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全国期货从业人员资格考试期货基础知识标准模拟试题一、单项选择题(本题共60个小题,每题0.5分,共30分。在每题给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)1.从投机者持仓时间区分,期货投机者可以分为()。A.多头投机者和空头投机者B.大投机商和中小投机商C.基本分析派和技术分析派D.长线交易者、短线交易者、当日交易者和套期图利者2.欧洲美元期货是一种()。A.短期利率期货B.中期利率期货C.长期利率期货D.中长期利率期货3.按照一般性资金管理要求,在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的()以内。A.5%~10%B.10%~15%C.15%~20%D.20%~25%4.在反向市场中,多头投机者的操作策略应该是()。A.买入交割月份较远的合约B.卖出交割月份较近的合约C.买入交割月份较近的合约D.卖出交割月份较远的合约5.()要求投机者在交易出现损失,并且损失已经达到事先确定数额时,立即对冲了结,认输离场。A.掌握限制损失、滚动利润的原则B.灵活运用止损指令C.做好资金和风险管理D.强行平仓制度6.在国际期货市场上,套利交易的佣金一般()。A.比单盘交易的佣金费低B.是单盘交易的佣金费的两倍C.等同于单盘交易的佣金费D.比一个单盘交易的佣金费要高,但又不及一个回合单盘交易的两倍7.在正向市场上,如果近期供给量增加而需求量减少,则可能会导致()。A.近期合约价格的跌幅小于远期合约B.近期合约价格的跌幅大于远期合约C.近期合约价格的涨幅大于远期合约D.近期合约价格的涨幅等于远期合约8.某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利,他应该买入5手3月SHFE铜期货合约,同时卖出8手5月SHFE铜期货合约,再()。A.在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B.同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C.同时买入3手7月SHFE铜期货合约D.在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约9.()在市场中的期货合约持仓方向很少改变,持仓时间较长。A.套期保值者B.投机者C.套利者D.期货公司10.持仓头寸获利后,如果要追加投资额,则()。A.追加的投资额应小于上次的投资额B.追加的投资额应等于上次的投资额C.追加的投资额应大于上次的投资额D.立即平仓,退出市场11.当市场处于反向市场时,多头投机者应()。A.卖出近月合约B.卖出远月合约C.买入近月合约D.买入远月合约12.下列关于止损单的表述中,正确的是()。A.止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格B.止损单中的价格应该接近于当时的市场价格,以便价格有波动时尽快平仓C.止损单中价格选择可以用基本分析法确定D.止损指令过大,能够避开噪音干扰,所以能够保证收益较大13.国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比()。A.是后者两倍B.大于后者两倍C.小于后者两倍D.介于后者的一倍到两倍之间14.在正向市场上,某投机者采用牛市套利策略,则他希望将来两份合约的价差()。A.扩大B.缩小C.不变D.无规律15.下面属于熊市套利做法的是()。A.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约,第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约,同时买入1手5月大豆期货合约16.某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850己/吨。最终该笔投资的价差()元/吨。A.扩大了100B.扩大了200C.缩小了100D.缩小了20017.某多头套期保值者,用七月大豆期货保值,入市成交价为2000元/吨。一个月后,该保值者完成现货交易,价格为2060元/吨,同时将期货合约以2100元/吨平仓,如果该多头套期保值者正好实现了完全保护,则该保值者现货交易的实际价格是()元/吨。A.1940B.1960C.2040D.206018.一位投资者看好黄金采掘公司的管理能力,但是对他的主要产品黄金却不看好,这位投资者的最佳策略是()。A.购买黄金采掘公司的股票,出售黄金期货B.出售黄金采掘公司的股票,购买黄金期货C.购买黄金采掘公司的股票,出售另一家黄金开采公司的股票D.出售黄金采掘公司的股票,购买另一家黄金开采公司的股票19.期货投机者是()。A.风险转移者B.风险回避者C.风险消除者D.风险承担者21.我国期货市场上,大豆期货合约的手续费()。A.不超过4元/手B.不高于成交金额的万分之一C.不超过5元/手D.不高于成交金额的万分之二22.多头投机者建仓后,如果市场行情与预料的相反,可以采取()策略。A.平均卖高B.金字塔式买入C.平均买低D.买低卖高23.某投机者决定做小麦期货合约的投机交易,以1300元/吨买入5手合约。成交后立即下达一份止损单,价格定于1280元/吨。此后价格上升到1320元/吨,投机者决定下达一份新的到价止损指令。价格定于1310元/吨,若市价回落可以保证该投机者()。A.获利10元/吨B.损失10元/吨C.获利15元/吨D.损失15元/吨24.在期货市场中,套利者关心和研究的只是()。A.单一合约的涨跌B.不同合约之间的价差C.不同合约的绝对价格D.单一合约的价格25.下面关于投机说法错误的是()。A.投机者承担了价格风险B.投机的目的是获取较大利润C.投机者主要获取价差收益D.投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作26.某投机者于某日买入8手铜期货合约,一天后他将头寸平仓了结,则该投资者属于()。A.长线交易者B.短线交易者C.中线交易者D.当日交易者27.在主要的上升趋势线的上侧(),不失为有效的时机抉择的对策。A.卖出B.买入C.平仓D.建仓28.某投机者预测2月份铜期货价格会下降,于是以65000元/吨的价格卖出1手铜合约。但此后价格上涨到65300元/吨,该投资者继续以此价格卖出1手铜合约,则当价格变为()时,将2手铜合约平仓可以盈亏平衡(忽略手续费和其他费用不计)。A.65100元/吨B.65150元/吨C.65200元/吨D.65350元/吨29.