64广东金融学院风险评估

《风险评估》实验报告实验班级与专业：保险精算2班实验小组成员（报告人）：刘君伟实验一完成日期：2014.9.23实验二完成日期：2014.10.28实验三完成日期：2014.11.18实验四完成日期：2014.12.08实验五完成日期：广东金融学院保险系I-1-实验一：风险的认识（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解风险与风险的构成。2、认识并区分不同类型的风险。【实验内容】在开始本实验前，请阅读并回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验一】阅读有关资料后，根据您的理解与思考，并与自己身边的同学分享和讨论。操作1：请给出“风险”的定义：答：风险即损失发生的不确定性。这种不确定性既包括损失的程度大小，也包括损失发生的时间。此外，还有人提出，风险也是预期结果与实际结果的落差。从数学角度来解释风险，它就是一个方差。操作2：这个定义的来源是本人的看法，还是来源于：答：这个定义结合了课本○1知识和个人的看法。○1《风险管理》，徐谨良，中国金融出版社操作3：请尽量用自己的语言解释以下风险的要素：1）风险因素：答：风险因素指的是促使损失事件发生，或者增加损失可能性和损失-2-程度的因素。其中，风险因素分为有形因素和无形因素两种。有形因素即看得见的因素。比如：二手烟导致了人的身体健康受损；房屋的混泥土结构导致了台风时容易遭遇房屋破坏。无形因素大都与观念，文化，思想有关，它分为道德风险因素，黑心商贩制造廉价的有毒食品危害人体健康；和心理风险因素，如安保人员疏于对灭火器材检查促使火灾发生时得不到有效控制。风险事件（事故）：答：是指使风险造成损失的可能转化为实际损失的媒介。是引起损失的直接外在的原因。【实验二】请对以下一些风险事件（事故）的构成要素进行界定。即分出风险因素、风险事件（事故）和损失。1）商场中的一条旧电线短路导致一场火灾。操作1：风险因素：电线老化、短路操作2：风险事件（事故）：火灾操作3：损失：商品损毁和建筑损毁，商誉受损，营业额损失2）一次暴风雨引发泥石流致使一村庄被埋。操作1：风险因素：暴风雨、泥石流操作2：风险事件（事故）：村庄被埋操作3：损失：人员伤亡、财物损失、疾病爆发3）某人酒后驾驶的货车冲上人行道并撞倒行人。操作1：风险因素：酒后驾驶-3-操作2：风险事件（事故）：车撞行人操作3：损失：人员伤亡，汽车损坏事件风险因素风险事件（事故）损失1)商场中的一条旧电线短路导致一场火灾。旧电线短路火灾经济损失商场信誉人员伤亡2)一次暴风雨引发泥石流致使一村庄被埋。暴风雨泥石流村庄被埋人员伤亡财物损失营救人员损失3)某人酒后驾驶的货车冲上人行道并撞倒行人。酒后驾驶车撞行人人员伤亡汽车财物损坏交通堵塞【实验三】请描述大学生可能面临的风险。操作1：您的个人大学学业完成过程将分成哪些主要阶段？答：一：大学生活适应阶段,从高中过度到大学，适应大学学习模式和自由时间管理；二：知识追求阶段,自我选择学习方向，选择性提升学习能力和自我素养；三：求职、实习阶段-4-操作2：每个阶段存在哪些风险？答：阶段一：难以在新环境中得到良好的交际发展，使得内心压力加大；对新环境感到陌生，意外事故的发生导致伤亡;习惯了高中的学习方式，没有老师和家长监督指导，自主学习热情不高；时间管理分配出现问题，如加入社团太多导致事务太多，参加活动太多时间不够等等。阶段二：过于自由的生活节奏，无人督促自己学习；学习压力太大，有自杀倾向;学习时三分钟热情，360行，行行都去试，最后什么也没有学到发现个人的能力和兴趣与当前所学的知识冲突，从而中途放弃因学习无法进步带来的忧郁、失落导致自残、自杀等行为.阶段三：不知道以后自己干什么，没有清晰的目标，自身才能求职时无法展现，无法找到合适自己的工作，长期待业；找到工作或者实习后却发现与自己想象的不一样，比如工作环境艰苦、业绩不高；因为冲突受到同事排挤，领导不信任自己的能力等等社会竞争激烈，自身素质不过硬，无法找到合适自己的工作，导致长期待业.操作3：哪些风险是可保风险？哪些可保风险已有对应的保险产品？