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行为决策讲座国防科技大学孙多勇心理账户对行为的影响试验1:期盼已久的音乐会,几天前排队买了票,票价400试验2:期盼已久的音乐会,没有买票,赶到门口发现电话卡丢了,价值400心理账户:人们头脑中有一种心理账户,把实际上客观等价的支出或收入在心理上划分到不同账户。它的存在影响人们的决人们对同样的1元钱的来源不同,看法不同使用也不同行为决策讲座国防科技大学孙多勇赌场盈利效应实验1:辛辛苦苦攒下10万元,朋友喊你出国旅游?实验2:彩票中奖10数字的魅力:一游客5元进赌场,幸运数字17,使其从5元到500万,进另一赌场全部输掉,“还行,只输了5块钱”避免不理性行为:钱是可以替代的,要让它在不同的账户流动,辛苦和中奖的收益没有差别,大钱小钱同样对待。比如音乐会,换位设想,此时如果你是丢失的门票,而是同样数量的现金对你会不会影响,若不,就再买大钱小花,小钱大花实验1:一次发给你奖金300元,发10次?实验2:一次发给你3000行为决策讲座国防科技大学孙多勇消费决策中的误区实验1:普通双人被、豪华双人被、超大豪华双人被一律400?实验2:沙滩的快乐,啤酒杂货店3元,华天5元,实际4交易效用偏见(商品参考价与实际价差额,占便宜效应)实验1:A商店微波炉100元,朋友告诉你B商店50元,你会去吗?实验2:A商店名表6650元,朋友告诉你B商店6600适应性偏见实验1:你现在生活正常,问你有多幸福?实验2:你邻居去年中奖100万,你感觉他有多幸福?实验3行为决策讲座国防科技大学孙多勇适应性偏见人们常常低估自己的适应能力,高估某些事情在一段时间以后对自己的影响.你认为住在哈尔滨与住在昆明的人相比,谁更快乐?人们对物质方面的适应性特别强,当你的朋友买了新房子,并且豪华装修,他们快乐吗?搬家,来朋友的时候?决策不应该受到成本收益以外的参照点的影响,不要因为贪图便宜而购买自己不需要的东西,也不要因为贵而舍不得买自己正需要的东西,不要以为你对某商品满意就认定一定会给你带来很多快乐,要注意精神方面,使你快乐持久行为决策讲座国防科技大学孙多勇沉没成本的误区实验1:音乐会,单位发票,价值300,突然暴风雪,只能冒着寒风前往,你会去吗?实验2:门票不是发,而是自己辛苦排队买来的,你会去吗?舍得:成本低舍不得:成本高人们的决策往往受到沉没成本的影响,期望挽回沉没成本实验1:500元买来的一条不和谐的领带,天天带?实验2:好不容易追求到女友,结婚了不和谐,越陷越深的泥潭实验1:作为公司总裁,正在开发新药,其它公司已经开发了类似新药?你公司已投入500万,再投50万可以上市,继续项目90%可能再损失500万,10%可能赢利2000万,你如何选?行为决策讲座国防科技大学孙多勇实验1:8元/股买进,现在跌到4元,你会抛吗?实验2:3元/股买进,现在价位4如果发现是一项错误的决策,应该立刻悬崖勒马,尽早回头,切不可因为顾及沉没成本,而错上加错。实验1:健身计划?实验2不确定条件下行为决策的研究历史■Aristotle:理性经济人假设,特殊情况下非理性■Simon:1947,有限理性假设,靠探索法解决问题■Tversky&Kaheman:人们在不确定条件下进行的判断和决策经常是非理性的,证明了人类理性假设的错误,同时证明了这种决策偏差有规律性,他们通过实验总结了决策偏差三种来源:代表性(representativeness),可得性(availability),锚定和调整(anchoringandadjustment)行为决策讲座国防科技大学孙多勇风险决策的发展实验A:100%概率赢得800元?实验B:70%可能赢得1000元,30%期望值理论(ExpectedValueTheory)iiPXEV期望值:无数次相同风险决策的最终平均值按照期望值理论,人们会把数学期望值最大的可能选项最为自己的最终选择,所以上例中选择A700%300%701000)(800%100800)(BEVAEV行为决策讲座国防科技大学孙多勇期望效用理论(ExpectedUtilityTheory)当你刚开始参加工作实验A:100%赢得1000元?