人际关系、间接互惠与信任孟娟娟 梁平汉

期末作业人际关系、间接互惠与信任：一个实验研究《世界经济》2013年12期[e-mail]孟娟娟北京大学光华管理学院（GuanghuaSchoolofManagement,PekingUniversity），博士毕业于加州大学圣地亚哥分校，UniversityofCalifornia,SanDiego有论文发表于经济学top5期刊《AmericanEconomicReview》梁平汉西南财经大学经济与管理研究院（.SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics，毕业于巴塞罗那自治大学（UniversitatAutònomadeBarcelona），有一篇论文发表在《GamesandEconomicBehavior》作者介绍一．引言•大家都知道爱屋及乌这句话，直译过来就是爱一个人也爱他的一切。这篇文章就是想验证这种间接互惠行为的广泛存在：具体分两种情况，一种是受信任的代理方(trustee)直接回报委托方(trustor)的善意行动，即采取所谓“互惠行动”(reciprocity)。（A给B钱，B再给A钱）•另外一种是我们常常观察到代理方在获得委托方的恩惠后，可能会回馈于委托方之外的第三方，这就是所谓的“间接互惠”(indirectreciprocity)行为。（A给B钱，B再给C）二．文献回顾1.Berg等(1995)率先引人了“信任博弈”，研究在一次性交往时个体之间的信任和互惠行为。在这个实验中，两名受试者分别扮演委托方和代理方角色，并拥有一定的初始资金J。委托方可以从初始资金中选择一定金额(X∈[0．．s])分给代理方，这笔金额将自动乘以3倍成为代理方的资源。然后，代理方可以选择返还一个金额y(Y∈[0．3X])给委托方。这样，委托方的收益就是S－X+Y,而代理方的收益就是S+3X—Y。我们知道，按照纳什均衡，如果委托方和代理方都是自利的经济人的话，那么在一次性的匿名实验中应该有X=Y=0，即委托方选择0投资而代理方选择0返还。Berg等(1995)和大量的后继实验结果都与此相悖，这为行为经济学中的社会偏好理论提供了重要的证据.二．文献回顾•此后Cox(2004)、Ashraf等(2006)等的三合一实验，以及陈叶烽(2009)的四合一信任实验区分了互惠偏好和利他偏好在信任和可信任水平中的不同作用。这些实验研究结果表明，互惠偏好在个体的信任行为中扮演着重要角色。但是，以上研究着眼的是个体之间的直接交往，即代理方的行为直接影响到委托方的收益。而在当今社会，越来越多的个体间交往出现了间接性的特征，即委托方的善意行为并不能直接从代理方处得到回报。这就是所谓“间接互惠行为”，这就是本文研究的重点。（对前面实验进行补充和改进）2.Dufwenberg，Martin；Gneezy，Uri；Guth，WernerandvanDamme，Eric．“Directvs．IndirectReciprocity：AnExperiment．”HomoOeconomicus，2001，43，PP．19—30．二．文献回顾Dufwenberg等(2001)设计了“间接信任博弈”的实验。在这个博弈中，4名受试者为一组,2人扮演委托方，另外2人扮演代理方角色，形成2对委托方——代理方。委托方选择金额转移给配对的代理方，该金额被自动乘以3倍成为代理方的资源。然后，这些委托方和代理方重新交叉配对，代理方选择金额转移给另一位委托。这样，每位委托方并不从自己所投资的代理方处直接获得互惠，而是从另一位代理方处获到收益。子博弈纳什均衡预测，在这种环境下，自利的委托方和代理方都会选择0转移。但是，Dufwenberg等(2001)的实验结果表明,金额都显著大于零。AB是委托方CD是代理方→代表资金转移和回馈A→CB→DC→BA→D二．文献回顾•很多学者进行了类似的实验。