管理统计案例分析

管理统计第六组：林海燕黄茜王枥梣林雨欢贾淘媛段慧娟杨盼投资咨询服务夏春同学打算毕业后去上海创办一家属于自己的投资咨询服务公司，以便利用在学校里学到的经济学知识，去为广大的货币市场从业人员提供必要的投资指导。为了能顺利地实现自己的创业计划，他着手编辑了一份投资信息简报、分发给一些投资商，希望这些人能提供各方面的建议，进而了解投资商们感兴趣的东西。以下的资料，只是他编辑的投资信息简报中的一部分：1、对货币市场的交易规模和收益情况进行描述分析。收益情况：•过去一个星期平均收益率的极小值和极大值分别为2.14%和5.34%；平均收益均值为4.0703%；过去一个星期平均收益率总样本数据的标准差大约为0.54%；峰度为5.804，偏度为﹣1.619说明过去的一个星期数据是左偏分布，一周平均收益低于中值4.115%偏多。•过去一个月平均收益率的极小值和极大值分别为3.2%和5.1%；平均收益为4.2281%；过去一个月平均收益率总样本数据的标准差大约为0.54%；峰度为﹣0.174，说明数据是分布比较平坦。偏度为﹣0.31说明过去的一个月数据是左偏分布，一个月收益低于中值4.2%的偏多交易规模：资产规模的极大值和极小值分别为8.16亿和1770.72亿；平均规模在296.084亿左右；峰度为3.248。大于0说明资产规模总体数据分布与正态分布相比较为陡峭，偏度为2.064是右偏分布，资产规模分布在中值5.9625亿以上的更多。二、在95%的置信水平下，对整个货币市场的投资规模、每周收益率和每月收益率进行区间估计，并作出解释。•均值的估计值为4.0703%，在95%的置信水平下,过去一周的平均收益率置信区间为（3.8751%,4.2656%），说明有95%的概率一周平均收益是分布在在3.8751%~4.2656%之间的。•由茎叶图分析可以看出，过去一周的平均收益4.18%以下的样本量更多。•均值的估计值为4.2281%，在95%的置信水平下,过去一个月的平均收益率置信区间为（4.0326%,4.4236%），说明有95%的概率一个月平均收益是分布在在4.0326%~4.4236%之间的。•由茎叶图可分析到，过去一个月的平均收益率大部分都分布在4.0%到4.4%之间，且4.2%以上的数据分布更多。•均值的估计值为1.5，在95%的置信水平下,资产规模置信区间为（1.241,1.759），说明有95%的概率资产规模是分布在在1.241~1.759（100亿~1000亿）之间。•由资产规模的茎叶图分析可以看出样本数据中三分之二的规模都是在0.0到0.9之间（规模在100亿以下）•有相关性图表中可以知道，过去一个星期的平均收益率和过去一个月的平均收益率相关系数达到0.705，显著性概率为0.0000.01,拒绝零假设，说明一个月平均收益和一个星期平均收益是显著相关的。•过去一个星期平均收益和资产规模的相关系数为0.002显著性概率为0.991,显著性概率0.9910.01，在0.01的显著水平上，过去一个星期平均收益月资产规模没有显著性关系。•过去一个月的平均收益率和资产规模的相关系数为0.184，显著性概率为0.314，均大于显著水平0.01，所以过去一个月和资产规模没有显著性差异。相关性分析三、对周收益率和月收益率进行比较，并给出差别的90%的估计区间•周收益均值的估计值为4.0703%，在90%的置信水平下,过去一周的平均收益率置信区间为（3.9080%，4.2326%）。•月收益均值的估计值为4.2281%，在90%的置信水平下,过去一个月的平均收益率置信区间为（4.0656%,4.3906%）。对比：•周收益均值为4.0703%一个月收益均值为4.2281%，样本数据中月收益的平均水平高于周收益。•周收益偏度为-1.619，峰度为5.804,；月收益的偏度为-0.310，峰度为-0.174。两个都，是左偏分布，但是周收益的峰度更大数据偏斜程度大，数据分布更离散。四、从给定资料的统计分析中，你认为你所得到的统计结果能够说明什么问题。1.一周的平均收益率和一个月的平均收益率是成显著相关性的，说明搞好每周的收益，每月收益也会更高。2.周收益率的均值小于月收益均值，说明公司收益的总体趋势是在上升的。3.由相关性分析知道资产规模和周收益月收益没有显著相关，说明不能盲目的扩大或缩小资产规模。thankyou！第六组：林海燕黄茜王枥梣林雨欢贾淘媛段慧娟杨盼