文交所系统规划方案

文交所系统规划方案第1页共23页文交所系统规划方案2011年7月文交所系统规划方案第2页共23页第一章前言1.1.项目背景文化艺术品交易所通过对文化艺术品市场的文化理念、商业模式、交易方式等方面的创新，提出了艺术品份额化的交易模式，并通过制度设计实现了文化艺术品市场与资本市场的有机结合，为促进文化产业和金融产业的共同发展，以投资带动文化，使更广泛的人群关注文化、参与文化，提升文化开辟新途径做出了有益尝试。1.2.项目建设的必要性文化艺术品新型交易模式，是推动文化产业发展，推进文化创新的一种有效尝试；是对文化艺术品价格发现机制的有益探索，是对文化艺术品市场多元化发展的有益补充。艺术品份额化交易模式，为大众能参与高端艺术品投资市场拓宽了渠道，为普及文化艺术品知识，活跃大众文化生活，提升全民文化品位提供了平台。通过互联网的交易模式，改进了传统交易模式受地域限制的局限性，增加了文化艺术品交流的广泛性和便捷性。通过与招商银行的合作，采用支付中介资金管理模式，为广大投资人提供了更加安全的资金管理服务。通过交易规则的设计和评估鉴定程序，体现了文化艺术品交易市场的公开、公平、公正的原则。文交所系统规划方案第3页共23页第二章系统战略规划2.1.整体规划思路2.1.1.系统容量和处理能力在交易所成立初期，客户开户量和交易量预计都不是很大，预计可信的数据为10万左右。参照同样采用T+0交易制度的期货市场即可大致预测出交易所成立初期的交易量，目前全国最大的期货公司客户数量3万多户，日委托笔数最大值为9万笔左右，成交笔数大约7万笔。每天交易时间以4小时计，平均每秒委托量约为6笔。而艺术品交易的业务量应当是最大期货公司的3倍。通过上述分析，我们确定交易所成立初期的系统处理能力应超过现有期货公司最大规模的3倍。指标如下：开户总数：10万户；同时在线户数：3万户；日委托笔数：30万笔；（约合20笔/秒）日成交笔数：25万笔；（约合16笔/秒）2.1.2.“整体规划、分步实施、小步快跑”我们按照“整体规划、分步实施、小步快跑”的十二字方针来进行系统的规划和实施。由于计算机系统的更新升级速度极快，按照系统最终目标一次性投入到位显得不切实际。所以我们的方案按照交易所未来5~10年的中远期业务发展需要进行整体规划，并制定一个分步实施的计划，大致上可以分为初创期(3年内)、发展期(3~5年)、成熟期(5～10年)三个阶段。每个阶段的系统实施周期短、见效快、实施风险小、扩展性极强。配合“整体规划、分步实施、小步快跑”的战略方针，我们在系统设计上采用了高度模块化、易扩展的设计方法。分工精细的功能模块可以分开部署在多台服务器之上，使得系统的扩展非常容易，中长期发展需求可通过添加硬件设备和文交所系统规划方案第4页共23页升级功能模块的方法来解决。相比之下，以往的只顾眼前的方式会导致系统发展到一定阶段就需要推倒重来，每次推倒重来既是巨大的资源浪费、而且实施周期长、风险大。2.2.系统设计原则2.2.1.满足未来3~5年的发展需要由于计算机系统更新升级较快，按照系统最终发展目标一次性投入不太实际，我们认为系统设计以3~5年作为中远期目标更加合适。在系统的可扩展性方面必须考虑到，系统能够通过简单的扩展满足未来3~5年的中远期发展需要。2.2.2.高稳定性和高可靠性由于本系统是一个全国性乃至国际性的商业交易网络的关键业务支撑系统，一旦出现系统停机故障，造成的损失难以估量，引发的群体性事件更为高层管理者所不允许。因此，必须保证本系统具有极高的可靠性和极强的容错能力，不能因为个别子系统的失效引起整个系统的失效或崩溃。本系统的高可靠性主要体现在对应用软件、通信网络、系统主机、中间件系统等方面提出高可靠性要求。2.2.3.高性能、高效率系统设计充分考虑到网络的现状，在尽可能的利用现有资源的情况下，能够实现交易的高效，提高客户的交易速度，提高系统的报价响应速度和成交回报速度。