计量经济学庞浩第二版课件-第一章-导论

计量经济学第一章导论12第一章导论对《计量经济学》整体的概略认识对学科或课程整体认识的必要性:大系统与子系统的关系;不能瞎子摸象内容：●什么是计量经济学●计量经济学的研究步骤●计量经济学中最基本的概念———变量、参数、数据和模型2第一节什么是计量经济学本节基本内容:●计量经济学的产生与发展●计量经济学的性质●计量经济学与其他学科的关系344什么是计量经济学?4从感性认识到理性认识——先看实例:99实例1对中国国内旅游消费支出的定量研究●国内旅游消费支出度量及增长的状况怎样?(消费支出度量、增长速度)●分析影响国内旅游消费支出的因素有哪些？（如收入、闲暇时间、交通设施、人口、社会环境等）●国内旅游消费支出与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）●各种因素对国内旅游消费支出影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起旅游消费支出变动多少）●所作数量分析结果的可靠性如何？●对旅游消费增长的政策效应分析、对国内旅游消费支出发展趋势的预测等91010实例2：中国家庭用汽车市场的研究●家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）●影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）●各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）●各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？●所得的分析结论是否可靠？●今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？101111实例3：中国股票价格波动的研究●股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）●影响股票价格变动的主要因素是什么?（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）●股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）●各种因素影响的具体数量规律是什么？●所得的数量分析结果可不可靠？●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？0500100015002000250012/19/9010/19/948/19/98SHZS12这类实例需要研究的共性问题：●提出所研究的经济问题及度量方式（如消费、股票价格、汽车）确定作为研究对象的经济现象的变量●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量●分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式●确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律需要有科学的数量分析方法●分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法●运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究1213产生的历史：起因：对经济问题的定量研究名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会说明：“计量经济学”“经济计量学”一、计量经济学的产生与发展1.初步形成时期（19世纪中期～20世纪30年代）计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济现象本来就充满了数量关系。人们从17世纪开始就开始使用定量分析来研究社会经济问题，威廉配弟《政治算术》。1930年12月，R.弗瑞希和丁伯根（J.Tinbergen）等经济学家在美国克里富兰成立了国际计量经济学会，标志着计量经济学作为一门独立的学科被正式确立。2.迅速发展时期（20世纪40年代～60年代）二战后，计量经济学在西方的影响迅速扩大，成为经济学的重要分支。诺贝尔经济学奖获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献1969R.FrishJ.Tinbergen（经济计量学模式建造者之父1973W.Leotief（投入产出）1980L.R.Klein（以经济学说为基础，根据现实经济中实有数据所作的经验性估计，建立起经济体制的数学模型1984R.Stone（国民经济统计之父）1989T.Haavelmo（建立了现代经济计量学的基础性指导原则）2000J.J.HeckmanD.L.McFadden（在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法）16位担任过世界计量经济学会会长30位左右在获奖成果中应用了计量经济学3.发展应用时期（20世纪70年代以来）20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用又进入了一个新的阶段。首先，是计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，所使用的计量经济模型的规模越来越大；其次，出现了新的理论体系，协整理论、面板数据、对策论、贝叶斯方法等成为计量经济学中的新研究课题。我国计量经济学的研究始于20世纪50年代末，但是真正快速发展却在改革开放以后。值得一提的是，从98年开始教育部将计量经济学确认为经济类各专业八门核心课程之一。计量经济学的发展●计算机应用●模型的变量和方程由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型●应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验17●理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、PanelData数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域18特点计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征19二、计量经济学的性质若干代表性表述：●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系20一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律研究的工具（手段）：数学和统计方法模型必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务21注意：计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可2223计量经济学研究的基本概述：准备阶段计量过程运用阶段根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析经济预测政策评价经济计量模型经济模型数量化经济理论加工的数据统计数据经济计量方法数理统计事实反映为补充改造计量经济学的学科类型●理论计量经济学研究经济计量的理论和方法——如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系●应用计量经济学运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些领域的具体经济问题24三、计量经济学与其他学科的关系计量经济学实际上是经济学、统计学、数学的交叉学科。但又不是其简单结合。25数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学联系：●计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善261、计量经济学与经济学的关系27区别：●经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容联系：●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据282、计量经济学与经济统计学的关系区别：●经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量●计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量29联系：●数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法303、计量经济学与数理统计学的关系第二节计量经济学的研究方法需要做的工作选择变量和数学关系式——模型设定确定变量间的数量关系——估计参数检验所得结论的可靠性——模型检验作经济分析和经济预测——模型应用31一、模型设定经济模型及设定模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）:▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性32构成计量经济模型的基本要素经济变量不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。随机扰动项（经济模型与计量经济模型的重要区别）模型中没有包含的所有因素的代表例如：Y—消费支出X—收入、—参数u—随机误差项33iiiuXY设定计量经济模型的基本要求●要有科学的理论依据●选择适当的数学形式类型:单一方程、联立方程线性形式、非线性形式(1)根据经济行为理论，运用数理经济学的研究方法推导出模型的具体数学形式。(2)根据实际统计资料绘制被解释变量与解释变量的相关图(3)模型要兼顾真实性和实用性两种不好的模型：太过复杂—真实但不实用过分简单—不真实34●方程中的变量要具有可观测性(1)确定纳入模型中的变量的性质（每一个解释变量都否是独立的，互不影响）。(2)一般将影响研究对象最主要的、经常发生作用的，有统计数据支持的因素纳入模型(3)慎重使用虚拟变量（指表示某种属性的，不能用数据精确描述的因素。如性别、种族、文化程度等）二、估计参数为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）36两个概念参数的估计值：所估计参数的具体数值参数的估计式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法37三、模型检验为什么要检验？●建模的理论依据可能不充分●统计数据或其他信息可能不可靠●样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果●可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否可靠38对计量经济模型检验的方式►经济意义检验(先验检验）检验求得的参数估计值的符号和大小与根据人们的经验和经济理论所拟定的期望值是否相►统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果►计量经济学检验（核心检验）是否符合计量经济方法的基本假定►预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比39若上述检验都能通过，则表明所估计的计量经济模型较好地反映了经济变量之间的数量关系。若有些检验未能通过，则表明：或者理论模型设定错误，或者收集的统计资料不能真实地反映客观实际情况。一般来说应当舍弃所估计的模型，设法从模型设定、估计方法、统计数据等方面改良。四、模型应用►经济结构分析分析变量之间的数量比例关系（如：边际分析、弹性分析、乘数分析）例：分析消费增加对GDP的拉动作用►经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势41►政策评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室）例：收入、利率政策对投资的影响►验证理论验证既有理论的正确性，发现新的理论4243经济理论实际