第八章.银行监管和《巴塞尔新资本协议》ppt

第八章银行监管与巴塞尔新资本协议》第一节银行监管概述第二节《巴塞尔新资本协议》简介第三节银行监管实例第一节银行监管概述•银行监管（BankRegulation）是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。–银行监管基础知识–银行风险监管内容–银行风险监管方法一、银行监管基础知识•1、银行监管构架–（1）什么样的机构监管银行；–（2）是否存在其他监管机构。•2、中国银监会银行监管的目标–通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；–通过审慎有效的监管，增进市场信心；–通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；–努力减少金融犯罪，维护金融稳定。•3、银行监管的基本原则–依法、公开、公正和效率四项基本原则•4、银行监管的标准–中国银监会总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六条标准，并在在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。•5、银行风险监管–风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。–风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由了解机构，风险评估，有针对地确定监管规划和资源分配、实施现场检查和评级、采取监管措施和持续监管等一系列的有计划、有针对性的监管步骤组成的、以风险为本的持续监管框架。•6、银行风险监管指标体系–银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性、可比性、及时性、持续性、法人并表及保密性原则。–依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。二、银行监管内容•1、市场准入监管–市场准入监管是指银行监管当局根据法律、法规的规定，对银行机构进入市场、银行业务范围和银行从业人员素质实施管制的一种行为。广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。–市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。所有国家对银行的监管都是从市场准入开始。–市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则–主要目标是：保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系；维护银行市场秩序；保护存款者的利益。•2、市场运营监管–市场运营监管是指对银行机构日常经营进行监督管理的活动。–市场运营监管的主要内容包括资本充足性、流动适度性、资产安全性、收益合理性和内控有效性。•3、处理有问题银行及市场退出监管–处理有问题银行–处置倒闭银行三、银行风险监管方法•1、非现场监管–非现场监管指非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。•2、现场检查–现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。–现场检查内容一般包括合规性和风险性检查的两个大的方面。•3、并表监管–并表监管又称合并监管，是指在所有情况下，银行监管当局应具备了解银行和集团的整体结构，以及与其他监管银行集团所属公司的监管当局进行协调的能力。–包括境内外业务、表内外业务和本外币业务。•4、风险评级–风险评级是用统一的标准来识别和度量风险，是为了实现银行监管目标，进行有效监管的基础。–风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则，并遵循收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施和整理评级档案的程序。–目前，国际上通行的是银行统一评级制度，即“骆驼评级制度”(CAMELS)。第二节《巴塞尔新资本协议》简介•《巴塞尔协议》和《巴塞尔新资本协议》是世界各国监管当局制定政策标准的重要参照系。•主要内容–巴塞尔银行监管委员会和《巴塞尔协议》–《巴塞尔新资本协议》内容一、巴塞尔银行监管委员会和《巴塞尔协议》•1、巴塞尔银行监管委员会–1974年9月由国际清算银行（BIS）发起，以十国集团为主的西方国家的中央银行官员在巴塞尔召开会议，成立专门的常设委员会，于1975年2月正式成立巴塞尔银行监管委员会，人们常称它为巴塞尔委员会。•《巴塞尔协议》及其发展历程–1975年的库克协议对海外银行监管责任进行了明确分工，监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机构第一次联合对国际商业银行实施监管；–1883年巴塞尔委员会对库克协议进行了修订，进一步明确了母国、东道国等相关各方的监督责任，并对1975年协议的多数原则进行了更加具体的说明。–1988年《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即《巴塞尔协议》。•1988年《巴塞尔协议》的主要内容包括：•（1）资本的组成•（2）风险加权制•（3）设定目标标准比率•（4）过渡期及实施安排•1996年初，巴塞尔委员会推出了《关于市场风险的补充规定》，1998年推出了《有效银行监管的核心原则》，由此全面风险管理引起人们的重视。•1999年6月3日，巴塞尔委员会发布了关于修改1988年《巴塞尔协议》的征求意见稿。•2001年1月，又发布了覆盖三大风险（信用风险、市场风险、操作风险），包含三大支柱（资本充足率、外部监管、市场约束）的新资本协议草案。•2004年6月，十国集团的央行行长们一致通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，《巴塞尔新资本协议》最终定稿并发布，并决定于2006年底在12国集团开始实施。二、《巴塞尔协议》的发展——《巴塞尔新资本协议》三、《巴塞尔新资本协议》内容•1、第一支柱——最低资本要求•2、第二支柱——外部监管•3、第三支柱——市场约束四、《巴塞尔新资本协议》对银行风险监管的影响•1、全面风险管理的理念•2、多样化的风险度量方式•3、具体化的监管方式•4、市场化的约束机制第三节银行监管实例•美国金融改革迎来胜利曙光