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量化投资策略目录1.策略1:日内股指趋势型策略2.策略2:股指震荡型策略3.策略1,2组合报告4.策略分析5.附录1.策略1:日内股指交易趋势型策略测试周期:5分钟手续费:1.5%%委托偏移(冲击成本):1跳测试品种:IF策略思想:入场:行情在布林通道上轨,且在2条移动平均线之上,快速随机指标中JK,做多;反之,做空;离场:1.止损离场2.行情在移动平均线下或者快速随机指标中J[1]K[1],JK,平多;反之,平空3.时间离场样本内测试:时间:2011年8月1日—2012年8月1日初始资金:10万样本内资金曲线:样本外测试:2012年8月1日—2012年9月1日2012年9月1日—2012年10月1日2012年10月1日—2012年11月1日2012年11月1日—2012年12月1日2012年12月1日—2013年1月1日2013月1月1日—2013年2月1日2013年2月1日—2013年3月1日2013年3月1日—2013年4月1日2013年4月1日—2013年5月1日2013年5月1日—2013年6月1日2013年6月1日—2013年7月1日2013年7月1日—2013年8月1日2.策略2:股指震荡型策略测试周期:5分钟手续费:1.5%%委托偏移(冲击成本):1跳测试品种:IF策略思想:入场:前一根Bar的收盘价和开盘价都在布林通道下轨之下,或者现在这根Bar开盘价在下轨之下,则开多;反之,则开空离场:1.止损离场:连续5根Bar都分别比前一根Bar的收盘价低,则止损平多;反之,则止损平空2.行情高于上轨,平多;反之,平空3.前一根Bar开盘收盘价高于布林通道中轨,这根Bar最低价低于中轨,平多;反之,平空样本内测试:时间:2011年8月1日—2012年8月1日初始资金:10万资金曲线:样本外测试:2012年8月1日—2012年9月1日2012年9月1日---2012年10月1日2012年10月1日—2012年11月1日(亏损)2012年11月1日—2012年12月1日2012年12月1日—2013年1月1日2013年1月1日—2013年2月1日2013年2月1日—2013年3月1日2013年3月1日---2013年4月1日2013年4月1日—2013年5月1日2013年5月1日—2013年6月1日2013年6月1日—2013年7月1日(亏损)2013年7月1日—2013年8月1日3.策略1,2组合报告:时间:2011年8月1日—2012年8月1日初始资金:20万样本内测试:样本外测试:2012年8月1日---2012年9月1日2012年9月1日—2012年10月1日2012年10月1日-2012年11月1日2013年11月1日---2013年12月1日2012年12月1日---2013年1月1日2013年1月1日—2013年2月1日2013年2月1日—2013年3月1日2013年3月1日---2013年4月1日2013年4月1日—2013年5月1日2013年5月1日—2013年6月1日2013年6月1日—2013年7月1日2013年7月1日—2013年8月1日4.策略分析策略1优点:能抓住趋势,并且胜率较高,最大回撤较小,2011年8月1日—2013年8月1日内无任何亏损缺点:震荡情形下,盈利较小策略2优点:震荡下能够盈利较多缺点:胜率较低,最大回撤教大,最大趋势的月份比方2013年6月有亏损策略1,2组合1.净利润明显增加2.收益率增加3.最大回撤减小(有个别月份最大回撤有比策略1的高)结论:将2个策略组合,无论在趋势型下还是在震荡型下,能够做到不亏损,并且有较大盈利。附录1策略1样本外数据的资金曲线图2012年9月-10月2012年8月-2012年9月2012年10月-2012年11月2012年11月-2012年12月2012年12月-2013年1月2013年1月-2013年2月2013年2月-2013年3月2013年3月-2013年4月2013年4月-2013年5月2013年5月-2013年6月2013年6月-2013年7月2013年7月-2013年8月附录2策略2资金曲线2012年8月-2012年9月2012年9月-2012年10月2012年10月-2012年11月2012年11月-2012年12月2012年12月-2013年1月2013年1月-2013年2月2013年2月-2013年3月2013年3月-2013年4月2013年4月-2013年5月2013年5月-2013年6月2013年6月-2013年7月2013年7月-2013年8月
本文标题:量化投资策略
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