2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(三)

会计人的网上家园2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（三）一、单项选择题1.中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，其收益会（）。A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少【正确答案】B【答案解析】本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。参见教材P3。2.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。收益率（r）50%30%10%－10%－30%概率（p）0.050.250.400.250.05A.10%B.20%C.40%D.60%【正确答案】A【答案解析】本题考查预期收益率。E（R）＝0.05×0.5＋0.25×0.3＋0.40×0.1－0.25×0.1－0.05×0.3＝0.10，即10%。参见教材P4。3.对于规模巨大的灾难性损失，可以通过（）转移风险。A.资本金B.冲减利润C.提取损失准备金会计人的网上家园D.购买商业保险【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P5。4.通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择是指（）。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散【正确答案】A【答案解析】本题考查风险转移。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。参见教材P6。5.传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为（）。A.承担风险B.违约风险C.资本风险D.监管风险【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。选项B正确。参见教材P7。6.结算风险属于（）。A.操作风险B.国别风险C.战略风险D.信用风险【正确答案】D会计人的网上家园【答案解析】本题考查结算风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P8。7.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）的特点。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.普遍性、营利性D.特殊性、营利性【正确答案】B【答案解析】本题考查商业银行的操作风险特征。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。参见教材P9。8.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指（）。A.操作风险B.法律风险C.战略风险D.声誉风险【正确答案】D【答案解析】本题考查声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。参见教材P10。9.下列关于风险管理改变商业银行经营模式的说法，错误的是（）。A.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变B.从以定量分析为主的传统管理方式向以定性分析为主的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展的不确定性【正确答案】B会计人的网上家园【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。风险管理改变了商业银行的经营模式，从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变。参见教材P13。10.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是指（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本【正确答案】C【答案解析】本题考查监管资本。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。参见教材P18。11.最低资本要求一级资本充足率为（）。A.4%B.5%C.6%D.8%【正确答案】C【答案解析】本题考查最低资本充足率要求。最低资本要求：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。参见教材P18—19。12.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列不属于内部流程方面表现的是（）。A.流程不健全B.文件或合同缺陷C.产品服务缺陷D.失职违规【正确答案】D【答案解析】本题考查操作风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。参见教材P107。会计人的网上家园13.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏和价值的减少，这种操作风险损失是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.对外赔偿【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险的分类。资产损失：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏和价值的减少。参见教材P108。14.操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（）原则。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性【正确答案】C【答案解析】本题考查损失事件收集。统一性，即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性。参见教材P110。15.自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素，这体现了自我评估的（）原则。A.全面性B.及时性C.客观性D.前瞻性【正确答案】D【答案解析】本题考查操作风险管理工具。前瞻性：自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。参见教材P111。16.下列属于柜面业务柜员管理环节的操作风险的是（）。A.授权密码泄露或借给他人使用B.超越权限对外使用业务印章C.柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证会计人的网上家园D.离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管【正确答案】A【答案解析】本题考查柜面业务。BC属于重要凭证和重要物品管理环节的操作风险，D属于现金存取款环节的操作风险。参见教材P114。17.商业银行外包管理的组织框架包括董事会、高级管理层及外包管理团队。下列不属于高级管理层负责的是（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度C.定期审阅本机构外包活动相关报告D.确定外包业务的范围及相关安排【正确答案】C【答案解析】本题考查业务外包风险管理。高级管理层负责制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。参见教材P122。18.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。但至少每（）年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【正确答案】C【答案解析】本题考查信息科技风险管理。商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率。但至少每3年进行一次全面审计。参见教材P127。19.商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险会计人的网上家园【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。参见教材P128。20.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.存在严重问题的信贷资产C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【正确答案】B【答案解析】本题考查市场流动性风险。ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的前三类。参见教材P130。21.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.15B.30C.45D.60【正确答案】B【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。参见教材P135。22.可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.流动性覆盖率D.超额备付金率【正确答案】B【答案解析】本题考查中长期结构性分析。存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。参见教材P137。23.净稳定资金比率指标的观察区间为（）。会计人的网上家园A.一个月B.一个季度C.半年D.一个年度【正确答案】D【答案解析】本题考查中长期结构性分析。净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度。参见教材P140。24.风险限额的作用不包括（）。A.控制最高风险水平B.风险监测C.提供风险参考基准D.满足监管要求【正确答案】B【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。参见教材P142。25.考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。A.1；2B.2；3C.3；2D.2；1【正确答案】B【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。参见教材P144。26.2013年银监会印发《商业银行公司治理指引》，强调商业银行（）对银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层会计人的网上家园【正确答案】A【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。2013年银监会印发《商业银行公司治理指引》，强调商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。参见教材P22。27.风险治理架构中的第一道防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门C.合规部门D.内部审计部门【正确答案】A【答案解析】本题考查三道防线。业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。参见教材P25。28.风险偏好维度的资本类指标不包括（）。A.一级资本指标B.监管资本指标C.经济资本指标D.二级资本指标【正确答案】D【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。资本类指标包括一级资本、监管资本和经济资本等指标。参见教材P28。29.在实践中，有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到（）左右，体现风险控制与业务发展的均衡关系。A.20%B.30%C.40%D.50%【正确答案】C【答案解析】本题考查风险文化。在实践中，有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到40%左右，体现风险控制与业务发展的均衡关系，并对除按中央对央企负责人薪酬要求发放人员外，其余高管人员实行延时发放，体现