一个在趋势盘整都能使用的交易系统

一个在趋势、盘整都能使用的交易系统相信很多人都听过“趋势是我们的朋友”这句话，也相信很多人都深深地体会了这句话的含义。顺势交易的确比较安全。而且盈利能力又强，所以市场上销售的交易系统多以顺势交易为主，在市场有趋势时很多这类系统都能够有不错的盈利率。但可惜的是市场约只有30%左右的时间是有明确趋势的，其它70%的时间都在盘整（RangeBound）。当市场盘整时、顺势交易的系统就可能一无是处，错误百出，在顺势交易时产生的盈利在市场盘整时全部吐出去还不止，因此有些人用不同的交易策略来针对不同的市场，不过前提是要确认目前及以后的市场究竟是有趋势还是在盘整。这可不是一个像表面上看起来那么简单的问题，不是很多交易者能够回答得出来的。其实没有人能知道市场以后会发生什么，所有对市场的判断只是一个概率，也就是判断上升的可能大还是下降的可能大，还是盘整的可能大，但是没有人可以确定，这是事实，是任何“专家”不可否认的事实。市场有着不可预测性，那么我们每个人是否都在用一些不可靠的，滞后的指标在盲目地进行交易呢？当然不是这样，预测市场还是有很多方法。经过数年艰苦的实验和爆了无数个仓以后，我终于确认了这套交易系统，但是请记住这是个盈利概率较高的系统，绝对不是个“完胜”系统，事实上不管有些人怎么吹嘘，也绝对不存在所谓的“圣杯”（HolyGrail）系统。另外系统再好，如果不坚持执行，尤其在亏损的时候也能坚持，那就和没有系统没有任何区别了。这个系统只用一个常用的简单指标，但这些指标是经过实践考验的。指标不必太多，但是只用一个指标的系统显然也是不可靠的。设置：1.3条平均移动线。13、21和55EMA（绿、蓝、红）2.MACD（8、21、8）3.RSI（21），水平线在50建多仓条件：1.阴阳烛在3条EMA之上开盘。2.MACD连续二条直柱在零线之上3.RSI在RSI趋势线之上（后面解释）建空仓条件：1.阴阳烛在3条EMA之下开盘2.MACD连续二条直柱在零线之下3.RSI在RSI趋势线之下平仓：RSI穿过RSI趋势线进入另一方向RSI趋势线：这条趋势线对整个系统来说非常关键，是否能准确地划出这个趋势线几乎决定了系统的成败。其实划这条趋势线也并不复杂，和一般趋势线的原理是一样的，就是把最近的两个或以上的价格顶或底连成一条直线就可以了。一般来说在上升趋势中第二个顶会比第一个顶高，在下降趋势中第二个底会比第一个底低。非常重要的一点是当RSI出现顶、底时，价格也应该有相应的表现，如出现菲波那奇或修正回调等。如果价格没有对应RSI的顶、底出现波动，那就是假的顶、底，不可以采用。如果开仓后发现趋势线划错了，请立刻平仓，不能犹豫。另外请记住没有系统是100%准确的。有时系统也会出现错误的信号。系统要点：1.当市场走势很快时，也就是在一、二根长阴烛或长阳烛后系统出现交易信号，这时最好等价格最少有菲波那奇23%以上回调后才建仓2.RSI在50线之上出现的多仓信号，或50线之下出现的空仓信号准确率更高3.如果两根或以上的阴阳烛都出现在RSI趋势线被穿透的方向，则可以确认穿透。4.虽然有时MACD的信号线会提前出现可交易信号，但一定等第二条直柱出现在相同的方向后才进行交易5.再强调一次，出现上述情形时，除非有很好的理由，否则不要进行交易。6.在平了多仓后可以立即建空仓，盈利目标为50点。如果在到达盈利目标前系统出现空仓信号，可以再建第二个空仓。平了空仓后也可以用同时的操作方式7.除了上述情形外不要在建立仓位后再建第二个仓位。8.止损位可以设在抛物线转向指标（ParabolicSAR）或支撑/阻力位S2,RS之上或之下10点。9.除非有自己可靠的资金管理方法，否则每次交易把风险控制在账户余额的5%之内。10.在市场波幅很小时避免进行交易。此时布林通道上、下带之间的距离很窄，或者RSI比较平坦等。11.当系统有指示时立刻平仓，不要留恋12.不执行系统指示，有时比没有系统更糟糕。13.系统大部分的假信号出现在和市场主趋势相反的方向。要确认市场的主趋势，可以用更长时段的图表。把同样的设置用在天图甚至周图上。有时55EMA可以被视为是支撑/阻力位。当价格接触到此线时，系统有了可交易信号，但是如果信号和主趋势相反，就可能是假信号。作者：和讯坛友授人以渔abc