计量经济学

计量经济学教程郑州大学商学院统计系制作人：吴晓磊E-mail:[e-mail]：155380930851.教材：1.《计量经济学》李子奈编著，高等教育出版社目前常用的教材和计量经济学名仕2.名仕：1.乌家培，我国著名经济学家，数量经济学会名誉理事长。2.《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社3.《计量经济学》赵卫亚等编著，机械工业出版社2.林少宫，中国数量经济学会顾问，华中理工大学（今华中科技大学）教授。3.张保法，郑州大学商学院教授。4.张晓峒，南开大学经济学院教授，数量经济学专业博士生导师。计量经济学教程第一章绪论第二章单方程计量经济模型理论与方法第三章回归模型的扩展第四章联立方程计量经济学模型理论与方法第五章计量经济学模型的应用第六章SPSS软件实现1.课堂纪律。没有规矩，不成方圆。按规矩办事。2.把握质、量、度的关系：质，是一事物成为它自身并区别于他事物的内在规定性。质是认识事物的起点和基础，区分事物要先区分事物不同的质。量的分析、对比和统计，是认识事物的重要方法。度是质和量的统一，凡是要有度。没有量变就没有质变，质变引起新的量变，为新的量变提供空间、开辟道路。没有量变就没有质变，质变引起新的量变，为新的量变提供空间、开辟道路。3.如何学习好这门课程？第一章绪论一、计量经济学的含义主要内容二、计量经济学研究的方法步骤三、计量经济学的应用四、计量经济学的发展简史及其在我国的发展一、计量经济学的含义（一）计量经济学的定义：计量经济学是应用经济学的一个分支学科，是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。计量经济学的英文翻译“Econometrics”,该单词又可译为“经济计量学”，它是模仿“Biometrics”（生物计量学）提出来的，是由“economy”和“metrics”派生出来的。所谓计量经济学的研究内容实际上就是“计量”经济变量之间的数量关系。即采用计量经济模型定量描述和分析经济关系。例如：微观经济理论中的反映产出量与生产要素投入量（资本K，劳动L，技术T）之间关系的生产函数),,(TLKfQQ我国国有独立核算工业企业中，技术，资本，和劳动投入与产出之间的数量关系为利用该生产函数模型可以进一步深入研究，如进行预测，就要进行要素需求分析，生产预测，成本分析，通过模型分析和计算，做到心中有“数”。5606.04605.0)014.01(01.1KLQT分析：analysis,(n)（v）analyze[美]，analyse[英].提高分析问题不断解决问题的能力坚持马列主义，灵活应用，反对教条主义。学问无大小，能者为尊.计量经济学以经济理论的数量化研究为目的，它是应用经济学的分支学科，是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学，统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。这是一门交叉学科（边缘学科marginalscience）。7125631.经济学4.计量经济学5.数理经济学6.经济统计学7.数理统计学2.数学3.统计学4事物规律性的表象可分为两类随机现象非随机现象在相同条件下对随机现象进行重复观测（或重复试验），每次的结果未必相同；对非随机现象进行重复观测（或重复试验），其结果都是稳定不变的。表达随机现象的变量称为随机变量，表达非随机现象的量称为确定性变量或非随机变量。由于有随机变量和非随机变量之分，从而描述事物规律性的数学模型也就有相关关系和函数关系之分。计量经济学研究计量经济关系所谓随机关系（相关关系）：是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，他通常用相关系数来衡量。对随机现象往往通过随机变量来描述。