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金融统计分析刘竹林2002.1金融统计分析教学进程一、金融统计分析基本问题二、货币与银行统计分析三、证券市场统计分析四、外汇市场与汇率统计分析五、国际收支统计分析六、商业银行统计分析七、保险运营统计分析八、资金流量统计分析九、金融体系国际竞争力分析第一章金融统计分析基本问题一、金融活动与金融统计分析二、金融统计分析基础三、金融统计分析方法第一节金融统计与金融统计分析一、货币、信用、金融货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币的流通。信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷取得。信用制度的基础是商业信用。金融是货币流通与信用活动的总称。二、金融体系金融体系包括金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制五个方面。1、金融制度。包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度等。其问题的核心在于其是否与总体经济模式及其资源配置和运行调节方式相适应。2、金融机构。分为银行和非银行金融机构。3、金融工具。一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书等。4、金融市场。是金融工具发行和流转的场所。其价格信号由利率、汇率、指数构成。5、金融调控机制。是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。由三部分组成：决策执行机构；金融法令法规；货币政策。三、金融统计分析金融统计分析的主要任务是：运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理，以及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度的设计和理论研究，以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。中国金融统计体系主要内容：货币供应量统计；信贷收支统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项调查；保险统计；资金流量统计。如何做好金融统计工作：一是扎实工作；二是捕捉问题；三是运用分析方法。统计分析工作分成制度化统计分析和专题性统计分析。一、金融统计指标和金融帐户金融统计指标就是金融理论分析中的乘具体变量，只不过是这个变量可以用来直接测度实际金融活动的某一具体方面的数量特征。如M0M1M2金融帐户实际就是金融统计帐户，她与国民经济核算体系中的经济帐户是一致的。在形式上，金融帐户采用会计的“T”型帐户，但是帐户中的项目都是统计指标。帐户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源，金融帐户中的资产使用合计和金融负债来源合计是相等的，即保持着帐户使用与来源的平衡关系。二、我国金融统计体系的内容[略]第二节金融统计分析基础第三节金融统计分析方法一、经济分析方法1、静态经济分析方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。2、比较静态经济分析它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。3、动态经济分析方法特点：[略]4、比较动态经济分析二、经济统计分析方法1、描述性分析方法2、应用回归和统计分析方法3、常用经济统计分析方法三、数量经济分析方法1、计量经济模型。2、投入产出分析3、经济周期分析方法四、金融统计分析的工作方法主要步骤：（1）确定分析对象和目的；（2）初步调研；（3）分析体系的设计；（4）分析所用统计资料的收集、整理和计算；（5）研究分析报告。第二章货币与银行统计分析一、货币与银行统计体系二、交易主体分类三、货币当局资产负债表四、存款货币银行的资产负债表五、非货币金融机构资产负债表六、货币概览与银行概览七、货币需求与货币供给统计分析八、对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析第一节货币与银行统计体系一、货币与银行统计体系的产生与发展1979年以前——中国人民银行。1979年以后——以中央银行为核心的、以商业银行为主要内容的、符合社会主义市场经济要求的、具有多元化特征的金融体系。三大统计帐户：货币当局资产负债表货币概览帐户与银行概览帐户。二、货币的定义货币与银行统计体系以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究的对象，来反映货币的数量和货币的创造过程。货币的作用：价值尺度；流通手段；支付手段；储藏手段。货币和银行统计希望通过对货币状态的剖析来观察宏观经济过程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制实现对整个经济进程的控制。在这个前提条件下，对货币的定义就是要以其流通手段和支付手段的职能为出发点。这是因为，流通手段和支付手的数量构成了市场购买力，构成市场需求，并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。所以，货币和银行统计在判断众多金融工具是否属于货币时，要充分考虑它们的流通能力和支付能力，或言之为要充分地考虑它们的流动性。我国使用的货币供应量口径有：M0M1M2M0——是指流通领域中以现金存在的货币，它是流动性最强的金融资产，是中央银行关注和调节的重要目标。M1——M0+住户、非金融企业等部门的可用于支付的活期存款，称为狭义货币。是反映企业资金松紧的重要指标。M2——M1+准货币。所谓准货币，就是定期存款、储蓄存款与其他存款之和。称为准货币，它反映社会总需求的变化。