某投机者预测3月份玉米价格要上涨,于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降,他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹,该投资者卖出合约。此投机者的做法为()。A.平均买低B.平均卖高C.金字塔式买入D.金字塔式卖出30.随着交割日期的临近,现货价格和期货价格之间的差异将会()。A.逐渐增大B.逐渐缩小C.不变D.不确定31.与单边的多头或空头投机交易相比,套利交易的主要吸引力在于()。A.风险较低B.成本较低C.收益较高D.保证金要求较低32.某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约,价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳,假设到了8月1日,9月份和11月份的合约价格为568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳,请问两个合约之间的价差是如何变化的?()A.扩大B.缩小C.不变D.无法判断33.以下属于CPO在投资管理方面的职责的是()。A.制定投资目标B.设计交易程序C.确定投资组合中投资品种的范围D.确定交易方法和交易的风险管理34.期货投机者进行期货交易的目的是()。A.承担市场风险B.获取价差收益C.获取利息收益D.获取无风险收益35.在期货投机交易中,一般认为止损单中的价格不能与当时的市场价格()。A.相等B.太接近C.止损价大于市场价格D.止损价小于市场价格36.建仓时,投机者应在()。A.市场一出现下跌时,就卖出期货合约B.在市场趋势已经明确下跌时,才卖出期货合约C.市场下跌时,就买入期货合约D.市场反弹时,就买入期货合约37.在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利,这称为()。A.买低卖高B.卖高买低C.平均买低D.平均卖高38.某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约,此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。则当价格变为()美元/蒲式耳时,该投资者将头寸平仓能够获利。A.2.70B.2.73C.2.76D.2.7739.和单向的普通投机交易相比,套利交易具有以下()特点。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.成本较高40.某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约,价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳,假设到了2月2日,3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳,则两个合约之间的价差()。A.扩大B.缩小C.不变D.无法判断41.()能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势,具有超前性。A.现货价格B.期货价格C.批发价格D.零售价格42.商品市场需求量不包括()。A.国内消费量B.出口量C.进口量D.期末商品结存量43.在基本分析法中不被考虑的因素是()。A.总供给和总需求的变动B.期货价格的近期走势C.国内国际的经济形势D.自然因素和政策因素44.当消费者预期一种商品的价格会上涨时,该商品的需求量会()。A.增加B.减少C.不变D.都有可能45.未平仓量下降,价格上升,说明市场处于技术性)。A.弱市B.强市C.不弱不强D.牛市46.最可靠的反转突破形态是()。A.双重顶(底)B.头肩顶(底)C.三重顶(底)D.V形反转(底)47.下列()情形下会导致持仓量增加。A.多头开仓,多头平仓B.多头平仓,空头平仓C.多头开仓,空头开仓D.空头开仓,空头平仓48.下列指标能基本判定市场价格将上升的是()。A.MA走平,价格从上向下穿越MAB.KDJ处于80附近C.威廉指标处于20附近D.正值的DIF向上突破正值的DEA49.郑州商品交易所的PTA、白糖和棉花期货的交割结算价是()。A.期货合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价B.期货合约交割月第一个交易日起连续十个交易日所有结算价格的加权平均价C.期货合约最后交易目的结算价D.配对日结算价50.建立期货市场的初衷是()动机。A.保值B.增值C.投机D.获利51.对于进行多头套期保值的投资者来说,他希望()。A.将来商品价格下跌B.将来商品价格上涨C.将来商品价格不变D.无所谓商品价格是否变化52.若市场由正向市场转变为反向市场,则基差会()。A.走强B.走弱C.不变D.不确定53.在正常市场中,当基差绝对值变大时,代表()。A.期货价格上涨的幅度较现货价格大B.期货价格上涨的幅度较现货价格小C.期货价格下跌的幅度较现货价格大D.现货价格不变,期货价格下跌54.期权多头方支付一定费用给期权空头方,作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为()。A.交易佣金B.协定价格C.期权费D.保证金55.某投资者买入一份欧式期权,则他可以在()行使自己的权利。A.到期日B.到期日前任何一个交易日C.到期日前一个月D.到期日后某一交易日56.一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内在价值和时间价值分别是()。A.内在价值为3美元,时间价值为10美元B.内在价值为0美元,时间价值为13美元C.内在价值为10美元,时间价值为3美元D.内在价值为13美元,时间价值为0美元57.在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是()。A.期权的标的物相同B.期权的到期日不同C.期权的买卖方向相同D.期权的类型不同58.在美国,发行量最大的债券品种是()。A.国债B.州政府债券C.企业债券D.银行债券59.以下不属于期货交易所职能的是()。A.设计合约、安排上市B.发布市场信息C.制定并实施业务规则D.制定期货合约交易价格60.()不属于会员制期货交易所的设置机构。A.会员大会B.董事会C.理事会D.各业务管理部门二、多项选择题(本题共60个小题,每题0.5分,共30分。在每题给出的4个选项中,至少有2项符合题
本文标题:2011年_期货_从业_人员_资格_考试_《期货基础知识》标准_模拟_试题(完整打印版)1
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