系统必须胜任大数据量（每日百万笔以上的订单）的处理，能在用户心理可以承受的时间内（0.5s）完成交易。2.2.4.可扩展性采用开放式的设计思想，运用高度模块化的设计方法，使系统的模块建设更合理，使系统具有很好的业务扩展性，业务上升到一定的阶段后可以通过简单地文交所系统规划方案第5页共23页增加设备的方式提升系统处理能力。系统能够经过很小的改动适应不断发展的新业务的需要。2.2.5.安全性系统采用先进技术确保系统数据保密、完整、可用性等安全要求；系统具有自动恢复等冗错/冗灾能力，确保系统稳定、安全运行。从硬件配备、系统软件、应用系统、通讯、数据备份等多方面考虑安全设计。选用可靠的硬件平台、操作系统和数据库系统；制定完善的系统备份机制确保系统和数据的高度安全；从功能权限、工作组、密码、工作站点上采用严密的安全体系，严格控制对系统的登录和使用。2.3.证券化建设方向对于交易所建设而言，国内外有着很多可参考对象，但国内证券行业的布局以及IT建设，应该是最具备参考价值的对象。当然参考的关注点，并不在于完全模仿，而是确认其各类关键职能的分工以及如何通过IT系统予以落实。2.3.1.证券行业布局解析文交所系统规划方案第6页共23页对于证券行业而言，主要有体系内的四大部分以及银行共同组成行业分工布局：证监会证监会负责整个证券行业的监管工作，在实际业务中其关键业务在于新股发行审核和风险监控两大职能。登记公司登记公司负责股权的登记、结算交易所交易所负责新股发行以及提供已上市证券的交易市场中介机构（证券公司）中介机构开展经纪业务，为投资者提供委托交易的通道银行银行负责为投资者提供资金托管，并与证券公司进行资金交付结算。因此，就交易所而言，文化艺术品证券化的演进过程，其实就是体系建设证券化的过程。文交所系统规划方案第7页共23页2.3.2.核心业务分析2.3.2.1.交易所交易所主要承担两个职能：一是根据证监会审批结果进行新股发行处理；二是根据撮合规则提供日常交易服务。2.3.2.2.经纪业务证券经纪业务指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。在证券经纪业务中，证券公司通过收到佣金作为业务收入。经纪业务开展的主体包括如下：客户：证券交易委托方证券公司：证券交易经纪商，代理客户进行证券交易证券交易所：已发行的那个圈上市流通市场证券登记结算公司：为证券交易提供登记、存管与结算服务文交所系统规划方案第8页共23页经纪业务的开展主要由证券公司实现，其IT规划如下：2.3.2.3.存管业务业务定义“第三方存管”是指证券公司客户证券交易结算资金交由银行存管，由存管银行按照法律、法规的要求，负责客户资金的存取与资金交收，证券交易操作保持不变。业务范围证券公司只负责客户证券交易、股份管理和清算交收等存管银行负责管理客户交易结算资金管理账户，向客户提供交易结算资金存取服务，存管银行负责管理客户交易结算资金汇总账户，为证券公司完成与登记结算公司和场外交收主体之间的法人资金交收提供结算支持文交所系统规划方案第9页共23页文交所系统规划方案第10页共23页第三章一期建设规划分析3.1.职能体系建立根据证券行业参考以及交易所自身业务特点，可以将交易所核心系统的职能划分为以下层次：监控管理层监控管理层对应了证券行业证监会、登记公司、证券公司的相关职能，主要开展发行管理、股权登记、清算结算、风险监控等职能。监控管理层并不落实在一个具体的层次，其业务与以下各个层面均有交互，例如清算结算，一级结算落实在核心交易层，二级结算则站在更高的层级。核心交易层核心交易层负责新品发行、撮合交易、行情回馈等职能，对应了证券行业交易所的地位。经纪业务层经纪业务层负责面向投资者提供经纪业务服务，包括委托代理、账户管理、营销服务等职能。经纪业务层对了证券行业证券公司的地位与职能。外部渠道层外部渠道层是面向投资者提供信息揭示、投资者交易、委托交易、行情浏览等各种服务，是整个业务面向投资者的窗口。