境外主要清算系统介绍

境外主要清算系统介绍清算--是指针对付款指令进行传递、勾销和确认，形成最终头寸，以便进行结算的过程结算--是指将资金从付款人支付给收款人（以及从付款人开户行到收款人开户行），着重于使用某种特定金融工具对债权与债务进行了结清算与结算Clearingistheprocessoftransmitting,reconcilingandconfirmingpaymentorders,andestablishingafinalpositionforsettlement(onthebasisofeitherindividualtransactionsorbundlesoftransactions).Settlementisthetransferoffundsbetweenthepayerandthepayee(andbetweenthepayer’sbankandthepayee’sbank).EuropeanCentralBank,2009全额结算--系统对排队支付的每一笔付款，按照先后顺序逐笔进行结算。付款账户必须有足够余额或日间透支额度，否则只能继续排队GrossSettlement优点：消除结算风险缺点：对清算头寸需求高、清算效率低全额与净额净额结算--系统对排队支付的付款，在特定时间窗口，进行双边或多边轧差后，对轧差后的差额进行结算优点：大幅降低清算头寸需要、清算效率高缺点：存在结算风险NetSettlement改进：增加轧差时间窗口密度，降低结算风险多边轧差机制A银行余额:10万150万B银行余额:15万C银行余额:5万140万200万360万多边轧差前后各银行余额A银行:10万0万B银行:15万5万C银行:5万25万30万余额完成850万付款的清算FEDWIRE美国联邦储备银行系统•为CHIPS提供最终资金清算•实时全额交收：即RTGS--RealTimeGrossSettlement•实时全额交收，所有付款为最终付款•逐笔付款，不做轧差，付款银行帐户内需有足够余额，否则付款指令可能不被执行•系统容许日间透支，但需付透支利息，透支息以分钟来计算•美国联邦储备银行所有并由其管理和操作•大约有15000个成员，每一个成员都必须在联邦储备银行开户网址：•9位数ABANUMBER或FEDROUTINGNUMBER联邦储备区当地美联储号银行代码校验码2位2位4位1位网址：系统运作时间：美国东部时间：前一日21:00–18:30北京时间(夏令时）：9:00–次日6:30北京时间(非夏令时）：10:00–次日7:30美国夏令时:3月份第二个周日至11月份第一个周日CHIPS–ClearingHouseInterbankPaymentSystem（银行间支付清算系统）•利用预留铺底资金及单边、双边和多边轧差机制，每日清算付款金额为预留铺底资金的500倍至600倍•预留铺底资金为支持当日付款的余额，金额远低于实际付款金额，依据前六周的数据，每周计算•日间不允许透支，清算行保持正余额•贷记限额：清算行的帐户头寸不能超过预留铺底资金余额的两倍•清算参与方可以：-设定付款优先级-取消未处理付款•48家成员行均为国际大型商业银行•清算量占全部跨境美元付款的95%•只有成员行能够直接参与清算，间接成员行必须在一家成员行开立美元清算账户，通过成员行进行清算网址：(T-19pm)CHIPS在美联储的帐户开始接受预留铺底资金CHIPS开始处理付款(清算行不晚于T日9am通过美联储预留铺底资金)2.(T-19pm–T日5pm)清算行发出/接受付款3.CHIPS进行轧差并释放最终付款4.CHIPS付款一旦释放，即具备最终效力（全天任何时间）5.(T日5pm)CHIPS系统移除信贷额度，并尽可能多的释放未处理付款CHIPS对所有未处理付款进行轧差。清算行补足各自负头寸。(T日5:15pm)CHIPS释放剩余付款6.(T日5:15pm)CHIPS通过Fedwire向最终正头寸的清算行发送付款指令铺底资金铺底资金依据前六周的数据，每周计算无论CHIPS成员行是否加入FEDWIRE，均可指定另一家银行（必须是FEDWIRE的成员行）作为结算银行（SETTLEMENTBANK）结算银行工作日开始前代CHIPS成员行发送铺底资金CHIPS成员行在日终前（5pm)轧差的清算头寸为负，由结算银行进行头寸弥补CHIPS成员行在日终后（5:15pm)轧差的清算头寸为正，正头寸转入结算银行CHIPS系统运作时间美国东部时间：前一日21:00–17:00北京时间(夏令时）：9:00–次日5:00北京时间(非夏令时）：10:00–次日6:00美国夏令时:3月份第二个周日至11月份第一个周日早场时间：前一日21:00–00:30正常时间：00:30–17:00CHIPS早场清算•CHIPS早场清算为满足亚洲地区美元汇款而对工作时间进行的提前，时间为前一日21:00–当日00:30。•只要是成员行即可参与清算，不需要单独申请。•CHIPS系统设置为只要成员行预先存入铺底资金且发出第一笔付款，CHIPS即开始向该成员行发送收付款信息•若收款成员行不参加早场清算（收款成员行系统关闭或无付款发出），到该成员行的付款将在CHIPS系统内排队等待，待收款成员行系统开启或有付款发出后自动清算参与早场清算的主要银行BKTRUS33--DeutscheBankTrustCoAmericasBOFAUS3N--BankofAmerica,N.A.CHASUS33--JPMorganChaseCITIUS33--Citibank,N.A.MRMDUS33--HSBCBankUSAPNBPUS3NNYC--WachoviaBank,N.A.,NewYorkSCBLUS33--StandardCharteredBankIRVTUS3N--TheBankofNewYorkABN-AMROBankN.V.•TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury•美国财政部海外资产控制办公室六个制裁领域•特殊指定国家和个人的制裁（SpeciallyDesignatedNationalsSanctions）•反恐怖主义制裁(Anti-terrorismSanctions)•反大规模杀伤性武器制裁(Non-ProliferationSanctions)•反毒品和麻醉品交易制裁(NarcoticsTraffickingSanctions)•古巴制裁(CubaSanctions)•其他项目制裁(OtherOFACSanctionsProgrammes)OFAC目前制裁的主要国家和地区BURMA缅甸[亚洲]NORTHKOREA北朝鲜[亚洲]CUBA古巴[北美洲]SUDAN-DARFUR苏丹[非洲]IRAN伊朗[亚洲]SYRIA叙利亚[亚洲]IRAQ伊拉克[亚洲]ZIMBABWE津巴布韦[非洲]LIBERIA利比里亚[非洲]欧盟概览使用欧元的国家奥地利比利时芬兰法国德国希腊爱尔兰意大利卢森堡荷兰葡萄牙斯洛文尼亚西班牙马耳他塞浦路斯斯洛伐克不使用欧元的欧盟国家英国瑞典丹麦立陶宛拉脱维亚爱沙尼亚波兰捷克匈牙利罗马尼亚保加利亚欧元概览俄罗斯欧元清算系统–TARGET2•TARGET--Trans-europeanAutomatedReal-timeGrosssettlementExpressTransferD国RTGSTARGETF国RTGS成员1成员2成员3TARGET2D国成员1D国成员2F国成员31999.1.4TARGET2•SSP--SingleSharedPlatform•系统技术集中，但各国央行仍分散负责货币政策及最后贷款人角色•5900多家成员（包括分支及附属机构），可间接付款到55000多家全球银行欧元清算系统–TARGET2日始处理(18:45–19:00)日间运行(07:00–18:00)17:00--客户付款截止18:00--银行间付款截止头寸调入(19:00–19:30)夜间结算(19:30–06:45)日终处理(18:00–18:45)工前准备(06:45–07:00)TARGET2的参与者（截至2008年底）Directparticipation747Indirectparticipation3,806Multi-addressee–CreditInstitution83Multi-addressee–Branchofdirectparticipant1,330AddressableBIC–Correspondent11,031AddressableBIC–Branchofdirectparticipant18,881AddressableBIC–Branchofindirectparticipant19,989TARGET2TARGET2的收费OptionAMonthlyfee€100Flattransactionfee€0.80OptionBMonthlyfee€1,250VolumeBandFromToPrice1110,000€0.600210,00125,000€0.500325,00150,000€0.400450,001100,000€0.2005above100,000€0.125TARGET2年度业务量TARGET2--SWIFTNET接入•参与者需要注册FINCopyServiceClosedUserGroup(CUG)•支持MT103(+)、MT202、MT204，收报行为收款参与者，在发出报文的用户报头103域必须标记“”《InformationguideforTARGET2users》在欧元区内部，公司及个人客户无论所处国家，只要是收付欧元汇款，无论是境内还是跨境汇款，都该遵循相同的条件、权力和要求。--加强欧盟各国的整合，推动欧元区经济体更好利用单一市场带来的优势--鼓励竞争和创新，为客户提高更好服务SEPA--SingleEuroPaymentsArea推动及决策机构EPC--EuropeanPaymentsCouncilRegulationNo2560/2001在欧盟内境内与跨境汇款手续费同价2006.1.1起适用于5万欧元以内汇款•SEPACREDITTRANSFERS(SCT)•2008年1月启用付款范围–可达任何账户中间费用–必须全额贷记客户账户付款金额–无付款金额限制付款时间–最长3个工作日付款账号–必须使用IBAN和BIC作为账号识别码拒付和退汇--有一系列要求SEPAPAYMENTINSTRUMENTS•SEPADIRECTDEBITS(SDD)•2009年11月启用付款范围–可达任何账户付款类型–支持周期性及一次性付款付款时间–一次性付款及周期性的首次付款最长5个工作日，周期性的后续付款2个工作日付款账号–必须使用IBAN和BIC作为账号识别码拒付和退汇--有一系列要求•SEPACARDPAYMENTS•便利持卡人•InternationalBankAccountNumber（国际银行帐户号码）•欧洲银行标准委员会（EuropeanCommitteeforBankingStandards，简称ECBS）按照其标准制定的一个银行帐户号码。•参加ECBS的会员国的银行帐户号码都有一个对应的IBAN号码。IBAN影响不提供IBAN，将导致收款行退款或收取修改处理费账号结构2位国家代码+2位校验位+银行代码+账号EBA–EuropeanBankingAssociationTARGET2EURO1STEP1STEP2大额大额小额小额批量批量RTGSRTGS欧元大额跨境清算系统•1998年6月投产•65家成员•注册直接参与机构1万多家•日均处理23万笔付款•基