实验B:50%赢得2000元,50%边际效用递减规律,最初的1000元边际效用大,随着金额的不断增长,边际效用开始降低,即1000元效用要大于2000元一半的效用上述实验中,两种情况的数学期望值是一样,都是1000,为什么大多数人会选择A呢?说明期望值理论,并不能很好地解释人们的决策行为。VonNeuman&Morgenstern期望效用理论人们对于价值的衡量是一个主观衡量,并不是数量的线性函数,效用函数U是凹函数行为决策讲座国防科技大学孙多勇iiPXUEU)(根据边际效用递减规律,效用函数U是凹函数,随意取X0)0(%50)2000()1000()()(UUUBEUAEU说明在期望值相同的情况下,大多数人是风险规避的,他们宁愿选择A。期望效用理论认为,边际效用是递减的,人们应该以他们的最终财富未考虑依据。3.22%500%502000)(6.31%1001000)(BEUAEU行为决策讲座国防科技大学孙多勇•实际上后一组方案的形成只是将前一组方案的原有概率分别降低75%而已。这样的偏好行为直接违背了期望效用理论中最关键的假设——替代性公理(substitutionaxiom)。前景理论(prospecttheory)的提出•实验1:A:无风险地(即100%的机会)获得$3000•B:80%的机会赢得$4000的赌博;•实验2:A:25%的机会赢得$3000,•B:20%的机会赢得$4000。期望效用理论对许多在风险和不确定情况下的实际决策问题不适用:阿莱斯悖论(AllaisParadox)行为决策讲座国防科技大学孙多勇•EU理论描述了“理性人”在风险条件下的决策行为。但实际上人不可能是纯粹的理性人,决策还会受到其复杂心理因素的影响。•在调查和实验的研究中,Kahneman和Tversky提供了有关人类决策行为与期望效用理论的预测大相径庭的广泛证据。在现实世界中的决策者,常常都不会按照概率论原理去评价不确定性事件,也不会按照期望效用极大化的理论来进行决策。•Kahneman和Tversky发展了替代传统模型的、具有显著预测能力和普遍性的理论方法,并且在实证研究中获得了确认,这就是他们于1979年提出的基于不确定条件下的行为决策:前景理论(prospecttheory)奠定了一个新的研究领域基础,获2002年诺贝尔经济学奖40003000行为决策讲座国防科技大学孙多勇•Kahneman和Tversky的实验A:80%的概率获得4000元B:100%概率获得3000元A:45%的概率获得6000元B:90%概率获得3000元A:0.1%的概率获得6000元B:0.2%概率获得3000元BBAA:80%的概率损失4000元B:100%概率损失3000元A:0.1%的概率损失6000元B:0.2%概率损失3000元AB040003000400030000.250.750.81.00.250.2行为决策讲座国防科技大学孙多勇•效用偏好的新看法•确定性效应。人们会低估不确定结果,高估确定结果;在高概率面前会高估不确定性结果,而在低概率面前通常会低估不确定的结果。•反射效应。个人对于获得和损失的偏好是不对称的,面对可能的损失期望,个人有风险爱好倾向;面对获得期望时,个人有风险规避倾向。这里得与失完全是由参考点来决定的,通过改变参考点就能改变人们对得失的判断,从而改变他们对风险的态度。•分离效应。对一个不确定事件来说,可以用不同的方式分解进行描述造成不同的偏好。由于得失描述的不同,导致人们的偏好和选择也不同前景理论主要内容:理论模型•价值函数取代效用函数•初始编辑阶段:决策者将各种可能的决策结果编辑为相对于一个参照点的得与失,在人们决策中观察到的许多异常现象都源于编辑阶段•评价阶段:用价值函数来测量相对于参照点的所得和损失的主观评价损失所得图1.