上海期货交易所结算业务与风控要点介绍

上海期货交易所结算业务与风控要点介绍结算部范文韬基本制度交割业务账户管理结算业务仓单业务风险控制主要内容基本制度保证金制度当日无负债结算制度风险准备金制度三大制度两级结算体系经纪会员对投资者结算交易所对会员结算会员结算人员－结算交割员资格经交易所培训合格经会员法人授权账户管理五家指定存管银行专用保证金账户专用结算账户：交易所在指定存管银行开立的专用保证金账户专用资金账户：会员在指定存管银行开立的专用保证金账户会员开立、更名、更换、或注销专用资金帐户，须先提交申请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签发的《专用通知书》到存管银行办理专户管理资金管理存管银行交易所专用结算帐户会员专用资金帐户会员专用资金帐户会员专用资金帐户会员专用资金帐户交易所可在不通知会员的情况下通过存管银行从会员的专用资金帐户中收取各项应收款项，并可随时查询该帐户的资金余额和往来情况重要规定上海期货交易所只允许在交易所所在地开立专用资金账户（异地入金将被退回原账户）结算业务核对数据调整参数初次结算审批出金银行转帐日终结算结算流程一般收市后15：00开始结算保证金结算准备金：是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金最低余额要求：自营会员50万元经纪会员200万元（自有资金）交易保证金：是指会员存入交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金交易保证金铜、铝、锌7％螺纹钢、线材8％按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金（无套利优惠）橡胶、燃料油8％黄金8％交易保证金持仓总量达到一定标准时将增收交易保证金交易保证金合约临近交割月份时将增收交易保证金结算准备金每季度结息利率：未发生追加保证金的为1.26%发生追加保证金但追加到位的为1.20%发生追加保证金但未追加到位的为1.17%结算准备金低于最低余额将自动追加保证金第二天开市前资金不到位将不得开新仓或强行平仓会员划拨资金的方式出入金通过“期货资金管理系统”网上委托划款/书面委托划款（随时提交申请，15：00以后归入第二天处理）入金票据支付（8：30－15：00）可用票据：贷记凭证、支票、本票交易所划拨资金的方式委托划款内部转帐会员出入金的有关规定交易时可随时入金，但不得出金会员提取权利凭证时，必须补足资金结算时统一审批出金，也可入金与五家指定结算银行直接联网集资金转帐和查询功能于一身高效、安全、便捷会员可以网上提交申请期货资金管理系统获最佳创新奖期货资金管理系统网上银行重客系统实时汇兑银期转帐系统系统定位实现会员与交易所之间的快速转帐实现会员各账户之间的快速转帐实现会员与客户之间的快速转帐实现期货资金的出入金申请（制单、复核、审核、提交）、审批、转帐、查询、监控、跟踪的全程电子化管理系统功能制单复核（审核）提交审批转帐反馈主要业务流程注意事项•建议授权4人（至少3人，1名高级管理员，2名业务操作员）•保证金、交割货款、内转申请都可以使用•权限设置的建议基本型（2人）：制单、复核（提交）审核型（3人）：制单、复核、审核（提交）严格型（4人）：制单、复核、审核、提交•系统故障时的应急措施交割业务第一工作日卖方交仓单买方交意向交割流程第二工作日交易所配对第三工作日买方付货款卖方收货款第四、五工作日卖方交发票期转现与到期交割流程一致上海期货交易所无滚动交割交割结算清退交割保证金买方：支付货款卖方：交出仓单和发票货款结算先收后付（内转或银行转账）中央对手方几点说明•最后交易日的成交和持仓都体现在结算表中•会员最后交易日中交割月份的持仓就是待交割合约•上海期货交易所没有交割配对盈亏•交割货款通过贷记凭证、委托划款或内转收付•上期所在最后交易日并不预收一定比例的货款，而是将原持仓对应的交易保证金自动转为交割保证金•交割货款的收付都是对会员，并不明细到客户编码•上期所向会员提供交割仓单明细表增值税管理增值税发票的填制要点将含税价转换成不含税价价税合计等于交割结算金额（迟交将受处罚）增值税流转过程卖方客户开给卖方会员卖方会员开给交易所交易所开给买方会员买方会员开给买方客户（黄金将特别处理）今年交割流程的改变•交割配对转至结算部•最后交易日前提示交割风险•第二交割日中午前完成配对•采用双人配对，主管审核，尽可能确保配对质量•采用流水线式服务，保证款到即发仓单•交割保证金的清退和发放仓单会主动进行，不需会员派人前来仓单业务入库提交申请仓单生成流程仓库审核生成仓单可作为保证金权利凭证－有效的标准仓单交存手续提取手续结算交割员有效仓单结算交割员补足资金与实有货币资金挂钩（4倍）几点说明•当日收市前交存的仓单要经结算后才记入会员保证金，在第二天方可使用•仓单超过最大配比金额的部分不记入会员保证金，会员无法使用•未被交易保证金占用的仓单体现在结算准备金中•仓单金额只对会员计算，不对客户计算，但记录客户仓单明细，可按比例分摊到各客户•会员可以通过仓单系统和资金表确认仓单的进出情况•会员可在每日资金表中看到仓单作为保证金的变化情况风险控制交易系统实时监控系统结算系统三大防线涨跌停板预扣资金禁止开新仓强行平仓预测、实时结算每日无负债结算追加保证金客户移仓异常交易持仓限制风险预警风险准备金是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金风险准备金定义风险准备金来源符合国家财政政策规定的其他收入交易所按向会员收取交易手续费收入（含向会员优惠减收部分）20%的比例从管理费用中提取问答？联系方式范文韬电话：[phone]电邮：[e-mail]欢迎来本所交流