第2讲 实证经济学的方法论

2020/4/23BusinessCollege,SHNU1/22第二讲实证经济学的方法论本讲内容源自MiltonFriedman(1953)“Themethodologyofpositiveeconomics”EssaysinPositiveEconomicsUniv.ofChicagoPress,19662020/4/23BusinessCollege,SHNU2/22背景知识•“这是我为《实证经济学论文集》写的长篇前言，我怀疑我所写的文章与专著中再也找不出比这一篇更重要的了，尽管这篇前言在文集中只是附属内容。它引起的争论在历经４０年后仍未显示出平息的迹象。”－－米尔顿.弗里德曼•“这篇文章自1953年发表以来就一直对许多人影响巨大……几代研究生（多数人也）由此懂得了经济学成为一门科学意味着什么。哲学家和方法论学者将它视为弗里德曼将科学哲学引入经济学的标志，或者是‘芝加哥学派形成的标志’。”－－丹尼尔·哈蒙德MiltonFriedman2020/4/23BusinessCollege,SHNU3/22续前页：•想正确地理解弗里德曼这篇冗长而散乱的文章。就必须把它放置于整个西方学术的大背景当中去，而不仅仅是就文论文。在19世纪末，边际分析的创始人之一门格尔就和德国历史主义的代表人物施穆勒进行过一场“方法论”之争。这场争论的实质就是经济学到底是“找出典型事物的因果规律，即使这些规律反映在复杂的现实中”，还是认为经济是一个有机整体，不具备科学性。从而只能从历史着手，而不试图提出什么定律、定理。•用最一般的语词描述方法论的话，那就是归纳和演绎两类。前者是从“经验开始，通过观察和实验的加工”，以此为根据来达成有意义的结论。它的问题在于过去的经验既不能够保证是稳定的（从而可以指向未来），也不能够确定是足够的（从而可以发展成理论）。这也是休谟不同意将归纳法作为科学论证的基石的原因所在。演绎的实质是从假定开始，用从假定推导出的结论与现实相对照，通过不断的修改假定向“真理”趋近。它的难题则是必须将结论或推论与现实对照，从而要求理论所对应的世界是可控制、可观察或可分离的。如此我们才可以去验证和推进理论。•当把思考转向经济学这一特定学科之后，我们发现问题变得更加复杂。自然科学所面对的世界相对我们而言是稳定的，虽然太阳不会永远从东方升起，但以人的经验而言，在相当长（以亿年为单位）的时间内可以说是会一直从东方升起的。因此我们可以放心地将太阳从东方升起作为我们讨论的一个基石而不去怀疑这个事实的真假性。换句话说，时间性在自然科学中是几乎可以忽略的东西。而在人类社会中，每天都是新的，总是会碰到经验所不能及的东西。社会科学的这一特质性为我们提出了挑战：究竟经济学应该怎样进行分析和讨论。•弗里德曼的这篇文章在很大程度上是对经济学之科学性的维护。但这个问题并没有就此一劳永逸地被解决。反而在经济学界激起了又一场轩然大波，至今余音未了。2020/4/23BusinessCollege,SHNU4/22引言：问题的提出M.弗里德曼：所有的自然科学和社会科学——包括经济学——的方法论，从整体上看都在实证分析一边。里德曼认为实证科学的最终目的是要发展出一种“理论”或假说，“对尚未观察到的现象做出合理的、有意义的预测”；“理论应该根据它对其希望‘解释’的一系列现象的预测能力来进行检验”。但是建立“是什么”的实证经济学理论体系而不受“应该是什么”的伦理规范的干扰是不可能的，那么如何才能使经济学成为凯恩斯所倡导的“准确无误的实证科学”呢？2020/4/23BusinessCollege,SHNU5/221.实证经济学与规范经济学的关系实证经济学的独立性关系混淆的根源规范经济学的依赖性一种观点2020/4/23BusinessCollege,SHNU6/221.1实证经济学的独立性从原则上说，实证经济学是独立于任何特别的伦理观念或规范判断的（在这一点上，它同自然科学没有任何区别）。