基于贝叶斯网络分类器的商业银行客户

南京理工大学硕士学位论文基于贝叶斯网络分类器的商业银行客户分类模型研究姓名：叶胜利申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：蒙肖莲20090618基于贝叶斯网络分类器的商业银行客户分类模型研究作者：叶胜利学位授予单位：南京理工大学相似文献(10条)1.期刊论文陆静.LUJing运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例-中国管理科学2006,14(z1)鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络方法,通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构,分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各级指标节点赋值的基础上,运用贝叶斯网络,通过正向和逆向推理,测算了各风险诱因对操作风险的影响程度,从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统,以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险.2.学位论文任嘉嵩基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究2006银行业是一个高风险的行业，对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。风险管理己经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力，科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本，提高其竞争力。目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。而操作风险是金融风险领域里的一个较新的分支。传统上的金融风险一般是指信用风险或市场风险，当前这两种风险管理在大部分金融机构中已十分成熟，而关于操作风险的管理却是较为落后的。随着对其重要性认识的逐渐深入，现在操作风险也已经成为全球金融业风险管理日益重要的领域之一。2001年，巴塞尔委员会发布的新资本协议，率先将操作风险的衡量和管理纳入商业银行的风险管理框架中，并且要求商业银行为操作风险配置相应的资本金水平。应当说，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结，同时也对操作风险的管理突出了新的要求，使得银行业的风险管理面临新的压力。在银行业的风险管理实践中，与信用风险和市场风险相比，操作风险的度量与管理应当说还处于起步阶段。对于中国银行业而言，自加入WTO以来，中国经济日益融入世界经济，我国银行业面临着前所未有的发展机遇与挑战，同时，随着我国金融业的逐步放开，银行操作风险日趋严重。银行风险的加大，必然导致金融风险增加。国内的商业银行亦面临着逐步按照巴塞尔新资本协议的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。近几年，国内商业银行操作风险在金融实践中地位日趋彰显。如何提高中国银行业的操作风险管理水平已经成为日渐重要的议题。在对操作风险管理全面认识的基础上，不断创新，寻求适合自身实际的管理手段和方法，是解决问题的根本。因此，本文创新性地引入了贝叶斯网络模型进行假设分析，设计了以贝叶斯网络为基础的操作风险管理体系，并对操作风险的现状、定义的发展等方面做了较为系统的阐述与分析。本文共分为三大部分，其中第一部分包括第1章和第2章两个章节。第1章主要论述了论文的选题背景和意义、国内外研究现状以及创新之处等。第2章论述了操作风险定义的发展、分类和特点以及贝叶斯网络的基本理论。第二部分是本论文的核心部分，包括第3章和第4章两个章节。第3章将贝叶斯网络引入操作风险的管理，并利用失败交易数量的子模块对操作风险的管理和成本效益的控制进行了假设分析。第4章设计了基于贝叶斯网络的操作风险管理体系，强调位于核心的贝叶斯网络风险集成系统，其他的管理要素都要以此为基础。第三部分总结全文，在对我国商业银行操作风险现状进行深入分析的基础上，论述了商业银行在应用贝叶斯网络管理和控制操作风险方面的后续工作。本文在分析我国商业银行操作风险管理的过程中注重理论与实际的结合，规范分析与实证分析的结合。通过对操作风险管理一般理论分析的基础上，创新性地引入贝叶斯网络对操作风险的管理和成本效益的控制进行假设分析，并设计了以贝叶斯网络为核心的操作风险管理体系，期望能够为提高我国银行业风险管理的研究与应用水平做出一定的贡献。本人利用在校攻读硕士学位期间所学的金融理论，对我国商业银行操作风险的管理进行了尝试性的探索分析，但由于本人水平所限，文中难免有错误和疏漏之处，敬请各位专家老师批评指正，本人将在今后的学习工作中继续努力探索。3.学位论文刘宇兴我国商业银行操作风险度量研究2008操作风险作为银行业最古老的风险之一，从银行产生伊使便存在，是银行与生俱来的风险，但长期以来并没有受到国际银行业和监管当局的充分重视。进入20世纪90年代后，金融创新与日俱增，银行业面临的金融环境和技术日趋复杂，这使得操作风险显现的越来越明显，特别是国外大型金融机构相继发生了一系列重大操作风险事件，早期是著名的英国巴林银行因为操作风险造成巨额损失而倒闭；最近是全球金融业风险管理最佳银行之一的法国兴业银行由于交易员违规购买欧洲股指期货，造成约71．6亿美元的巨额亏损事件；我国商业银行目前虽没有出现像此类事件一样轰动的案例，但事实上操作风险已日益成为我国银行业面临的主要风险之一。准确度量操作风险是有效管理操作风险的前提和基础，因此对操作风险度量进行深入研究可以说是我国银行业的当务之急，是我国银行业与国际接轨的客观需要，也是决定我国商业银行未来竞争力的关键所在。本文首先介绍操作风险的概念、分类和特征；而后介绍两种操作风险度量的一般方法模型：自上而下法和自下而上法，并对其包含的各类操作风险度量方法进行了理论上的对比分析，再结合我国现阶段操作风险及度量现状，选取国内四家股份制上市银行为研究样本，分别选取几种较适合我国的度量方法对我国商业银行的操作风险进行度量并对比分析。其中自上而下法选取基础指标法和收入模型法，自下而上法选取替代标准法和贝叶斯网络法。