中债-高信用等级中期票据指数编制方案docx

附件1：中债-高信用等级中期票据指数编制方案一、指数名称指数名称：中债-高信用等级中期票据指数中文简称：高信中票英文名称：ChinaBondHighGradeMediumTermNotesIndex二、样本选取方法债券种类：中期票据流通场所：银行间债券市场主体信用级别：AA及以上托管量：无限制是否可以调券：否剩余期限：一天以上（包含一天），30年以下（包含30年）债券币种：人民币三、指数计算1、指数计算基期：2008-4-30，基点值：1002、指数计算频率：每个银行间工作日计算3、计算公式财富指标值计算公式（算法2）,1,1,1,1,,,-111,-1,1,11iTjTjTFjTFnjiTiTiTTRTRTTTFFFiiTjTjTjjCASHMVPPININTIIRPMVCASHMVCASH（）（）利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。全价指标值计算公式净价指标值计算公式四、指数调整符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。,1,,,,iTiTiTTiTTiTTRTFiTiTiTiTFTITPPININTCASHMViR为日该债券指数财富指标值为债券在日的全价价格为债券在日百元面值下的本金偿还额为债券在日百元面值下的利息支付额为该自然月截至日，投资者以活期存款方式持有的累计债券的本金偿还额和利息支付额为债券在日的全价市值为日活期存款日利率,1F1,1,TiiTFniTFFFTTiiiTFTFiFiTPIIWPIWP为日该债券指数全价指标值为债券的全价市值权重为债券在日的全价价格N,NNN1N1,1NNN,TiiTniTTTiiiTTiiTPIIWPIWP为日该债券指数净价指标值为债券的净价市值权重为债券在日的净价价格