（）次。A．1B．2C．3D．4第13题下列各项中，不属于基金合同当事人的是（）。第14题适用于资本环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态的策略是（）。A．买人并持有策略B．恒定混合策略C．投资组合保险策略D．战术性资产配置策略第15题信息披露人应在重大事件发生之日起（）日内编制并披露临时报告书。A．5B．3C．2D．1第16题股票投资的小公司效应是一种（）。A．市场异常策略B．消极型投资策略C．以基本分析为基础的投资策略D．以技术分析为基础的投资策略第17题下列有关基金资产账户管理的说法，错误的是（）。A．基金账户要独立于托管银行账户B．要保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行账户进行C．基金账户的开立和使用并不限于开展基金业务，也可以用于其他业务活动D．基金托管人和基金管理人不得出借和擅自转让基金的任何证券账户第18题在二级市场买卖ETF时，申报价格最小变动单位为人民币（）。A．0．0001元B．0．001元C．0．1元D．0．01元第19题对股票按公司规模分类是基于（）。A．同一规模公司的股票具有相同的流动性B．同一规模公司的股票具有不同的流动性C．不同规模公司的股票具有相同的流动性D．不同规模公司的股票具有不同的流动性第20题母基金之下设立若干子基金，各子基金独立进行投资决策，投资者可以根据自己的需要转换子基金，不用支付转换费用的基金是（）。第21题（）是将产品或服务已经存在的信息传达到市场上，让客户充分了解产品的特点和优点。第22题基金银行存款的定义是（）。A．以基金名义在银行开立的，用于基金名下资金往来的结算账户B．以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳公司分别开立的，用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户C．以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券D．以个人名义在银行开立的，用于基金名下资金往来的结算账户第23题（）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。A．基金管理公司B．托管银行C．基金估值工作小组D．基金注册登记机构第24题ETF基金份额折算比例以四舍五人的方法，保留小数点后（）。A．2位B．5位C．7位D．8位第25题基金收益来源中，存款利息收入可以按照规定的利率确认存款利息，利息（）计提。A．逐周B．逐日C．逐月D．逐季第26题中国证监会自收到基金宣传推介的备案材料之日起（）个工作日内，依法进行审查，出具是否有异议的书面意见。A．5B．10C．20D．30第27题关于保本基金，以下说法错误的是（）。A．保本期越长，投资者承担的机会成本越高B．其他条件相同，保本比例较低的基金投资于风险性资产的比例也较低C．保本基金往往会对提前赎回基金的投资者收取较高的赎回费D．常见的保本比例介于80%～100%之间第28题国内第一只契约型开放式证券投资基金是（）。第29题（）在对我国基金的监管上负有最主要的责任。A．中国证监会B．中国银监会C．中国人民银行D．中国证券业协会第30题以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户是（）。A．结算备付金账户B．基金银行存款账户C．证券账户D．股票账户第31题由于ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于（）。A．可能现金替代B．禁止现金替代C．可以现金替代D．必须现金替代第32题套利定价理论的提出者是（）。第33题基金上市交易公告书的编制主体是（）。A．基金管理人B．基金托管人与基金管理人C．基金托管人D．基金份额持有人第34题各托管银行应对基金托管业务技术系统进行数据备份，这是其（）特征的体现。A．主要托管业务活动通过管理人完成B．系统管理严格C．系统安全运作D．系统配置完整、独立运作第35题混合基金是指（）。A．同时以股票、债券为投资对象的基金B．既注重资本增值又注重当期收入的一类基金C．以追求稳定的经常性收人为基本目标的基金D．以追求资本增值为基本目标，较少考虑当期收入的基金第36题证券管理公司董事会在审议公司及基金投资运作中的重大事项时，应经（）以上独立董事同意。A．1/3B．1/2C．2/3D．3/4第37题基金持有人大会采用通信方式开会时，召集人按基金契约规定公布会议通知后，必须在（）个工作日内连续公布相关提示性公告。A．2B．3C．4D．5第38题影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括（）。A．投资者的年龄B．资产负债状况C．财务变动状况D．投资者的性别第39题基金管理公司除主要股东外的其他股东，注册资本、净资本应当不低于（）人民币。A．1亿元B．2亿元C．3亿元D．5亿元第40题下列选项中，不属于封闭式基金的基金份额上市交易的条件之一的是（）。A．基金份额总额要达到核准规模的80%以上B．基金合同的期限要在5年以上C．基金募集金额不低于2亿元人民币D．基金份额持有人不少于200人第41题假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52,那么（）。