信贷风险管理（DOC71页）

《信贷风险管理》共100题一、单选题1.事前的信息不对称会引发（）。A.道德风险B.逆向选择C.操作风险D.合规风险正确答案:B2.下列不属于信贷风险基本要素的是（）。A.风险因素B.风险事件C.风险损失D.风险溢价正确答案:D3.巴林银行由于其新加坡分行高级职员里森的交易而损失巨大，最终被其他银行收购，是典型的（）的例子。A.信用风险B.流动性风险C.法律风险D.操作风险正确答案:D4.信贷风险管理策略包括（）。A.回避、转嫁、分散、自留和补偿B.回避、转嫁、分散、保险C.回避、转嫁、对冲、自留和补偿D.对冲、转嫁、分散、保险正确答案:A5.下列不属于客户信用评级内容的是（）。A.对客户的财务评价B.客户财务报告质量C.对保证人及抵（质）押品的评估D.客户的非财务因素正确答案:C6.授信业务分为表内与表外业务，下列属于表内业务的是（）。A.票据承兑B.融资租赁C.保函D.信用证正确答案:B7.在计算融资加权风险值的公式中，不包括（）。A.期限风险系数B.担保风险系数C.信用转换系数D.品种风险系数正确答案:C8.下列不属于风险缓释工具的是（）。A.贷款担保B.风险转移C.风险分散D.风险对冲正确答案:C9.用以衡量和防御商业银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失的资本是（）。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.会计资本正确答案:B10.模拟多个风险因素（如股权价格、汇率和利率）同时发生变动对组合价值的影响的是（）。A.敏感性分析B.情景分析C.历史模拟法D.主成分分析正确答案:B11.下列属于附属资本的是（）。A.普通股B.永久非累积优先股C.公开储备D.次级长期债务正确答案:D12.在新资本协议（巴塞尔协议Ⅱ）中，关于市场风险的可供选择的度量方法是（）。A.标准法和内部模型法B.标准法和高级计量法C.标准法和基本指标法D.基本指标法和高级计量法正确答案:A13.关于内部评级法，下列说法错误的是（）。A.有资格采用内部评级法的银行可根据自己对风险要素的估计值计算信用风险加权资产B.内部评级法包括初级法和高级法C.初级法中，银行自己估计两个风险要素D.高级法中，银行自己估计四个风险要素正确答案:C14.在考虑留存超额资本、不考虑逆周期超额资本的情形下，BaselIII对总资本充足率的最低要求是（）。A.0.085B.0.08C.0.105D.0.045正确答案:C15.在银监会的腕骨监管指标体系中，反映流动性的指标不包括（）。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比率C.杠杆率D.存贷比正确答案:C16.（）是指国家及其附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。A.商业信用B.银行信用C.国家信用D.消费信用正确答案:C17.某债券面值为100元，到期日为10年，票面利率为8%，每半年付息一次。某投资者在第一年末以95元市价买进该债券，则即期收益率为（）。A.8%B.0.0842C.0.04D.0.0421正确答案:B18.下列行为中可能说明A公司与B公司不存在关联方关系的是（）。董事长之子在B公司担任财务主管。A.A公司从B公司分期付款购进大型固定资产，该固定资产是B公司应A公司的要求而特别制造的，甲银行信贷人员发现，市场上无类似商品，也无类似商品的价格信息。B.A公司向B公司出售存货，约定3个月后重新以固定价格购回，甲银行信贷人员发现，A公司目前账上流动资金充裕，不存在融资需求。C.A公司和B公司去年年末进行了两笔以货易货交易，甲银行信贷人员发现，B公司在今年上半年顺利获得了乙银行的一笔中长期贷款。D.A公司董事长之子在B公司担任财务主管。正确答案:A19.两笔贷款构成的贷款组合，相关系数取下列哪个数值时贷款组合的风险最小（）。A.0.5B.0C.-0.5D.-0.3正确答案:C20.证券信用评级中不包括对（）的信用评级。A.长期债券。B.短期融资券。C.普通股。D.优先股。正确答案:C21.按照标普的信用评级，那些被评为（）级或更低的债券，被称为垃圾债券。A.BBBB.BBC.BD.CCC正确答案:B22.在对初始评级基数进行调整时，考虑到“财务报告的质量”这个评级指标，最合适的调整是（）。A.不调整或向上调整B.不调整或向下调整C.