通过基础指标法、替代标准法、收入模型法及贝叶斯网络法的实证结果对比发现，自上而下法的收入模型法和自下而上法的贝叶斯网络法都比较适合我国商业银行操作风险的度量。基础指标法适用性广，但其计算出的风险资本金过大，降低了银行有效资金的使用。替代标准法由于我国商业银行对于业务线的划分并不是很明确，所以很难获取各业务部门的具体数据，本文通过银行财务报表仅仅获取了招商银行的数据，而其他银行并没有此种分类数据。收入模型法，通过选取经济增长率、银行赢利能力、银行资产质量、证券市场表现四方面指标对四家样本银行，采用Eviews软件建立相关指标的回归方程，通过计算操作风险的标准差来计算操作风险资本金。收入模型法数据要求相对较少且研究方法较为简单，计算的结果也相对前两种要精确。贝叶斯网络法则通过对操作风险建立贝叶斯网络，计算各节点概率与条件概率，通过HuginLite6．9软件运行计算，设定操作风险损失额为阀值，对操作风险进行度量与监控。贝叶斯网络法综合先验信息和样本信息，在样本很少时也能发现数据之间的因果关系，适合处理不完整甚至有噪声的数据集并用概率测度的权重来描述各因素的相关性。贝叶斯网络法的这些特性使其适合当前我国商业操作风险的度量。在对我国商业银行操作风险进行度量及对比分析后，本文就我国商业银行操作风险度量方法的选择和实施提出了若干政策建议。4.会议论文陆静运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例2006鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络方法,通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构,分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各级指标节点赋值的基础上,运用贝叶斯网络,通过正向和逆向推理,测算了各风险诱因对操作风险的影响程度,从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统,以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险.5.学位论文钟剑我国商业银行零售业务风险管理问题研究2005本文以商业银行全面风险管理理论为根据，结合我国实际情况和商业银行零售业务的特点，提出了涵盖事前风险管理、事中风险管理、事后风险管理的单笔零售业务“开放式双闭环动态反馈”风险管理框架。提出了包涵三类主要风险的风险预警、预警评估、预警处理、预警决策的“开放式单闭环动态反馈”风险预警管理模型；设计出了基于贝叶斯网络方法的信用风险量化模型和操作风险量化模型及基于动态贝叶斯网络方法的信用风险预警量化模型和操作风险预警量化模型；提出了包括制度安排、组织结构、风险意识、风险管理技术的零售业务风险管理文化建设方案。6.期刊论文薄纯林.王宗军基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理-金融理论与实践2008(1)在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面,临的三大风险之一.文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价.7.学位论文陈文弢我国商业银行操作风险的度量与管理2005本文对我国商业银行操作风险的度量与管理进行了研究。文章共分五部分：第一章阐述了操作风险的定义、分类及特点；第二章研究了目前国外最新的各种操作风险度量方法；第三章介绍了操作风险管理的基本框架、内部控制机制与操作风险管理的关系、贝叶斯网络在操作风险管理中的应用和防范操作风险的手段；第四章采用基本指标法计算我国各主要商业银行的操作风险资本要求，使用收入模型法计量其操作风险并与基本指标法进行了比较分析；第五章从商业银行角度提出了操作风险度量和管理的政策建议。8.期刊论文米海杰银行操作风险管理的高级计量法研究进展-江苏科技信息2009(1)近年来,操作风险已经成为银行业风险管理的重点,国内外银行业在操作风险度量和管理领域都取得了突破性进展,新的理论模型不断出现.文章重点选取几种高级计量法:贝叶斯网络、贝叶斯估计法、损失分布法等对其国内外的最新研究状况进行了详细的比较分析,并讨论了高级计量法研究的前景.9.期刊论文潘建国.王惠.PANJian-guo.WANGHui我国商业银行操作风险度量模型的选择-金融论坛2006(4)操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同.操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法;现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征.因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整.考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型.10.学位论文潘建国基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究2007本文对商业银行现有操作风险度量现状进行了梳理，指出现有研究的局限性和面临的主要问题，导致这些问题的主要原因在于沿用传统风险度量的思路，依赖于市场损失数据建模，从操作风险非直接损失特定入手，提出了基于非直接损失的操作风险度量研究思路，并给出了几种具有实践可行性操作风险度量方法。操作风险度量研究大体上可分为度量模型、数据收集和相关实证研究三个方面。目前主要的操作风险度量方法有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、计分卡法、极端值理论以及贝叶斯网络技术等。各种模型都存在一些严重的缺陷。数据问题是制约操作风险度量的重大障碍，相关实证研究刚刚起步。现有研究的局限性主要表现在以下几个方面：第一，操作风险度量研究缺乏系统性，研究方法和成果比较凌乱，很难找到一条贯穿整个研究领域的主线。第二，目前的研究主要为满足监管需要，对服务于商业银行内部管理需要的操作风险度量研究很少关注。第三，现有度量研究都是基于操作风险直接损失的。操作风险度量研究需要重点解决操作风险可否计量、操作风险界定、损失界定、建模数据和模型风险等问题。通过特征分析把握操作风险的概念内涵，从操作风险的非直接损失性入手，明确区分满足监管需要的度量与满足银行内部管理需要的操作