投资O3关于深圳债券质押式协议回购业务测试指引

1投资O3关于深圳债券质押式协议回购业务测试指引一．前言.................................................................................................................................2二．测试内容.........................................................................................................................2三．测试时间.........................................................................................................................3四．测试准备.........................................................................................................................4（一）系统备份.............................................................................................................4（二）支持程序.............................................................................................................4（三）程序升级.............................................................................................................4（四）交易所准备.........................................................................................................5（五）业务说明.............................................................................................................6五．系统测试.........................................................................................................................6（一）系统初始化.........................................................................................................6（二）行情服务器等相关组件配置.............................................................................6（三）业务测试.............................................................................................................6六．测试后数据恢复...........................................................................................................10七．其它...............................................................................................................................102一．前言本次测试由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）、以及各市场参与者共同参与进行。测试目的是为确保债券质押式协议回购业务（以下简称“协议回购”）的顺利实施。测试的主要内容为：通过模拟协议回购初始交易、购回交易的委托申报、成交回报以及相关的清算交收处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。二．测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算，验证市场参与各方技术系统对协议回购业务的正确性。本次测试重点包括以下内容：1.初始交易融入资金、融出资金的委托申报及主动撤单；购回交易返回资金、收取资金的委托申报及主动撤单。2.接收并处理初始交易、购回交易的成交确认及撤单记录。3.协议回购初始交易、购回交易的清算交收处理。对协议回购业务的相关成交指令，中国结算深圳分公司采用RTGS或T+0日末逐笔全额非担保交收方式进行交收处理；RTGS交收需对应债券现券的交易支持RTGS交收，如证券公司次级债、私募债、资产支持证券等品种。RTGS交收需要测试单位通过D-COM进行日间勾单。T日（模拟9月12日）测试内容：交易系统：接收协议回购业务的委托申报，并发送成交回报；接收日常业务的委托申报，并发送成交回报与实时行情。结算系统：协议回购业务的清算交收；日常业务的清算交收。券商系统：协议回购业务的委托申报，并接收成交回报；日常业务的委托申报，并接3收成交回报与实时行情；协议回购业务、日常业务的日终股份和资金的清算交收。三．测试时间测试日的时间安排为：实际时间(9月12日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-12:00交易系统接收委托。其中：9:25开盘，9:30开始连续竞价，10:00-10:05模拟T日中午休市，11:30集中竞价平台闭市，12:00协议平台闭市，12:05封闭协议终端。债券现券竞价及协议交易；协议回购业务的委托申报，并接收成交回报。协议回购的RTGS日间勾单。T日：2015年9月12日10:00、11:00、11:30、12:00日间发送SJSMX0数据接收SJSMX012:00-13:30中国结算深圳分公司模拟T日的股份资金清算交收。413:30T日结算数据发送接收以下数据,进行核对及交收处理：SJSMX1mmdd.DBFSJSMX2mmdd.DBFSJSJGmmdd.DBFSJSQSmmdd.DBFSJSYEmmdd.DBFSJSZJmmdd.DBFSJSGFmmdd.DBFSJSDZmmdd.DBFSJSTJmmdd.DBFSJSFWmmdd.DBFSJSGBmmdd.DBFSZSDSmmdd.DBF四．测试准备（一）系统备份将启用测试环境参测，并注意生产环境与测试环境隔离。说明：需要将9月11日生产环境清算后备份数据恢复到测试环境。再进行升级。（二）支持程序支持版本为20150831。深圳债券质押式协议回购属于增值模块，需要申请脚本开通。（三）程序升级1.O32升级到20150831版本2.需要开通脚本《开通深圳协议回购_20150831.sql》、《开通深圳协议平台-债券、回购_20150831.sql》5说明：20150831版本9月11日正式发布，20150831测试包9月10日发布，参测客户可先升级测试程序搭建环境和基础数据配置，待正式程序发布后再升级正式程序即可。（四）交易所准备1、基础数据(1)本次测试以2015年9月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。(2)新增测试专用证券账户0809900001（测试法人1）、0809900002（测试法人2）、0199900001（测试个人1）、0199900002（测试个人2）。中国结算深圳分公司增加一定数量的测试证券股份，详见下表：证券账户托管单元证券代码测试股份数量0809900001080990000201999000010199900002每个有效的A股托管单元1005121,000,000张1110181,000,000张1120041,000,000张1175061,000,000张1180201,000,000张1189021,000,000张1191821,000,000份请各参测单位自行按照上述规则，做好投资者账户与股份数据的初始化工作。(3)资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2015年9月12日的备付金账户余额修改为50亿元。2、测试注意事项(1)本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。(2)D-COM平台在测试当日8:30至24:00属于测试环境，9月13日将恢复回生产环境。测6试当日8:30至20:00期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。(3)本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。（五）业务说明债券质押式协议回购：质押式协议回购指交易双方自主协议成交，以债券或资产支持证券为权利质押的短期资金融通业务。资金融入方（正回购方）在将债券或资产支持证券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一时期由资金融入方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券或资产支持证券上质权的融资行为。五．系统测试（一）系统初始化1、将测试环境进行模拟日系统初始化。2、本次模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算测试。（二）行情服务器等相关组件配置开启行情、交易等相关转换机（三）业务测试A、基础数据维护1、初始数据设置1.1权限设置：人员菜单权限、基金组合等投资权限设置1.2新增证券账号：【系统管理】-【基金信息】-【股东席位维护】-股东维护71.3调整证券持仓：【财务管理】-【证券类管理】-【证券管理】-证券管理1.4调整资金：【财务管理】-【资金类管理】-【资金管理】-资金管理具体可调整数额详见“（四）交易所准备-1、基础数据”2、接口路径设置在【系统管理】-【基金信息】-【申报回报路径维护】下维护文件名称来源时点说明SJSZHWT.dbf深交所深交所综合委托库SJSZHHB.dbf深交所深交所综合回报库说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。3、报盘转换机维护深交所综合平台委托、深交所综合平台成交说明：与原深交所综合协议平台共用，已开通原综合协议业务无需重新设置。B、交易流程1、首期回购：1）指令【指令管理】-【交易所大宗交易指令】-协议回购首期指令选择基金及组合，自动计算资金可用及可质押债券信息。录入相关信息，添加需要质押的质押券，点击确定下达指令。2）委托【交易管理】-【交易所大宗交易确认】-债券协议回购选择指令或者下达自由委托，点击确定下达委托。3）交收处理8【财务管理】-【财务管理】-【交收管理】-交收管理查询到交收记录，当天交收。可手工交收，未手工交收，日终自动交收。4）清算处理1.清算明细库SJSMX0.DBF债券质押式协议回购的初始交易指令的逐笔清算采用JSMX0.DBF中的‘XYCS’业务类别。2.实时交收明细结果库SJSJG0.DBF日间D-COM终端通过SJSJG0.dbf下发RTGS实时交收成功的结果数据3.交收明细结果库SJSJG.DBF对于SJSMX0.DBF中‘XYCS’业务，交收结果T日体现在SJSJG.DBF中。对申报要素合法性检查不通过的申报指令的交收结果，JGJSBZ字段值为‘N’，JGZYDH字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过D-COM下载SJSGB.DBF，取广播类别是‘ZY’的数据获取。对