它的任务是提供一套一般化体系，这个一般化体系可以被用来对环境发生变化所产生的影响作以正确的预测。这一体系的运行状况可以通过它所取得的预测与实际情况相比的精确度、覆盖率及一致性等指标来加以考察。简而言之，实证经济学是，或者说可以是一门“客观的”科学。但经济学所涉及的是人与人之间的关系，而且调查研究者本身就是被调查研究的事物的一部分，这一事实使社会科学家在实现客观性的目标上遇到了特有的困难。2020/4/23BusinessCollege,SHNU7/221.2关系混淆的根源实证经济学与规范经济学之间关系混淆的根源在于：在几乎每一个人看来，经济学所研究的问题与其自身是极为攸关的，而且是困于他们自己的经历与能力的范围之内，这一现象便是不断的广泛的分歧的根源。因此门外汉与专家一样，都在无一避免地试图改造实证结论以适应为他们所极力坚持的规范性的先入之见，并当这些实证结论的规范性含义——或所谓的这些实证结论的规范性含义——不合他们的口味时就否定这些实证结论。“数据不会说谎但人会说谎”冈纳·缪尔达尔(GunnarMyrdal)指出，“价值赋予永远与我们同在，不带任何偏向的研究从来没有过，也不可能有。我们的价值取向决定了我们解决问题的途径，决定了概念的意义、模型选择以及对观察的挑选等”。这实际上说明了实证研究也受规范约束的问题，因为人们在进行实证研究时，已经具有了一定的理论背景，从而观察事物时就具有一定的偏向性。2020/4/23BusinessCollege,SHNU8/221.3规范经济学的依赖性规范经济学及经济学的技术不可能独立于实证经济学。一个政策建议根本没有实证基础是不可想象的，因此规范经济学依赖于实证经济学。2020/4/23BusinessCollege,SHNU9/221.4一种观点人们对某一项政策措施的分歧不是基于规范准则的根本冲突，而是对该项政策措施导致不同的结果的认识上的分歧（如“最低工资法”），而这种分歧最终可以通过实证经济学而不是规范经济学的发展而予以消除。如果这一主张是合理的，那么它意味着。人们在“正确的”经济政策问题上的一致意见较少地取决于规范经济学的进步，而更多地是取决于这样一种实证经济学的发展：它所得出的结论不仅而且值得受到广泛的赞同。它还意味着：对实证经济学与规范经济学加以严格的区分的主要原因就在于这样一种贡献，即这一区分促进了人们在政策问题上的意见一致。经济学是研究“事与愿违”规律的学科。是的，很多政策建议，其用意是善良的，但经济学的作用，恰恰是指出这些善良建议所带来的恶果。当经济学者（有职业道德的经济学者）这么做的时候，他们就往往被冠上“不讲道德”罪名。——薛兆峰，《经济学的免责声明》，实证经济学——实证经济学应该是一种什么样的理论？在工具主义者弗氏看来，实证科学的终极目的就是要发展这样一种“理论”或”假说”，使之能够对尚未观察到的现象作出合理的、有意义的预测。总体说来，这样一种理论是一个由两种元素构成的复杂的混合体。部分地说，它是一种‘语言”，旨在促进“系统的、有组织的推论方法”。部分地说，它是一系列假说的综合体，旨在从纷繁复杂的现实中抽象出事物的本质特征。2020/4/23BusinessCollege,SHNU11/222.1作为一种语言的实证经济学“理论”体系是什么？弗里德曼的回答是“理论不具有任何实质性的内容；它是一系列同义反复的词语的综合体”。因此，理论在弗里德曼眼中不过是一个自洽的封闭体系，这和数学符号没有什么两样。比如，“人是自利的”的经济学核心假设、消费者均衡求解过程、生产者均衡解过程等等，同7+1=8数学等式一样，只是形式逻辑的表达，没任何经验含义（逻辑编排系统），纯粹是一种“套套逻辑”，因此作为一种语言，理论要符合“内在一致性”(如要素禀赋理论)。理论中的概念是极其重要的，如果说理论是一个归档系统，概念显然就是档案中的目录，它的功能是有利于分类（如供给和需求）。