三、货币与银行统计的一般结构货币是以中央银行为核心的金融机构部门，以存在于经济生活中的信用关系为基础创造出来的。所以，货币于银行统计体系的切入点是金融机构。按照金融机构在货币创造中的作用，将金融机构分为：货币当局、存款货币银行、非货币金融机构。货币当局——通过向公众发行通货和吸收存款货币银行缴存的准备金等负债行为，创造基础货币。存款货币银行——作为货币的直接供给者，在原始存款的基础上，通过自身的存贷活动及乘数效应，向全社会提供货币。非货币金融机构——可以吸收某些种类的定期存款，但不能经营可转帐的活期存款业务。构成货币与银行统计体系的三个组成部分：货币当局资产负债表——反映中央银行基础货币的创造；存款货币银行的资产负债表——反映存款货币的创造；非货币金融机构资产负债表——反映该类机构对货币创造的影响。货币概览=货币当局资产负债表+存款货币银行的资产负债表用以反映M0与M1的规模。金融概览=货币概览+非货币金融机构资产负债表用以反映M2的规模。四、我国货币与银行的统计结构三个基本帐户：货币当局资产负债表；存款货币银行的资产负债表；非货币金融机构资产负债表。两个合并帐户：货币概览；银行概览。五、货币与银行统计的特点1、是总量核算。2、利用负债表的形式。3、与其它宏观经济统计体系相互协调。4、具有国际可比性。5、具有时效性。六、货币与银行统计的基本要求（一）基础数据1、完整。2、及时。3、存量为主，流量为辅。（二）估价方法市场价格。（三）核算工具利用复式记帐原理，以权责发生制为原则，使用帐户形式进行核算。第二节交易主体分类一、国民经济机构部门分类按照经济职能、行为和目的，将国民经济基本单位分别归入各机构部门：1、住户部门：包括居民家庭和非法人企业的业主。2、非金融企业部门：主要是指从事生产生产性货物与非金融服务的机构单位。3、政府部门：主要是指负有政治责任、经济调节以及对收入和财富进行再分配的作用、并生产用于公共消费的非生产性服务的机构单位。4、金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。5、国外部门：与国内经济单位发生金融交易的所有非常住居民。二、金融机构部门的构成金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。从货币创造的角度考察，可分为两大类：一类——创造货币；包括货币当局和存款货币银行。另一类——不具备创造货币的作用；包括非货币金融机构。（一）货币当局即中央银行。我国的中央银行是中国人民银行。（二）存款货币银行主要包括商业银行和类似机构。它们以经营存、贷款，办理转帐结算为主要业务，以赢利为主要经营目标。与其它金融监机构相比，能吸收活期存款，创造货币。我国的存款货币银行分为五类：1、国有独资商业银行。2、其它商业银行。3、信用合作社。4、财务公司。5、中国农业发展银行——政策性银行。（三）非货币金融机构它向其它部门提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服务。不具备创造派生存款货币的机制。包括特定存款机构（信托投资公司、金融租赁公司、国家开发银行、中国进出口银行）；保险公司；证券公司；外资金融机构等。第三节货币当局资产负债表一、表式表2-1货币当局资产负债表亿元——————————————————————————————————资产A负债L--------------------------------------------------------------------------------------------------------1、国外资产132291、贮备货币30633（1）外汇12649（1）发行货币10981（2）黄金12（2）对金融机构负债16115（3）国际金融机构资产586（3）非金融机构存款35372、对政府的债权1583邮政储蓄26553、对存款货币银行债权14358机关团体存款8824、对非货币金融机构债权20722、债权1195、对非金融部门债权1713、政府存款14864、自有资金3665、其它-1191--------------------------------------------------------------------------------------------------------第四节存款货币银行的资产负债表一、表式表2-2存款货币银行的资产负债表亿元-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------资产A负债L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、国外资产52491、国外负债42582、储备资产162752、对非金融部门负债75310（1）准备金及在中央（1）活期存款23810银行的存款15462（2）定期存款6739（2）库存现金803（3）储蓄存款436353、中央银行债券98（4）其它存款11264、对政府债权14963、对中央银行的负债140035、对非金融部门债权706914、对非货币金融机构负债15016、对非货币金融机构债权22245、债券2876、所有者权益33117、其它-2638-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------第五节非货币金融机构资产负债表一、表式表2-3非货币金融机构资产负债表亿元---------------------------------------------------------------------------------------------------------------资产A负债L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、国外资产701、国外负债6302、储备资产1822、对非金融部门负债20253、中央银行债券0（1）委托存款14124、国内信贷6202（2）信托存款494（1）委托贷款1257（3）其它存款120（2）信托贷款4793、债券32