答：意外事故发生导致伤亡——人身意外伤害险学习压力大有自杀倾向——以死亡为给付条件的寿险（签订-5-保单两年后的自杀身亡才能获赔）大学生就业保险——在毕业后一定时期内仍然没有就业（这个就业包括考研和出国成功）为给付保险金条件，按照合同约定一次性或分期支付被保险人保险金的一种保险业务.【实验四】请具体分析您的家庭会面临着哪些财产损失风险，并找出相应的风险因素操作1：财产损失风险有：答：财物受到损害；建筑遭到破坏；财物被盗；操作2：风险因素有：答：地震，洪涝，泥石流；盗窃，抢劫。【实验五】您认为时下金融行业的风险状况如何？请简述之。答：我认为时下最有风险的金融行业莫过与网络销售的金融理财产品。前段时间，以余额宝为首的各种理财产品受到人们的热捧。由于它们是通过网销渠道进行，并且对于一般人来说门槛低，操作简单，资金调动简单，所以许多人对“宝宝们”都趋之若鹜。但是人们却没意识到资金的安全和流动性正在受到危协。一阵“宝宝热”之后，各个网销的基金比如余额宝纷纷调低了资金取出的数量限额和笔数的限制，导致了人们不再取得以前的那种便利。可见，网络金融不是不可行，但是它的风险性较大，也需要有一些金融知识才能保证自己不受利益损害。互联网金融的最大特点莫过于高效、便捷、-6-低成本，比如020（如淘宝、京东和美团等等）。1,安全风险：互联网金融必须建立在数据安全的前提下，不然就将会大致大量客户信息和交易数据的流失。而随着技术的发展，互联网几乎每时每刻都在接受黑客的挑战，一旦失败，泄露的信息会使公司的财务和信誉受到很大的冲击（如果是腾讯或者阿里这样的大公司，甚至会导致整个金融行业的动荡）。2、竞争风险：“互联网+”的低成本高收益，对传统金融企业的冲击很大。比如京东对苏宁和国美的“降维打击”（苏宁之前通过大量开店吸引客户，京东网络销售打破这种价格体系，线上交易，把苏宁变成京东的0体验店），如果你卖的价格比人家高，但是同样产品销售纯收入却没有人家多，不仅买家不想买，卖家也不想卖了吧，恶性循环，对传统营销模式是一个很大的冲击。【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：答：实验一的提问2、理由是：答：让学生充分理解风险的本质3、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？答：什么是金融行业？什么是风险状况?4、您对本实验有何建议？-7-答：提更多有价值的问题。实验二风险的识别（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解风险识别的基本程序和方法。2、掌握不同风险识别方法并能开展风险识别。【实验内容】在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验六】请描述并举例说明客观风险源和主观风险源。操作1：客观风险源是：引发风险事故发生的源由是客观存在的，不以人的意志为转移的，一般来讲它包括物质风险源和人为风险源操作2：举例：台风，地震，海啸，火山操作3：主观风险源是：主观风险源与客观风险源相对应，指是由于信息有限、评估能力有限所带来的对风险认识的主观判断与客观实际的差异，即认知风险源。如：人的心理，道德因素。-8-操作4：举例：恶意纵火，车祸，故意杀人【实验七】收集并整理风险识别的方法。描述某一种风险识别的方法，并说明它的优点和缺点。操作1：各类风险识别方法列表1.财务报表分析法2.风险树图解法3.专家意见法4.筛选——监测——诊断法5.风险清单法6.资产损失分析法7.保险调查法8.保单对照法操作2：请描述（筛选——监测——诊断法）风险识别方法的使用筛选——监测——诊断法筛选——监测——诊断法的一般过程可分为筛选、监测、诊断三个紧密相连的环节。筛选是风险分析人员对商业银行内部和外部的各种潜在风险因案进行分类，确定哪些因素明显地会引起风险，哪些因素需要进一步研究，哪些因素明显地不大重要。通过筛选使管理者排除干扰，将注意力集中在一些可能产生重大经济风险的因素上。-9-监测是指对筛选出来的结果进行观测、记录和分析，掌捏这些结果的活动范围和变动趋势。诊断是根据监测的结果对潜在的风险因素进行评价、判断和分析，以判明风险的具体形态。