第1章计量经济学绪论

《计量经济学》《Econometrics》主讲教师:杨贵军天津财经大学统计系[e-mail]课堂教学要求认真预习和复习随时解决问题不要缺课认真作好课堂笔记(期末复习依据)认真独立做好每章习题(期末复习依据)基础知识复习内容随机变量:随机变量的分布：几种常见分布二元随机变量：联合分布、边缘分布、条件分布、相互独立性随机变量的数字特征：数学期望及性质、条件期望、方差及性质、协方差与相关系数正态分布：中心极限定理：样本分布：总体、样本、统计量、样本分布函数、样本均值、样本方差、常用统计量的分布参数估计量的优劣标准：矩阵的运算（逆阵、秩）：第一章绪论一、《计量经济学》教学大纲二、计量经济学三、经典计量经济学模型的建模步骤四、计量经济学模型成功的三要素五、相关分析、回归分析与因果分析六、计量经济学模型的应用七、计量经济学的新发展八、计量经济学内容体系分类关于绪论○绪论是课程的纲。○学好绪论，可以说学好了课程的一半。好比游览一座城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；要了解一座建筑，先看模型，然后走进每一个房间。各起一半作用。○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但必须了解的课程内容。○绪论的内容还需要将课程学完之后再仔细阅读，以加深理解。一、《计量经济学》教学大纲课程说明⑴教学目的计量经济学是一门科学、实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。⑵先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、应用数理统计。⑶教材及参考书《计量经济学》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年《经济计量学》，王庆石主译，东北财大出版社，2004年计量经济学教程,刘振亚,中国人民大学出版社,1997年经济计量学教程,贺铿,中国统计出版社,2000年摘自经济计量学斯托克、沃特森著“对学生和教师来说，经济计量学是一门充满乐趣的课程。现实的经济界、商业界和政府都是非常复杂和纷乱的领域，许多新的观念和问题需要解答。”“经济计量学可以帮助我们从纷纭复杂的问题中梳理出明确的思路，并对定量性的问题给出定量性的答案。经济计量学打开了一扇定量的认识我们这个纷纭复杂的现实世界的窗户”二、计量经济学△计量经济学是经济学的一个分支学科，揭示经济活动中客观存在的数量关系○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》○“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”(R.Frish)○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展计量经济学产生的历史背景及发展简史计量经济学成为一门独立的经济学分支应上溯到上世纪30年代计量经济学起源于对经济问题的定量研究它是顺应社会化大生产的需要而产生的例如：一次经济衰退中会有以下观点：削减工资、增加工资、降低利率、提高利率若分开来看都有道理，但决策者却无所适从。△诺贝尔经济学奖与计量经济学○51位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○16位担任过世界计量经济学会会长○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein2007LeonidHurwicz、RogerB.Myerson、EricS.Maskin共3人因机制设计理论（forhavinglaidthefoundationsofmechanismdesigntheory）共同获奖。2006-EdmundS.Phelps哥伦比亚大学教授授予理由-forhisanalysisofintertemporaltradeoffsinmacroeconomicpolicy，特别是关于自然失业率和菲利浦斯曲线方面做出了极为重要的贡献2005有以色列和美国双重国籍的罗伯特·奥曼和美国人托马斯·谢林。通过对博弈论的分析加深了我们对冲突与合作的理解”。2004挪威经济学家芬恩-基德兰德(FinnE.Kydland)和美国经济学家爱德华-普雷斯科特(EdwardC.Prescott)在动态宏观经济学方面做出了巨大贡献。2003美国经济学家罗伯特-恩格尔(RobertF.EngleIII)和英国经济学家克莱夫-格兰杰(CliveW.J.Granger).在经济时间数列中运用了统计学的方法。2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal,FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandforhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingmethodsforanalyzingselectivesamples”discretechoiceJamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-△经典计量经济学模型○经典计量经济学在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）→数理分析→数量分析古典经济学数理经济学计量经济学○经典计量经济学模型的一般形式nixxxfyikkiiii,,2,1),,,,,,,(2121△计量经济模型与数理经济模型的区别数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例：生产函数模型△计量经济学的方法论○经验分析（相对于理论分析）○归纳（相对于演绎）○是