2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案三

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【D】。A.存贷利差B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【A】。A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【B】。A.相关系数等于1B.相关系数小于1C.相关系数等于0D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【B】。A.0.114B.0.087C.0.295D.0.0875.上题中投资者的标准差为：【B】。A.0.12B.0.06C.0.12D.0.126.如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【B】。A.150B.161C.173D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【C】。A.701B.705C.704D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【A】。A.第一笔B.第二笔C.相等D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【C】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【D】。A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【C】。A.情景分析方法B.失误树分析方法C.分解分析方法D.情景分析法12.风险信息的特性是：【A】。A.准确性、及时性B.精简性C.充分性、完善性D.全面性13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【C】。A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?【B】。A.可以B.不可以C.视情况而定D.以上都不正确15.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【C】。A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【A】。A.系统风险B.非系统风险C.A和B都是D.A和B都不是17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?【A】。A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR方法D.严格遵照监管当局的要求18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素?【D】A.负债数额B.企业资产市场价值C.企业资产价值的波动性D.负债价值的波动性19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【A】。A.信用评级办法B.信用评分办法C.信用评级和评分相结合D.以上都不对20.信用局评分的信息主要依赖于：【B】。A.商业银行内部信息B.商业银行外部信息C.监管机构提供的信息D.以上都不对21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A】。A.违约时的债务账面价值B.违约时债务的市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【A】。A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是23.衡量线性相关的统计量是：【C】。A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】。A.VaR模型B.信用评分模型C.线性回归模型D.以上都不是25.CreditRisk+模型认为贷款组合服从的分布是：【C】。A.均匀分布B.二项分布C.泊松分布D.正态分布26.压力测试是为了衡量：【B】。A.正常风险B.极端情况的风险C.风险价值D.违约概率27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【D】A.经营绩效类指标B.资产质量类指标C.审慎经营类指标D.竞争能力指标29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【A】。A.0.5B.0.08C.0.2D.0.1330.以下关于贷款转让的论述，正确的是:【D】。A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确31.贷款组合的信用风险包括【C】。A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【B】。A.20%B.19%C.25%D.30%33.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【B】。A.15亿B.12亿C.20亿D.30亿34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】A.0.03B.0.04C.0.05D.135.X和Y为两个随机变量，a和b是两个常量，X与Y的相关系数等于ρ，那么aX+b与bY+a的相关系数等于：【D】。A.3ρB.5ρC.15ρD.ρ36.以下关于信用联动票据的论述，正确的是?【A】A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B.商业银行是信用联动票据的中介C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【B】。A.衍生产品的构造方式多种多样B.能够完全消除市场风险C.交易灵活便捷D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是：【C】。A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【C】。A.VaR4亿B.VaR4亿C.VaR=4亿D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【A】。A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR42.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】。A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长度C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D.存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【A】。A.第一种方案B.第二种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括：【D】。A.方差-协方差方法B.历史模拟C.蒙特卡罗模拟D.情景分析法45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【C】。A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】。A.20亿B.10亿C.30亿D.40亿转47.投资组合理论是由谁创立的?【A】。A.马柯维茨B.法玛C.萨缪尔森D.弗里德曼48.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【C】A.1.5B.-1.5C.2.3D.3.549.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【B】。A.电脑系统B.人的因素C.制度因素D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【C】。A.员工素质培养B.信息系统升级换代C.合规问题D.内部控制51.以下哪一项不属于操作风险事件?【D】A.内部欺诈B.外部欺诈C.经营中断和系统瘫痪D.本币汇率短期内剧烈波动52.由操作风险可能引发的风险有：【D】。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.以上都有可能53.由操作风险可能引发的风险有：【D】。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.以上都有可能54.在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【C】。A.损失数额是否巨大B.员工个人是否由这次事故而获利C.员工是否是为了不法利益而故意为之D.以上都不对55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?【C】。A.蒙特卡罗模拟B.历史模拟C.情景分析法，并结合专家意见D.以上都不对56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?【D】。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.A或B57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?【C】A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险58.巴塞尔委员会认为控制内部风险的最