外部渠道层是各个层面面向投资者的门户综合。资金托管层资金托管层是交易所与银行交互的层面，其负责资金的流转、清算交收等业务。文交所系统规划方案第11页共23页3.2.整体规划布局3.2.1.核心业务设计3.2.1.1.监控管理层监控管理包括三大职能：发行管理产品发行产品定价份额交割结算处理结算设置结算清算交割处理交收处理风险监控异常交易文交所系统规划方案第12页共23页仓位监控客户风险大户监控交易干预3.2.1.2.核心交易层核心交易层是为投资者提供一个交易的市场，其根据一定的交易规则完成交易撮合业务。交易处理交易撮合实时清算（T+0）行情回报要约收购3.2.1.3.经纪业务层经纪业务层是面向投资者提供具体服务的层面：交易处理委托通道行情通道文交所系统规划方案第13页共23页账户管理股东账户资金账户资金存管资金调入资金调出3.2.1.4.资金存管层遵循“交易所负责交易，监管银行负责资金安全”的原则，对资金进行相关处理。文交所系统规划方案第14页共23页3.2.1.5.外部渠道层面向投资者，通过各类渠道工具提供服务。文交所系统规划方案第15页共23页3.3.系统逻辑架构SANEMCCX500光纤交换机光纤交换机存储设备交易中心周边AR组管理AR组后台管理银行服务总线AR组查询服务行情服务周边服务服务器组3.4.系统硬件设备业务用途生产环境测试环境存储设备1CX4-2401CX4-120内网数据库rac3DL5801DL380中间件交易交易撮合2DL5801DL380交易前置2DL3801DL380周边周边交易2DL3801DL380周边查询2DL3801DL380文交所系统规划方案第16页共23页后台业务后台管理2DL3801DL380后台查询2DL3801DL380银行银行前置2DL3801DL380ARAR接入组6DL3801DL380网上行情与交易行情交易8DL3802DL380网站数据库racDMZ2DL380WEB服务互联网4DL3803.5.系统开发周期模块/子系统功能/单元完成时间需求客户沟通客户需求整理和确认需求分析，编写规格说明书评审需求规格说明书需求分析返工需求阶段里程碑评审设计概要设计概要设计(系统架构设计)评审概要设计说明书概要设计返工60天概要设计阶段里程碑评审详细设计详细设计评审详细设计说明书详细设计返工详细设计阶段里程碑评审实现编码设计交易戳和清算结算后台管理银行接口网上交易文交所系统规划方案第17页共23页3.6.系统实施周期内容程序说明完成时间1、基础系统环境准备硬件环境准备，网络环境准备，操作系统安装等30天2、核心交易系统安装及调试交易前置、交易戳和、清算、后台管理等3、银行接口安装及调试三方存管；中介支付接口对接4、网上交易系统安装及调试客户端交易、行情服务程序5、单元测试基础业务功能测试6、问题反馈及系统调优对测试反馈的问题进行评审,完善。制定上线版本。7、系统联调测试全流程业务测试；压力测试等整体性测试8、系统上线系统切换至上线运行状态文交所系统规划方案第18页共23页第四章二期建设规划分析4.1.系统演进4.1.1.数据库分离演进为满足交易所未来可能的管理需求，系统在设计时，坚持客户管理，交易管理，资产管理和撮合系统分离的原则，方便未来交易所做大，做强后的管理需要。而数据的分布可以根据客户，交易，资产进行分离设计和存放。同时考虑到大客户量的需求，将客户数据进行分数据库设计存放。以达到在客户增加时，通过硬件的平行扩展实现系统处理能力的增强。4.1.2.统一认证演进所有的登录系统的用户采用统一的认证子系统，认证系统只校验客户的登陆密码和查询密码，对于其他权限的校验放到对应的系统里进行处理，不论是各种业务权限还是一些统一的权限。4.1.3.组件化演进系统在设计时就充分考虑了系统扩展性，采用组件化设计，各个业务系统可以采用插件的方式进行扩充。4.1.4.交易和管理分离系统体现小核心的设计理念，交易功能作为系统核心功能，将