价值函数曲线价值得失不对称可以引出许多效应前景理论主要内容:理论模型•决策权重函数取代预期效用中的概率1.00.50.51.00图2.决策权重名义概率决策权重低概率被赋予较大权重而中、高概率被赋予较小权重,权重函数与概率值的交叉点大致介于0.1和0.3之间。在前景理论中,对小概率事件的过高估计可以导致人们在可赢得区间的风险追求行为(如购买彩票)以及损失区间的风险规避行为(如购买保险)。可以解释阿莱斯悖论前景理论:模型与应用•一个前景(prospect)为一个不确定事件(x,p;y,q):个人得到x的概率是p,得到y的概率是q,1-p-q什么也得不到。X,y三种情况:严格正、负和一正一负。•同为正或负时:v(x,p;y,q)=(p)v(x)+(1-(p))v(y)•一正一负时:v(x,p;y,q)=(p)v(x)+(q)v(y)•导出许多新的学科:行为决策制定(behavioraldecisionmaking)、行为经济学(behavioraleconomics)、行为金融学(behavioralfinance)以及消费者心理(consumerpsychology)等•Kahneman和Tversky关于人的决策如何系统地偏离于理性的研究己成为有限理性研究的核心,并为判断和决策的跨学科研究做出了开创性的贡献,对其它学科如管理科学、金融、投资和消费经济学产生了深远的影响。行为决策讲座国防科技大学孙多勇•行为决策的主要效应介绍•参考点变化引起得失变化•得失不对称引起的损失规避•不确定情况下的判断:探索法和偏差•自信及其偏差•可得性与比较偏差•赠礼与激励的艺术参考点变化引起得失变化•得失的判断往往由参考点决定,参考点与人们拥有的财富有关,改变参考点就能改变人们对得失看法,从而改变对风险态度和行为。低利润目标1000万高利润目标3000万A方案:确定获得2000万B方案:50%获1000万,50%获3000万低目标往往使人谨慎,高目标使人冒险一种未知疾病预计会夺取600人生命,有两种抗击方案选择A方案200人可获救B方案1/3概率600人获救,2/3概率无人获救。一种未知疾病预计会夺取600人生命,有两种抗击方案选择:A方案400人将死亡B方案1/3概率不会有人死亡,2/3概率有600人死亡一种未知疾病预计会夺取600人生命,有两种抗击方案选择A方案200人可获救B方案1/3概率600人获救,2/3概率无人获救。行为决策讲座国防科技大学孙多勇如何利用得失公布消息•几个坏消息要同时公布•几个好消息要分开公布•大的好消息和小的坏消息一起公布•大的坏消息和小的好消息分开公布行为决策讲座国防科技大学孙多勇得失不对称引起的损失规避•相同的一样东西,人们失去它所经历的痛苦要大于得到它所带来的快乐。•“得”的时候泰然自若•“失”的时候心急如焚•所以我们更在乎“失”,有意无意的会尽量避免。损失规避的程度也会因人而异。一个游戏,抛硬币,正面向上你赢得500,反面向上你输掉400,你会赌吗赋予效应安于现状忽视未得框架效应•一般来说,对于一样东西,得到时觉得不怎么值钱,而一旦放弃就会感到其重要,索取的价格要高于购买的价格。1、印有校名、校徽的纪念品,两种不同的经历,以4元推销和先给再买回来结果不同。2、7天无条件退货的销售3、房地产拆迁的启发赋予效应行为决策讲座国防科技大学孙多勇行为决策讲座国防科技大学孙多勇•赋予效应导致人们对自己拥有的加上非常高的价值,使得人们不愿意轻易决策改变现状。实验1:你是位认真的投资者,如果你前辈留给你一笔遗产,请你在以下投资方案中选择:(1)A股票50%可能涨30%,20%可能持平,30%可能跌20%。(2)B股票40%可能涨100%,30%持平,30%可能跌40%(3)国库券,9%(4)地方政府债券6%,免税安于现状人们一般在一个单位工作越久,越不会轻易离开婚后两人生活时间越长,一般也不会轻易离婚大部分改变现状,带来好效应同时也有坏效应,但人们对“失”更看重,除
本文标题:行为决策讲座
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