中国大学生信用卡风险管理模型【最优版】

09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.261中国大学生信用卡风险管理模型摘要信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。本文针对题目要求，分统计大学生信用卡使用现状，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点总结大学生信用卡可能存在的风险。以及构建大学生信用指标体系，建立了一套包括个人还贷能力和还贷意愿共2大类13个指标的大学生个人信用卡信用风险评价指标体系；运用隶属度原理和层次分析法,确定了各类指标的评分函数和权重;建立了大学生信用卡信用风险评价模型1213,,SsssWRh1,11,12131213,113,,,.nnnrr，解决信用分级缺乏依据的问题，可以有效地规避大学生信用卡风险。最后，并给出了一些对大学生的合理性建议。关键词：信用评价模型；信用卡风险；信用指标体系；隶属度原理、层次分析法09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.262一、问题重述及分块问题重述：信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。但是，从第一张大学生信用卡发行开始，大学生信用卡的违规现象就日趋严重，信用卡风险发生的频率也越来越高。因此，对大学生信用卡风险进行控制管理是十分必要的。找到有效规避大学生信用卡风险的方法不仅能给银行自身带来巨大收益，也能让大学生建立合理的理财计划，正确对待信用问题，最终实现双赢，共同发展。请对大学生进行信用卡使用现状调查，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点，并利用各类数据分析大学生信用卡可能存在的风险。从银行角度建立大学生信用卡风险模型，如何更有效的规避大学生信用卡风险。最后，就培养诚信意识、合理消费理念问题为当今大学生给出合理化建议。问题分块：1、对大学生进行信用卡使用现状调查，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点，并利用各类数据分析大学生信用卡可能存在的风险。2、从银行角度建立大学生信用卡风险模型，如何更有效的规避大学生信用卡风险。3、就培养诚信意识、合理消费理念问题为当今大学生给出合理化建议。以下，就这三个问题，分别进行了论述。二．大学生信用卡相关情况2.1、大学生收入来源分析大学生一般没有固定的工作，属于纯粹的消费群体，他们的收入来源包括父母、贷款、奖学金、兼职、其他来源等，其中最主要的还是来源于父母。某地区对高校大学生进行了一次收入、消费调查，结果如下：09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.263表1收入来源与支出结构一览表父母多种收入来源各种收入来源合计父母、奖学金父母、其他来源除父母外其他来源父母、兼职人数（人）1702720213232比例（%）73.2811.648.620.865.60100每月平均收入（元）877.5883.5782.5800861.5868.4说明：“其它多种来源”是指由贷款、奖学金、兼职等三项中包括其中至少两项的各种可能的组合情况。图1大学生收入来源结构图从上图可以看出，目前大多数的大学生的主要经济来源仍然是父母，占到72%，而主要靠贷款、奖学金和打工获取经济来源的学生极其有限。2.2、大学生消费结构分析上述调查对于消费情况的结果如下表所示：表2数据一览表单位：元/月调查对象食品衣着学习用品交通通讯娱乐其他总支出总平均（232人）357.783.463.262.451.7553.7862.8734.9男（122人）364.574.163.860.752.5458.6366.4740.7女（110人）35093.762.464.350.8648.4158.8728.509年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.264大一（42人）355.87160.660.940.3654.8870.1713.7大二（86人）356.386.254.959.449.4249.1950.2705.7大三（人）363.685.674.16660.1158.2969.4777.2大四（人）33588.752.76247.3350.3374.7710.7收入来自父母（170人）363.483.764.161.854.2955.6961.3744.3收入来自非父母（62人）341.882.660.563.944.7648.5566.9709从表可以看出目前在校大学生日常生活的各项支出情况：性别和年级对于各项支出有一定的影响：男生比女生的食品支出多，而女生比男生的服装支出多，另外，大三学生比其他年级的学生消费额高。取上表中最能代表平均状况的数字，表示成占月支出百分比的情况：表3消费结构百分比表单位：%食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它占总支出%48.711.38.68.57.17.38.5绘制饼状图如下:图2大学生消费结构图从图2可以看出，基本的饮食支出仍然占据着大学生消费的主要部分，衣着方面也占据着较大的份额，其余各项较平均。