2010年9月银行从业资格考试风险管理考试试题及答案[1]

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中．只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0．5分。共45分)1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。A．此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A．法律风险B．市场风险C．操作风险D．合规风险4．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。A．0．68B．0．95C．0．9973D．0．975．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。A．风险价值B．经济增加值C．经济资本D．市场价值7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高D．风险监控难度较小9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。A．下游企业将产成品提供给销售公司销售B．集团内部两个企业之间大量资产的并购C．母公司从子公司套取现金D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。A．行业等级B．产品等级C．担保D．授信额度11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。A．总收益互换B．信用违约互换C．信用联动票据D．信用价差衍生产品12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C．信用衍生产品的交割只采取现金方式D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13．法律风险与操作风险之间的关系是()。A．操作风险和法律风险产生的原因相同B．外部合规风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立D．法律风险是操作风险的一种特殊类型14．全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A．市场风险B．流动风险C．战略风险D．法律风险15．风险报告的职责不包括()。A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。A．单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D．以上都对17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。A．由内而外、自上而下和从已知到未知B．由表及里、自下而上和从已知到未知C．由内而外、自下而上和从已知到未知D．由表及里、自上而下和从已知到未知18．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。A．经营活动的现金流B．投资活动的现金流C．融资活动的现金流D．销售活动的现金流19．关于资本转换因子，下列说法错误的是()。A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B．某组合风险越大，其资本转换因子越高C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额20．下列关于久期分析的说法，错误的是()。A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确21．巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A．存款准备金B．经济资本C．监管资本D．风险资本22．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A．限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B．在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23．国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。A．75%B．80%C．100%D．150%24．下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D．长期次级债务不能计人附属资本25．()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值26．下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27．()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A．申请评分B．风险评分C．行为评分D．破产评分28．()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．CreditMetriCs模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型29．如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。A．平价期权B．价内期权C．价外期权D．买方期权30．银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是()。A．计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B．银行应对该账户的头寸进行准确估值C．该账户中的项目通常按市场价格计价D．银行的存贷款业务归人交易账户31．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值32．一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A．实际汇率变量B．该国通货膨胀率水平C．违约史指标D．人口增长率33．以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值34．影响期权价值的主要因素不包括()。A．标的资产的市场价格和期权的执行价格B．期权的到期期权C．外汇汇率的波动D．即期市场价格的变化35．人力资源配置不当的风险是()。A．非流程风险B．流程环节风险C．控制派生风险D．以上都不是36．自我评估法的主要目标是()。A．鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B．鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C．鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D．鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理37．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。A．上升B．下降C．不变D．难以判断38．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法39．用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A．2B．3C．4D．540．A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。A．债券A的久期大于债券B的久期B．债券A的久期小于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法确定债券A和B的久期大小41．下列不属于经营绩效类指标的是()。A．总资产净回报率B．资本充足率C．股本净回报率D．成本收入比42．外汇结构性风险来源于()。A．代理外汇买卖B．自营外汇买卖C．即期外汇买卖D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配43．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A．160B．150C．120D．23044．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。A．持有到期的投资B．持有待售类资产C．贷款D．应收款45．某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。A．2．53%B．2．16%C．2．15%D．1．78%46．假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A．买入期限较短的金融产品B．买入期限较长的金融产品C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D．卖出期限较长的金融产品47．由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A．操作风险B．市场风险C．流动性风险D．信用风险48．()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A．累计总敞口头寸法B．短边法C．净敞口头寸法D．以上都不对49．()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法50．在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的β因子等于l8%。A．零售商业银行业务B．资产管理C．支付和结算D．零售经纪51．高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A．内部操作风险计量系统B．外部操作风险控制系统C．外部操作风险计量系统