2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(五)

会计人的网上家园2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（五）单项选择题1.在实践中，金融风险可能造成的损失不包括（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.系统损失【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。参见教材P4。2.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取（）加以规避。A.冲减利润B.提取损失准备金C.购买商业保险D.限制高风险业务【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P5。3.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移【正确答案】C【答案解析】本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。参见教材P6。会计人的网上家园4.商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿【正确答案】D【答案解析】本题考查风险补偿。风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。参见教材P7。5.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。参见教材P8。6.下列风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。参见教材P9。7.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险是指（）。A.违法风险B.违规风险C.监管风险会计人的网上家园D.操作风险【正确答案】C【答案解析】本题考查监管风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。参见教材P10。8.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本不包括（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【正确答案】D【答案解析】本题考查监管资本的构成。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。参见教材P18。9.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。参见教材P107。10.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.对外赔偿【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险的分类。监管罚没：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。参见教材P108。会计人的网上家园11.在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，这体现了在损失事件收集工作中应坚持的（）原则。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性【正确答案】A【答案解析】本题考查损失事件收集。重要性，即在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。参见教材P110。12.“针对操作风险事件的相关信息，进行数据收集、内容分析、整改分析设计与执行、损失分配、内外部报告等程序。”——描述的是以下哪一种操作风险管理工具？（）A.风险与控制自我评估B.损失数据收集C.关键风险指标D.行动计划【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。参见教材P111。13.监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。重要性：监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。参见教材P112。14.商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（）。会计人的网上家园A.法人信贷业务B.个人信贷业务C.资金业务D.代理业务【正确答案】C【答案解析】本题考查资金业务。资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。参见教材P119。15.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会【正确答案】C【答案解析】本题考查业务外包风险管理。高级管理层负责制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。参见教材P122。16.按照巴塞尔委员会的分类，（）属于流动性最差的资产。A.短期内到期的拆放／存放同业款项B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【正确答案】B【答案解析】本题考查市场流动性风险。流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产、如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。参见教材P130。17.商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是（）。A.政策制度B.管理流程C.内部控制D.危机处理【正确答案】B会计人的网上家园【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程。参见教材P131。18.商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.超额备付金率D.存贷比【正确答案】C【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。参见教材P135。19.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.25%B.50%C.75%D.100%【正确答案】D【答案解析】本题考查中长期结构性分析。净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。参见教材P140。20.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。参见教材P143。21.流动性的资产管理不包括（）。A.资产到期日管理B.流动性资产组合管理会计人的网上家园C.抵押品管理D.资产出售管理【正确答案】D【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。流动性的资产管理包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。参见教材P145。22.《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.半年B.一年C.两年D.三年【正确答案】B【答案解析】本题考查监事会。《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。参见教材P23。23.风险治理架构中的第二道防线是（）。A.业务条线部门B.内部审计和合规部门C.内部审计和风险管理部门D.风险管理部门和合规部门【正确答案】D【答案解析】本题考查三道防线。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。参见教材P25。24.下列不属于市场风险限额的是（）。A.敏感度限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【正确答案】D【答案解析】本题考查风险限额的种类和限额设定。市场风险限额，例如交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额。参见教材P32。会计人的网上家园25.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险，这种风险是指（）。A.货币风险B.宏观经济风险C.主权风险D.传染风险【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险类型。货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。参见教材P150。26.在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括（）。A.国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确B.不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力C.对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分D.目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件【正确答案】C【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。在国别风险计量与评估中，低国别风险表现为：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他损失。参见教材P153。27.在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括（）。A.GDP增长率B.外部评级降级C.国家违约D.信用违约掉期报价大幅上升【正确答案】A会计人的网上家园【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括：外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。参见教材P154。28.以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.国别限额类型有敞口限额和经济资本限额B.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区C.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额D.国别限额可依据国别风险、业务机会两个因素确定【正确答案】D【答案解析】本题考查国别风险限额和集中度管理。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定。参见教材P155。29.建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，不包括（）。A.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求B.最大限度地降低利润增长能力C.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力D.强化自身的可信度和利益持有者的信心【正确答案】B【答案解析】本题考查声誉风险管理。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：（1）招募和保留最佳雇员；（2）确保产品和服务的溢价水平；（3）减少进入新市场的阻碍；（4）维持客户和供应商的忠诚度；（5）创造有利的资金使用环境；（6）增进和投资者的关系；（7）强化自身的可信度和利益持有者的信心；（8）吸引高