虽然这些实验数据的具体结果各不相同，但是，它们都表明，即使在一次性的匿名交往环境中，个体也展现了相当程度的间接互惠行为，代理方给予并非直接惠及自己的委托方以正的回馈。这是一种“信任转移”的现象，代理方得到委托方的帮助，然后互惠他人重要的文献就先回顾这么多，接下来我们看实验进行方式.三．实验设计（实验进行方式）•作者的间接信任博弈实验部分参考了Dufwenberg等(2001)的研究。但是，当然实验设计不同于Dufwenberg等(2001)的一次性间接信任博弈实验，而是选择了6轮间接信任博弈实验，每轮之间都进行完全陌生匿名配对。由于双方完全匿名且每一轮的搭配都是新的组合，这就相当于6次的“一次性”博弈实验，即双方无法在重复博弈中建立声誉。一组实验很可能有偶然性，样本很小。也有弊端，实验者可能产生学习效应(一)实验内容•招募了人数相同的两个不同的群体。其中一个群体的成员扮演委托方和受益方的双重角色，另一个群体的成员则扮演代理方的角色•每轮实验分为三个阶段进行，是为了检验人际关系和委托方期望信息传递在互惠行为传递中的作用三．实验设计（实验进行方式）•作者设计了基准局(baselinetreatment)，人际关系实验局(friendtreatment)和期望信息实验局(messagetreatment），就是各做三次不同的实验。•基准局在第一阶段，委托方A和另一名匿名的代理方B随机配对。A的初始资金为30元，B的初始资金为10元。A选择一定金额X∈[0。30]传递给B，该金额自动乘以三倍，即B获得3X元，委托方和代理方之间重新随机匿名配对，B和受托方群体中另一名成员A配对。在随机重新配对后，4在新的关系中扮演受益方，即第三方的角色。同时，原来与B配对的委托方A现在也面对另一名代理方成员，成为新关系中的受益方。值得注意的是，第一轮的委托方和第二轮的受益方总是同一组人(A)，而第一轮的代理方是另外一组人(B)。第一轮和第二轮都是从两组人中分别随机挑选实行配对，而且在第三阶段，原代理方选择一定金额(Y∈[0,3X+10])转移给受益方A。因此，的最终互惠为10+3X－Y.(对Dufwenberg实验进行补充)三．实验设计（实验进行方式）人际关系实验局（验证人际关系，从B的角度出发）•委托方A由两群现实生活中的朋友组成。每群朋友之间彼此认识，群内成员之问的社会距离小于两群人之问的社会距离。每轮实验也是分三个阶段进行，初始资金仍然为A30元，B10元。同基准局不同的是，在第二阶段重新匿名配对之后，实验员将告知代理方B原委托方A和现受益方A之间的关系，即是否来自同一群朋友。然后，B决定转移多少金额给受益方。但是，A并不知道他们彼此之间是否存在朋友关系（A不知道B知道）•在期望信息实验局中，A知道看情况会提醒B（验证人际关系，从A的角度出发）•初始资金仍然为A30元，B10元。和基准局不同的是，在第二阶段重新匿名配对之后，A有机会通过实验员向秘密传递一张纸条，•上面打印有“请对A好一些”。如果选择传递纸条，那么他的资金中将被扣除1元，即信息传递的成本。如果A不传递纸条，那么配对的B将收到一张空白纸条。在第三阶段，收到纸条后，决定自己的转移金额。而A无法再观察到的互惠行为。三．实验设计（实验进行方式）•基准局设计三．实验设计（实验进行方式）（二）试验流程1.为了控制不同批次间受试者可能的信息泄露影响，我们一次性同时进行3个场次的实验。2.当受试者进入实验教室后，他们首先获得一份实验说明。同时会拿到一张草稿纸和铅笔以进行实验过程中的收益计算。当受试者阅读完实验说明后，他们将完成几道简单的关于实验内容的测试，主要是为了让受试者更好地理解实验中收益支付的计算，以便其在实验中更好地决策。3.在实验过程中，禁止参与者间有任何形式的沟通，他们不得以任何理由离开验室或者使用手机。受试者有任何问题，可以举手示意，由实验员解答问题。4.实验收益按照1：1的比例换算成现金发给受试者。5.在人际关系实验局中，为了使委托方A之问的朋友关系在代理方B面前真实可信，在实验开始前，我们把参加该场次的所有受试者安排在一个实验室内。