概念的界定尽可能不交叉、不重复，因为交叉、重复的概念轻则造成概念之间逻辑关系模糊不清从而推论出来的结论含糊不清，重则造成现实的“对应物”归档困难从而无法进行经济分析。经济学中的供求“二分法”是相当精彩的分类方法，大大简化我们对经济现象的分析。2020/4/23BusinessCollege,SHNU12/222.2作为一种实证假说体系的实证经济学作为一种实证假说体系，理论需要被检验，也就是说，理论还要保持“外在一致性”。如何检验理论外在一致性呢？由于“归纳问题”始终存在，通过证实方法总是有逻辑缺陷，弗氏很清楚这一点，所以提出一种新的检验方法－“证伪方法”，唯有实际证据才能表明该理论是‘正确的’还是‘错误的’。…….实际证据永远也不可能‘证实’某一假说的正确性，它只能通过无法将该假说驳倒来显示该假说的正确性。”（用张五常的话来说就是：科学不是求对，也不是求错，而是求可能错）2020/4/23BusinessCollege,SHNU13/22弗氏的证伪方法与波普尔的证伪主义的区别波普尔的“证伪方法”极具有批判性：“虽然我们难以用一个证据证实一个命题的真实性，但我们却可以用一个反例就足以驳倒一个命题的真实性！”（波普尔（1959）：《科学发现的逻辑》）弗氏的证伪方法却不是用来批判理论的真实性的，它的作用主要在于界定某种理论的适用范围的。也就是说，它并不因为有一个反例就否定掉该理论，而是认为该理论不适用于这个（类）现象。2020/4/23BusinessCollege,SHNU14/22续前页：弗里德曼：“对某一假说的合理性的唯一有关的检验，是将其预测与实际情况所作的比较。如果假说的预测（“频繁地”或比来自于另一假说的预测更为经常地）与实践相抵触，那么该假说则遭到了否定；如果该假说的预测没有与实践相抵触，那么它则为人们所认可；如果该假说业已多次成功地避免了可能出现的抵触现象，那么它则具有极大的可信赖程度。”2020/4/23BusinessCollege,SHNU15/22理论假设不可能是真实的假设不相关性一点评论3.理论的假设前提必须真实吗？——“假设不相关”命题2020/4/23BusinessCollege,SHNU16/223.1理论假设不可能是真实的理论是对现象的简化与抽象，因此，理论本身无论如何也不可能真实的。理论要有尽可能强的“普适性”（Robustness），即要有更大的解释范围，则理论模型中的限制条件就要有一般性。如果理论的前提条件是模型特定（ModelSpecific）的或问题特定（ProblemSpecific）的，这种理论能运用的范围就很局限。因此意义越重大的理论，其假设前提可能越不真实，因为意义重大的理论总是高度简化、高度抽象的，必定排除掉更多的不相关的因素，“那些真正重要且伟大的假说所具有的假设，是对现实的一种粗略的、不十分精确的、描述性的表述．而且，一般说来，某一理论越是杰出，那么它的假设就越是超脱现实，因为假设一个极端的情况，往往是重大理论思考的开始（如科斯定理）。爱因斯坦的理论突破来自何方？来自他的一个严重偏离现实的假设——物体以光速运动！我们可以看到，几乎所有的重大理论突破都是开始于一个严重偏离现实的假设，而不是放松假设使之更贴近现实。提出假设是开山祖师所做，而放松假设的事情都是徒弟们的行为。2020/4/23BusinessCollege,SHNU17/223.2假设不相关性理论的作用在于解释现象和预测现象。对于理论的取舍以理论的推论是否和现象一致，即理论是否能解释和预测现象为依据，而不能以理论的假设是否正确为依据（如：“树叶追求阳光数量最大化”假设，）。假设不相关命题暗含的潜台词是：A是对的，那么从A推出来的B也是对的。但是按照形式逻辑的基本原理，非A不一定推出非B，也就是说，从非A也有可能推出对的结论来！如，在国际贸易理论中著名的“要素价格趋同理论”，按此理论，如果两国之间的货物贸易是完全自由的，不存在贸