随机关系（相关关系）因果关系因果关系：是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量石油作为原因的变量所决定的。例如：1.中国1990-1998年9年每年国内生产总值与印度1990-1998年9年间每年统计的总人口，有很强的相关关系，但两者无必然的因果关系。2.一国的GDP与该国的居民消费总额C在行为机制（经济关系）上有一种依赖关系，消费增加拉动一国的GDP的增长，有GDP=C+I+G，GDP又决定了消费总额C，是一种互为因果的关系，也可能存在相关关系。3.奥肯定律：失业与实际GDP之间的这种负相关关系称为奥肯定律。即实际GDP变动百分比=a+bX这里X表示失业率变动百分比比如,y=3%-2X线性相关。相关关系随机关系（相关关系）是一种纯数学关系，判断的依据只有数据(散点图Scatter)。非线性相关。正线性相关。负线性相关。1201020304050YX050100150200050100150200250YX-4-2024-4-2024YX2.高度线性相关、负线性相关。3.非线性相关。4.零（不）相关、1201020304050YX1.正相关、线性相关。设变量X,Y的样本观测值分别为，则X和Y的样本相关系数计算公式为：niiniiniiiyynxxnyyxxn12121)(1)(1))((1iiyx和niiniiniiiyyxxyyxx12121)()())((这里niiniiynyxnx111,1:样本平均值计量经济学与数理经济学模型的关系首先，我们来认识模型，模型是简化的理论，是对现实的简单描述和模拟，在经济学研究中，人们越来越多地看重数学这个工具，建立了一系列的经济数学模型，采用数学方法来描述、研究经济活动。1.数理经济学是通过准确的数学表达式描述经济活动中因素之间的理论关系，为进一步的计量经济模型研究提供理论的指导，这种理论关系并没有给出经济活动中各因素之间的定量关系，因为数理经济学模型中的参数是未知的，数理经济学将经济关系数学化、公式化。。2.计量经济学通过随机性的数学方程揭示经济活动中各因素之间的定量关系，从表达形式上，计量经济学模型比数理经济学模型多了一项——随机误差项。并且计量经济学方法中提供了模型中参数的估计方法，可以求得未知参数，也就是给出了具体的定量关系。可以更好的贴近实际应用.例如：数理经济学模型计量经济学模型、为随机误差项。LKAeQtLKAeQt1.数理经济学是通过准确的数学表达式描述经济活动中因素之间的理论关系，为进一步的计量经济模型研究提供理论的指导，这种理论关系并没有给出经济活动中各因素之间的定量关系，因为数理经济学模型中的参数是未知的，数理经济学将经济关系数学化、公式化。。2.计量经济学通过随机性的数学方程揭示经济活动中各因素之间的定量关系，从表达形式上，计量经济学模型比数理经济学模型多了一项——随机误差项。并且计量经济学方法中提供了模型中参数的估计方法，可以求得未知参数，也就是给出了具体的定量关系。可以更好的贴近实际应用.例如，根据凯恩斯的绝对收入理论建立的消费函数：C=a+by,0b1这就是一个单方程的数理经济模型，这是一个函数，该模型表明消费C由收入y唯一决定。消费与收入之间存在稳定的函数关系。消费随着收入的增加而增加，但消费的增长低于收入的增长。而计量经济学里对此进行了两点改进:1.在原模型中加入了随机误差项。计量模型为C=a+by+计量经济学认为，消费主要受收入影响，但还有其他因素如个人喜好、消费观念等随机小因素的影响，只是不是主要因素而已。C与y是随机的关系。2.利用统计资料和数理统计方法估计出模型的具体形式。如某一时期我国的消费函数为C=412.84+0.5438y揭示了消费和收入的数量关系。因此，人们称数理经济学为“理论的空盒子”,而计量经济学则在这个“盒子”里添上了实际内容。理论是灰色的，生命之树常青。计量经济学与统计学模型的关系在计量经济研究中，统计资料是建立和评价计量经济模型的事实依据，模型中参数的估计和模型的可靠性，适用性，拟合优度的检验。