实验报告4 期末作业

《论文写作中的经济模型构建》开放实验分析报告实验完成者徐慧班级11统计1班学号20114030实验时间2013年6月18日一、实验名称基于VAR模型分析我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）之间关系。二、实验目的运用相关的统计数据，建立VAR模型，以此来分析我国居民消费、投资和GDP之间关系，掌握我国宏观经济的现实问题及其历史形成过程、主要制约条件和影响因素的实证统计分析内容。三、实验步骤1、收集我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）数据，并导入至stata软件中，得到数据表见表1，命令为：edit将数据复制粘贴savegdp；2、选择运用VAR模型的变量；（1）做出gdp，inv，con关于year的变化趋势，得到趋势图，如图1所示，命令为：.linegdpinvconyear；（2）生成三个新的变量lngdp，lninv，lncon，并做出lngdp，lninv，lncon关于year的变化趋势图，得到趋势图，如图2所示，命令为：.linegdpinvconyear.generatelngdp=log(gdp).generatelninv=log(inv).generatelncon=log(con).linelngdplninvlnconyear（3）定义时间序列，命令为：.tssetyear，运行结果如下：timevariable:year,1981to2011delta:1unit（4）分别对lngdp，lninv，lncon三个变量作平稳性检验，得到三张平稳性检验表，分别如表2,3,4所示，命令为：.dfullerlngdp，.dfullerlninv，.dfullerlncon；（5）分别对lngdp，lninv，lncon取一阶差分，得到三个新的变量dlngdp，dlninv，dlncon，并分别检验三个新的变量的平稳性，得到三张平稳性检验表，分别如表5,6,7所示，命令为：三、实验步骤.generatedlncon=d.lncon；.dfullerdlngdp，.dfullerdlninv，.dfullerdlncon；3、建立VAR模型；（1）VAR模型阶数选择，得到表8（VAR模型阶数选择表），命令为：.varsocdlngdpdlninvdlncon（2）进行VAR模型的回归，得到表9，命令为：.vardlngdpdlninvdlncon,lags(1/4)（3）对VAR模型的平稳性进行考察，得到表10，图3，命令为：.varstable,graph（4）对模型进行格兰杰因果检验，得到表11，命令为：.vargranger（5）对模型进行脉冲分析，得到图4,5，命令为：.irfsetresult1.irfcreateresult1,order(dlngdpdlninvdlncon).irfgraphoirf.irfgraphoirf,impulse(dlngdp)response(dlncon).varfcastcomput四、实验结果及分析1、对图1分析，由图1可知，1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）都随着时间的增长而增长，并且增长的速度越来越快；2、对图2的分析，由图2可知，取了对数后的居民消费、投资和国内生产总值（GDP）也随着时间的增长而增长，而增长较为平稳，增长速度基本不变；3、由表2、3、4、5、6、7可知，lngdp，lninv，lncon的平稳性没有dlngdp，dlninv，dlncon的平稳性强，因此选择dlngdp，dlninv，dlncon作为VAR模型的变量；4、由VAR模型阶数选择表可知，应选择滞后阶数为4；5、由VAR模型的回归表可知，dlngdp，dlninv，dlncon的一阶滞后数，二阶滞后数，三阶滞后数，四阶滞后数相互都有联系，都可作为自变量和因变量相互联系；6、由VAR模型的平稳性检验表和图可知，所有的点都在单位圆内，因此，此VAR模型具有稳健性；7、由模型的格兰杰因果检验表可知，dlngdp，dlninv，dlncon之间相互影响，相互存在因果关系；四、实验结果及分析8、由脉冲分析表可知，（1）当dlncon作脉冲变量时，响应变量dlncon的变化不太显著，说明dlncon对dlncon的影响不太显著，响应变量dlngdp的变化也不太显著，说明dlncon对dlngdp的影响也不太显著，响应变量dlninv由变化，先是随着dlncon的增加而减少，后又随着dlncon是增加而增加，最终平稳不变；（2）当dlngdp作脉冲变量时，响应变量dlncon随着dlncon的增加而波动，大体趋势是减少，响应变量dlngdp随着dlncon的增加而波动，大体趋势是减少；响应变量dlninv的变化也如上所示；（3）当dlninv作脉冲向量时，响应变量dlncon随着dlninv的增加而不显著变化，稍有波动，响应变量dlngdp的变化同dlncon的变化类似，响应变量dlninv随其的增加而显著变化，有波动，先减少后增加。五、自评及问题1、不懂VAR模型，只会学着老师的步骤去模仿，不能真正理解。六、成绩七、指导教师郭利京附件一、表1：我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）数据表yeargdpconinv19815008.83361.51630.2198255903714.81784.219836216.24126.4203919847362.74846.32515.119859076.75986.33457.5198610508.56821.83941.9198712277.47804.64462198815388.69839.55700.2198917311.311164.26332.7199019347.812090.56747199122577.414091.97868199227565.217203.310086.3199336938.121899.915717.7199450217.429242.220341.1199563216.936748.225470.1199674163.643919.528784.9199781658.548140.629968199886531.651588.231314.219999112555636.932951.52000987496151634842.82001109027.986866933.8868539769.42002120475.61571816.51501455652003136613.477685.51225559632004160956.687552.579769168.42005187423.599357.5431777856.823742006222712.5113103.848392954.078952007266599.2132232.8677110943.24512008315974.6153422.4939138325.3042009348775.1169274.7989164463.22382010402816.5194114.9551193603.91112011465731.3228561.3262225006.6669附件二、图1：gdp，inv，con关于year的趋势图01000002000003000004000005000001980199020002010yeargdpinvcon附件三、图2：lngdp，lninv，lncon关于year的趋势图681012141980199020002010yearlngdplninvlncon附件四、表2、3、4：lngdp，lninv，lncon的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.7744Z(t)-0.940-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表2：lngdp的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.8888Z(t)-0.516-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表3：lninv的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.6388Z(t)-1.279-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表4：lncon的平稳性检验表附件五、表5,、6、7：dlngdp，dlninv，dlncon的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.1681Z(t)-2.312-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表5：dlngdp的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.0231Z(t)-3.149-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表6：dlninv的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.1112Z(t)-2.518-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表7：dlncon的平稳性检验表附件六、表8：VAR模型阶数选择表Exogenous:_consEndogenous:dlngdpdlninvdlncon4189.07221.416*90.0112.6e-09-11.544*-11.0006-9.656873178.36422.26690.0082.5e-09-11.4126-10.9946-9.960992167.23110.47790.3132.7e-09-11.2486-10.9559-10.23241161.99332.21390.0002.0e-09*-11.5379-11.3707*-10.9573*0145.8873.4e-09-10.9913-10.9495-10.8461lagLLLRdfpFPEAICHQICSBICSample:1986-2011Numberofobs=26Selection-ordercriteria附件七、表9：VAR模型的回归表._cons.0360356.02920441.230.217-.0212039.0932752L4..0220051.44997410.0