银行从业资格考试-风险管理-第三章 信用风险管理

银行从业《风险管理》第三章信用风险管理一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共78题）1、某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（）。A．1B．2C．3D．4答案：C2、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。A．0.02%，0.04%B．0.03%，0.03%C．0.02%，0.03%D．0.03%，0.04%答案：D3、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20答案：B4、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。A．3.00%B．3.11%C．3.33%D．3.58%答案：C5、商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。A．查询人民银行个人信用信息基础数据库B．查询税务部门个人客户信用记录C．从其他银行购买客户借款记录D．查询海关部门个人客户信用记录答案：C6、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。A．0.05%B．0.04%C．0.03%D．0.02%答案：A7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还欲来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMEL分析系统D．5Rs系统答案：B8、死亡率模型是根据贷款或位券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。担据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。A．0.17%B．0.77%C．1.36%D．2.32%答案：C9、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C．对企业客户和个人客户都采用评级方法D．对企业客户和个人客户都采用评分方法答案：A10、根据2002年稚迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披异的信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。A．清偿优先性等产品因素原因B．宏观经济环境因素C．行业性因素D．企业资本结构因素答案：A11、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A．13.33%B．16.67%C．30.00%D．83.33%答案：D12、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（）。A．0.630B．0.072C．0.127D．0.056答案：C13、假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化x1=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为（）。A．0.3B．0.6C．0.09D．0.15答案：A14、下列关于非线性相关的计，系数的说法，不正确的是（）。A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布答案：D15、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念答案：C16、根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06答案：A17、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险且化的说法，不正确的是（）。A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案：C18、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。A．过分依赖于外部评级B．没有考虑到不同资产间的相关性C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性答案：D19、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值答案：D20、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A．违约客户累计百分比B．违约客户数量C．未违约客户累计百分比D．未违约客户数量答案：A21、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．Creditmetrics模型B．Creditportfolioview模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonilor模型答案：B22、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A．金融损失和财务损失B．常损失和非正常损失C．实际损失和理论损失D．经济损失和会计损失答案：D23、某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（）天。A．19.8B．18.0C．16.0D．22.5答案：D24、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A．息税前利润/总资产B．销售额/总资产C．留存收益/总资产D．股票市场价值/债务账面价值答案：C25、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B．债项违约损失程度，预期损失C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D．时间维度，空间维度答案：A26、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A．信用风险监测是一个静态的过程B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C．当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案：D27、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率答案：D28、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法（）。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．CredilPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetric模型直接估计各敞口之间的相关性答案：C29、下列不属于经营绩效类指标的是（）。A．总资产净回报率B．资本充足率C．股本净回报率D．成本收入比答案：B30、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差答案：D31、某银行2006年初次级类贷欲余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A．20.0%B．60.0%C．75.0%D．100.0%答案：C32、2007年银行的正常类贷款迁徙率为（）。A．10.8%B．11.7%C．13.8%D．16.1%答案：C33、2007年银行的正常贷款迁徙率为（）。A．9.5%B．10.1%C．13.8%D．14.6%答案：B34、若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。）A．4100B．4500C．3200D．3000答案：A35、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A．880B．1375C．1100D．1000答案：A36、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险答案：B37、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A．基本面指标和财务指标B．财务指标和财务指标C．基本面指标和基本面指标D．财务指标和基本面指标答案：D38、某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（）。A．5.00%B．4.00%C．3.33%D．3.00%答案：B39、《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为（）。答案：B40、在上表中，（a）处可以填入（）。A．针对上市企业B．针对非上市企业C．针对金融机构D．针对个种和全融机构答案：C41、以下关于（b）的说法，不正确的是（）。A．（b）处模型对应的是ZETA模型B．（b）处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确C．（b）处模型中用来衡量流动性的指标是流动资/流动负债D．（b）处模型中用来衡量流动性的指标是（流动资产-流动负债）/总资产答案：D42、以下关于（c）处的说法，正确的是（）。A．（c）处应填入“适用于上市公司”B．（c）处所对应的模型运用了Logit/Probil回归技术预测客户的违约概率C．（c）处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．（c）处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者答案：B43、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最商债务承受额为（）亿元。A．2.5B．0.8C．2.