角色B的受试者坐在实验室中间，角色A的受试者由两群朋友组成，分别坐在实验室两边。然后，这两群朋友分别由一名代表站起来向角色B打招呼，做出简短的自我介绍。然后，他们进入各自的实验室。四．实验结果•（一）实验结果•首先报告我们间接信任博弈实验的行为均值结果。四．实验结果•图2描述了在基准局、人际关系实验局和期望信息实验局所对应的3个实验组中的转移——回馈行为。每个数据点代表1个观测值，横轴是委托方的转移金额，纵轴是代理方的回馈金额。•直观来看，该图表明在各个实验组中，A的转移金额和B的回馈金额之间都存在同向变动的关系，B从A身上获得的转移金额越高，越有可能向匿名配对方回馈更多。因此，我们可以得到第一个结果。•结果一3个实验组中的实验数据均表明，实验中的行为系统偏离了自利博弈模型的假设，即受试者中存在广泛的基于偏好的间接互惠行为。（你给我的多，我就给别人多）四．实验结果关于学习效应的处理：图3和图4分别展示了在不同实验组内委托方和代理方在各轮的转移和回馈均值。这些均值没有显示出明显的变化趋势，这表明我们的6轮不重复匿名随机配对实验确实成功控制了学习效应。从图3看，在基准组下A的转移金额一直高于其他实验组，但是在图4中，B的回馈金额虽然也是在基准组下更高，但是其差别明显小于A的转移金额的组间差别四．实验结果（二）计量分析由于代理方并没有直接回馈委托方的善意行为，因此他的回馈行为是间接互惠行为最直接的一个体现，因此也是我们分析的重点。接下来，我们对不同实验局条件下B的6轮回馈金额进行面板数据分析。我们首先考察人际关系实验组中的回馈行为。在该实验中，有1名受试角色A每轮都转移了他的全部金额。我们以代理方在每一轮的回馈金额作为被解释变量，在控制个体因素、轮次因素的条件下，以其获得的转移额、委托方和受益方之间关系的虚拟变量(0表示没有朋友关系，1表示是朋友关系)，及两者的交互项为解释变量进行回归2bxY＝a＋＋cx＋dz＋u四．实验结果四．实验结果在模型(1)至(4)中，受益方和委托方“是否朋友关系”这一虚拟变量的系数都不显著，因此，代理方并不仅仅因为委托方和受益方之间是朋友关系而更愿意回馈受益方。有趣的发现是，模型4中“是否朋友关系”和“A的转移金额”的交互项系数为0．484，并在10％水平显著为正。这说明，只有当委托方的初始转移金额比较高的时候，受益方和委托方的社会关系才发生作用。值得注意的是，在模型(4)中，当加入交互项后，“是否朋友关系”这一变量的回归系数变为负。结合交互项系数，这说明当A给予B的转移金额较低时，朋友关系反而降低了的回馈金额。四．实验结果四．实验结果在模型(1)至(4)中，A的转移金额及其二次项的系数都非常显著。“是否发送信息”这一虚拟变量(0表示没有发送信息，1表示发送了信息)和“A的转移金额”的交互项系数为0．323，且在5％的统计水平下显著。这表明，当A的转移金额较高时，B的互惠行为受到了A所传递信息的影响。由于在我们的实验设计中A所发送的信息并非完全是空谈(cheaptalk)，而是有成本的。因此，我们可以认为，A的真实意愿通过这种信息传递在一定程度上得到了表达,向B发送信息后，B会因此预期A的意愿，并依此回馈受益方，以报答A的信任行为。和表1人际关系实验局中模型(4)里的交互项系数相比，这里“是否发送信息”和“A的转移金额”交互项系数的幅度较小，约仅占表1模型(4)中交互项系数的2／3(0．323／0．484=2／3)。这说明，当委托方一开始释放足够善意后，虽然他所表达的意愿以及受益方同他的关系都会影响到代理方的间接互惠行为，但是人际关系的影响相对要更大一些。（求人要成本，人际关系很重要）四．实验结果四．实验结果把3个实验组中的所有被试者行为观测值放在一起进行分析，得到如下结果：在模型(2)中，委托方和受益方属于朋友关系显著增加了代理方的回馈金额。这意味着，在转移金额等其他条件不变的前提下，人际关系实验组中，如果委托方和