2.3大学生消费观分析上述调查对于大学生消费趋势的数据如下：表4大学生消费变动单位：元/月年份总支出食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.2652002734.88360.4178.2960.9562.1745.91524058.212003793.67376.9788.4464.8176.6655.0159.0364.912004857.16394.3099.9168.9173.6465.9166.5172.392005925．74412.43112.8773.2680.1478.9774.9380.72由表中数据，我们可以得到大学生消费支出结构变化趋势图3大学生消费变动趋势图从上述的消费结构看，大学生的结构呈现多元化状态。调查也发现，传统的消费理念仍是主流。大学生信用卡可能存在的风险：大学生经济独立性差，理财观念淡薄，依靠父母生活的学生占到80%左右，即使如此，一些大学生依然大手大脚，挥霍父母来之不易的钱财，部分大学生虚荣心较重，重视品牌，喜欢攀比。而且大学生消费具有盲目性，存在随即消费和冲动消费。但大学生没有经济来源，消费没有基础，经济的非独立性决定了大学生自主消费经验少，不能理性地对待消费价值与成本进行衡量。此外，大学生自控能力不强，多数消费都是受媒体宣传诱导或是受身边同学影响而产生的随机消费，冲动消费。综合前面的收入和消费分析，我们可以看出两点：(1)大学生收入是具有定期性特征的，不管靠父母的支持还是自己兼职，都是在某一个固定的时间获得生活费用；(2)大学生的消费情况却完全不同，不是定期消费，而是一种随意性的活动，往往都是大学生突发性消费；所以这些就构成了收入与消费的时间不匹配，这又从一个方面印证了大学生信用卡的必要性；而在许多成为“卡奴”的学生身上存在着严重的金额不匹配，所以大学生信用卡的风险就产生了。三、大学生信用卡风险模型3.1模型假设1、银行根据如下模型数据，制定对应信用卡申请表。2、银行将根据申请者所填的信息，进行调查确定可信用度h09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.266符号说明R指标可信度向量H失信度W指标权重向量S信用评价总分,ijr第j个人的第i个信用指标的可信度评分3.2模型建立：设有n个人同时申请个人信用卡.由申请人提供的申请资料和银行自己私下获得的资料,按照3.3.1表1的指标评分函数,确定他们各自的可信度向量,最后将它们汇总成客户的可信度矩阵R1,11,12131213,113,,,.nnnrrR式中,,ijr为第j个人的第i个信用指标的可信度评分.每一列代表一个申请人由13个指标得分构成的可信度向量R=1213,.rrr根据申请资料的真实性,确定申请人的可信度h.结合3.3.2个人信用指标综合权重分布向量W和失信度h={h1,h2,⋯,hn},就可构造出了个人信用卡信用风险评价模型：1213,,SsssWRh1,11,12131213,113,,,.nnnrr式中,is为第i个人的信用卡信用风险评分.3.2.1个人信用指标评分标准与评分函数本文，参考个人信用卡信用风险评价体系与模型研究[3]，将大学生信用风险评价指标体系分为还贷能力与还贷意愿2类共13项指标。应用模糊数学中隶属度函数的思想[4],建立了指标的可信度函数,从而保证了量化指标评分的连续性.表1个人信用指标评分标准与评分函数09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.267信用指标类型获取获取方式指标评分函数指标可信度计算公式指标评分说明个人信用综合评分M个人还贷能力A1消费收入水平P11O111111,1500600(),600150015006000,600mmrmm消费收入水平是反映大学生还贷能力的绝对指标.m1是申请人近三个月的月平均消费收入(元)受教育程度P21O222221,5/5,050,0mrmmm受教育程度可以预示申请人获取财富的能力.m2是指标得分(满分5分).一本本科生5分,二本本科生4分,三本本科生3分,四本专科生2分,五本专科生1分家庭状况P31O333331,10/10,0100,0mrmmm良好的家庭状况会促使持卡人保持较强的还贷能力和还贷意愿.此项指标包括年龄、户籍与住址、家庭成员与结构等.m3为指标的定性评分值.具体评分标准见表下注学业状况P41O444441,10/10,0100,0mrmmm包括年级、就读学校类型、专业,以及在校成绩，奖学金，特殊加分事项等.m4为根据情况的定性评分.具体评分标准见表下注消费水平P51O51,0.2(10.2)(0.8),0.20.8(0.80.2)0.20.2,0.810,1r由月消费额(C)与收入的比值γ(γ=C/m1)确定信用度.它体现个人对资产的支配情况健康状况P61O666461,0/10,0100,0mrmmmm6满分10分.现健康无重大病史10分,现健康但有慢性疾病(糖尿病等)8分,身体一直处于疾病状态5分,生活和工作常受到疾病困扰为3分,其他0分09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型陆吉健谢建寅黄少三2009.08.268家庭财产P71O777471,50(5)/(505),5500,5mrmmm家庭财产是收入的具体表现形式和结果.其总量从一个侧面反映持卡人积累财富的能力.根据提供的财产总量(m7,单位万元)确定其还贷保证的程度,给予分数个人保险记录P81O8r=1,0.80.50付费记录很好，付费记录一般，有不良付费记录，经常拖欠付费评分因素为在保的险种数目m8(单位:个),包括医疗保险、人寿保险、财产保险等.保险可以降低各类突发事件对持卡人造成的损失程度,保证银行资金回收个人还贷意愿A2银行金融记录P91O9999991,10/10,0104.047,0.54.047,1mmmrmm双向影响指标.m10满分为10分.有信贷记录,且守约者10分;有信贷