都要应用统计资料和统计分析技术方法，同时计量经济研究也是对统计资料的一种深层次“挖掘”和“开发利用”。计量经济学研究要借助统计工具。计量经济学与数学的关系数学分支中的数理统计和随机数学中的时间序列分析，随机过程（StochasticProcession）是计量经济学中研究随机关系的主要建模工具，另外，计算机技术的发展、计量经济计算软件的开发，极大地推动了计量经济学的广泛应用。关于理论计量经济学和应用计量经济学的不同。前者偏重于理论研究，后者侧重于其实际应用，即实际问题的处理。预测。后者对前者采取的是“拿来主义”。当然，数学的应用领域是很广泛的，而计量经济学仅限于经济领域。广义的计量经济学和狭义的计量经济学？1.广义的计量经济学是包括了回归分析方法、投入产出分析方法和时间序列分析方法的计量经济方法的统称；2.狭义的计量经济学主要指应用了回归分析方法的计量经济学。我们所讲的主要是狭义的计量经济学。这一部分内容所讲的计量经济模型，仍然是以经典的方法为基础计量经济模型，因为它仍然是目前应用最简单、最成熟的方法。应用简单、广泛，不能说是无所不在，但可以说是普遍存在。真正科学的东西，一个是简单，一个是完美。三、计量经济学研究的方法步骤计量经济学研究主要是通过计量经济模型来研究经济变量之间的数量关系的。关于模型（Model）模型是简化的理论。内生变量和外生变量外生变量模型量内生变采用计量经济模型研究经济问题一般要经历四个步骤：1、建立理论模型2、（模型中）参数估计3、检验估计出的模型4、模型应用（进行定量分析）模型是简化的理论。这是计量经济研究的起点，要把所研究的经济系统内各变量之间的相互关系用数学方程表示出来。具体有：解释变量（independentvariable）和被解释变量(dependentvariable)概率统计学回归分析部分相应的另外的称呼是自变量和因变量。一般地，方程左边的变量称为被解释变量，右端的变量被称为解释变量。解释变量的选择主要根据经济理论和实际的经济行为规律。1.确定模型中的变量：解释变量和被解释变量。2.被解释变量和解释变量之间的函数关系。建立理论模型主要通过两种方法：1.通过数理经济学研究推导的成果.2.根据实际数据资料绘制的相关图或者散点图（Scatterplot）.1、建立理论模型1.单方程计量模型：主要研究单一经济关系。只有一个模型方程（随机方程）。（课本第二章）联立方程计量模型：主要研究经济系统内部复杂的经济关系。它包含两个或两个以上的方程。（课本第四章）2.随机方程和恒等方程。单方程模型都是随机方程，联立方程模型中有时还需要引入恒等方程。3.静态模型和动态模型；只考虑本期变量之间的相互关系的模型为静态模型，如果模型中引入了滞后变量，如前期收入，前期投资，前期利率。则模型成为一可以递推的动态模型。计量经济模型方程的类型另外，宏观模型和微观模型，国家模型与地区模型；年度模型与季度（或月份）模型。预测模型与政策分析模型等。根据不同的分类标准，可以把计量经济模型分为：4.结构式方程和简化式方程。结构式方程中可以出现内生变量，但是简化式方程中的解释变量都是外生变量或滞后内生变量。进行参数估计要依靠样本信息，这就要搜集统计资料数据。以事实为依据，数据必须力求符合实际，即真实性。真实就是力量统计数据可分为三种类型：1.时间序列数据；如某省1950年~2004年各年末的人口数，就构成由55个时点数构成的时序数据。2.横截面数据；如某一年各省（市）的国内生产总值。3.混合数据；既有时间序列数据又有横截面数据；又称为面板数据。4.虚拟变量数据（Dummyvarible）；主要用来描述定性的事实而建立的变量。很象函数中的示性函数。在应用于模型参数估计之前，通常需要先对搜集到的原始资料数据进行加工整理（不是处理），一般的整理工作包括分类、汇总、归并、调整统计口径等，使整理后的数据具有可比性和一致性。如：变量D=1(男性)0（女性）统计数据的搜集、整理我