A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平第42题考察基金产品线的内涵角度一般不包括（）。A．产品线的长度B．产品线的宽度C．产品线的深度D．产品线的测度第43题对（）而言，无差异曲线为水平线。A．风险爱好者B．风险厌恶者C．风险中性者D．理性投资者第44题（）是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。A．开放式基金非交易过户B．封闭式基金交易过户C．公司型基金非交易过户D．契约型基金交易过户第45题预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响（）。A．远期利率B．即期利率C．平均利率D．中短期平均利率第46题根据我国《证券投资基金管理暂行办法》《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金的设立主体为（）。A．基金持有人B．基金发起人C．基金管理人D．基金托管人第47题营销组合的四大要素不包括（）。A．产品B．费率C．促销D．售后服务第48题在我国，货币型开放式基金的赎回采用（）原则。第49题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为l2%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为（）。第50题基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告等文件，在重大事件发生之日起2日内披露临时报告，这体现了基金信息披露的（）原则。第51题依照税法的有关规定，对基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入（）。A．征收营业税，免征企业所得税B．免征营业税，征收企业所得税C．征收营业税，征收企业所得税D．免征营业税，免征企业所得税第52题（），证券投资基金在世界范围内得到普及性的发展。A．20世纪90年代末B．20世纪80年代以后C．20世纪60年代以后D．20世纪40年代以后第53题指数化投资策略韵目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益，它以（）的假设为基础，属于消极型债券投资策略之一。A．强势市场B．市场效应C．弱势市场D．市场充分有效第54题根据中国证监会的有关规定，基金认(申)购费率将按（）为基础收取。A．认购份额B．净认购金额C．净认购份额D．认购金额第55题（）是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约，并渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。A．合法性原则B．审慎性原则C．及时性原则D．完整性原则第56题朱某担任某基金管理公司副总经理，由于擅离职守，被中国证监会建议任职机构免除其职务，一年以后，另一家基金公司拟聘请其担任副总经理，以下说法正确的是（）。A．朱某不能接受聘任B．如果在这一年内，朱某没有其他违法违纪行为，则可以接受聘任C．如果这一年内，朱某没有中国证监会认为不适合担任高级管理人员的行为，则可以接受聘任D．证监会对其重新进行资格审核后，可以接受聘任第57题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。A．2397B．2406C．2431D．2439第58题下列有关道氏理论的说法，正确的是（）。A．证券市场价格波动由长期波动和短期波动两种趋势构成B．开盘价最重要C．交易量与价格没有关系D．证券市场价格波动由主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种趋势构成第59题基金管理人委托代销机构办理基金的销售时，应当签订（），明确双方的权利和义务。第60题基金投资于股票和债券的所得不征收所得税，而在基金对其持有人分红时，才统一征收所得税，这样做是为了（）的发生。二、多选题（共40题，每题1分，共40分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分）第61题基金投资决策过程涉及的部门有（）。A．研究发展部B．投资决策委员会C．基金投资部D．风险控制委员会第62题下列关于封闭式基金的说法，正确的有（）。A．封闭式墓金的交易遵循“价格优先，时间优先”的原则B．封闭式基金的报价单位是每份基金的价格C．封闭式基金的价格有集合竞价和连续竞价D．封闭式基金实行T+1日交割制度第63题封闭式基金与开放式基金的主要区别表现在（）。A．期限不同B．份额限制不同C．交易场所不同D．约束机制不同第64题下列关于无差异曲线的表述，正确的有（）。第65题基金的场外资金清算包括（）。A．申购新股的资金清算B．增发新股的资金清算C．回购交易的资金清算D．支付基金相关费用的资金清算第66题下列关于证券投资基金的说法，正确的有（）。A．是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式B．通过发行股票集中投资者的资金C．由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金D．主要业务是从事股票、债券等金融工具的投资第67题以下属于基金注册登记机构的职责或业务范围的是（）。A