操作3：（事故分析法）的优点和缺点有：事故树分析法的优点：1.能够对导致事故的各种原因及逻辑关系做出全面、简洁、形象的描述；2.根据各基本时间对导致事故发生故障的频率数据，确定各基本时间对导致事故发生的影响程度3.既可以进行定性分析，又可以进行定量分析和系统评价。缺点：1.构造故障树的多余量相当繁重，难度也较大，对分析人员的要求也较高，因而限制了它的推广和普及；2.在构造故障树时要运用逻辑运算，在其未被一般分析人员充分掌握的情况下，很容易发生错误和失察；3.由于每个分析人员所取的研究范围各有不同，其所得结论的可信性也就有所不同。【实验八】请按实物资产风险、金融资产风险、责任风险和人力资本风险给出您的家庭的风险框架。实物资产风险动产：1.家里财物被盗窃-10-2.车辆被盗窃的风险；3.房屋里面的电器或其他东西被盗窃或被摔坏烧毁的风险等。不动产：1.房子发生火灾的风险等。金融资产风险1.银行卡密码泄露2.物价上涨导致的风险；3.货币贬值造成的经济损失等。责任风险1.发生车祸造成第三者的损失；2.宠物狗咬伤他人3.家庭空中物体坠落造成的伤亡等。人力资本风险由意外伤残或疾病尤其是大病引起的非预期的额外费用，如工伤。【实验九】实地考察某加油站，请根据某加油站风险特征，设计一份某加油站风险分析问卷。操作1：加油站风险特征列举加油站废水污染加油站垃圾及废弃物油气污染加油站爆炸操作2：风险分析问卷（设计）第一部分：建筑物及其地理位置安全-11-Q1.加油站是否建在人口密集地？Q2.加油站所在地是否车流量较多？Q3.加油站周边地方以及加油站内部权限是否可以明确界定？Q4.加油站是否污染周围环境？Q5.当加油站在内部整理或油罐车卸油过程中是有建筑物隔离储油区？Q6.加油站建筑物是否布置合理的避雷设备？Q7.灭火装备是否随处可见并方便使用？Q8.报警装置是否呢过通过报警信号接收中心自动提醒警察？Q9.报警装置是否覆盖所有主建筑物？Q10.加油站建筑物是否完好无损？第二部分：安全操作培训是/否Q1.是否对新聘用员工进行专门培训？Q2.作业人员是否使用防毒面具？Q3.是否定期考核员工的安全意识和安全救援技能？Q4.加油作业中，加油员是否严格执行操作规程？Q5.工作人员是否定时检查站内设备设施的安全状况？Q6.是否对油库进行24小时的监控并巡逻看管?第三部分：油品作业安全是/否Q1.运输油品过程中，是否做好防止碰撞、倾覆工作？-12-Q2.卸油前，是否连接好静电接地线？Q3.接卸前，是否通过人工计量检测确认卸油罐的空容量？Q4.卸油时，开启罐车卸油阀门是否轻轻用力，控制好初期流速？Q5.加油、卸油、量油过程中是否存在违章作业？Q6.是否对加油机过滤网进行定期清洗？第四部分：其他Q1.是否有员工有吸烟习惯？Q2.在进入加油站的通道是否设置减速设备？Q3.在进入加油站的路口是否设置明显的标示警告请勿使用电子产品，禁止吸烟等。Q4.是否曾有汽车闯进加油站对设备及建筑物进行直接损毁？【实验十】实地考察某制衣厂，请根据某制衣厂的生产及风险特征，运用流程图分析法识别某制衣厂的风险。操作1：描述某制衣厂的生产及风险特征（1）仓库的易燃品诸多，极易引发火灾。（2）化学品仓库存放挥发性、易燃易爆和腐蚀性化学品，极易引发火灾。-13-（3）电器电缆属带电设备，易产生伤害。（4）由于人员操作不当或工作不专心，制衣设备易对人员产生伤害。操作2：流程图【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：实验八理由是：能够通过专业知识透彻分析家庭的风险，帮助家人规避风险。2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？流程图难度挺大的-14-3、您对本实验有何建议？可以增加风险衡量和风险识别-15-实验三风险的分析（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解财产风险、责任风险和人力资本风险分析的程序。2、掌握财产风险、责任风险和人力资本风险损失暴露分析。3、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资