不调整、向上或向下调整D.向上或向下调整正确答案:B23.（）是分析模型作出的事前预测。A.违约频率B.违约率C.违约概率D.以上都不是正确答案:C24.Altman的第二代Z计分模型——ZETA信用风险分析模型包含（）个考察指标。A.5B.6C.7D.8正确答案:C25.关于CreditMonitor模型，在其他因素不变时，若资产价值的波动性越大，则违约概率（）。A.越高B.越低C.不变D.不确定正确答案:A26.影响违约损失率的因素不包括（）。A.产品因素B.公司因素C.地区因素D.信用等级正确答案:D27.下列（）不具备风险缓释作用。A.黄金充当质物B.银行存单充当质物C.保证D.质物和保证的担保期限短于被担保债权期限的正确答案:D28.置信度与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VAR的可能性（）。A.越大B.越小C.不变D.不确定正确答案:B29.（）是建立在莫顿对信用风险的期权定价方法上。A.Creditmetrics模型B.KMV模型C.CreditRisk+模型D.CreditPortfolioView模型正确答案:B30.压力测试的方法分为敏感性分析与情景分析，关于两者，下列说法错误的是（）。A.敏感性分析测试单个风险因素或一小组密切相关风险因素的影响B.情景分析模拟一组风险因素的多种情景的影响C.敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.敏感性分析更频繁地用于机构范围内的压力测试正确答案:D31.（）是客户评级的审核部门。A.风险管理部门B.信贷管理部门C.内控合规部D.审计部门正确答案:B32.某企业的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（）A.0.08B.0.09C.12%D.0.18正确答案:D33.不考虑风险分散效应时，银行操作风险所需资本为20亿，信用风险所需资本为75亿，市场风险所需资本为15亿，考虑到相关性带来的效应，则需配置的实际资本不可能是（）。A.100亿B.108亿C.105亿D.112亿正确答案:D34.关于RAROC和SVA，下列哪个说法是正确的（）。A.不是同一范畴概念B.RAROC以比率形式表现C.SVA以比率形式表现D.SVA是财会概念上的价值正确答案:B35.关于VAR的说法中，错误的（）。A.其前提是假设历史与未来存在惊人的相似性，对未来损失的估计基于历史数据，许多情况下，事实并非如此B.VAR在特定的假设条件下进行，如服从正态分布，有时与实际不符C.VAR的取值与时间段有关，与置信水平无关D.计算相当复杂正确答案:C36.（）是指以客户和市场需求为起点，以有利于提升对客户的服务效率、对市场的反应速度为目标来设置完整、顺畅的业务流程和管理架构的银行。A.流程银行B.客户导向银行C.服务导向银行D.目标—业务流程银行正确答案:A37.（）是客户统一授信的管理、核准部门。A.风险管理部门B.公司业务部门C.结算业务部门D.业务审查部门正确答案:A38.COSO委员会提出的全面风险管理框架中的风险评估包括对风险的（）。A.识别B.估计C.计量D.以上都包括正确答案:D39.商业银行信贷风险管理可分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节。以信贷监督管理为例，它属于商业银行信贷风险管理中的（）环节。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.以上都不对正确答案:C40.固定正态分布的均值，若标准差越大，则曲线（）A.矮而胖B.矮而瘦C.瘦而高D.都不对正确答案:A41.法律风险是指交易合同不能得到法律保护的可能性。其中，立法空白是指（）。A.立法落后于经济发展，使债权人在寻求法律保护时，没有适用的法律B.地方司法当局对银行合法债权的保护远远落后于对本地企业的法律保护C.银行正当的债权诉讼不能得到公正和及时的受理D.银行办理信贷业务时，法律文件不完备正确答案:A42.国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段，集团操作风险的测评将从评分卡方式开始，并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用（）或标准法。A.基本指标法B.敏感性分析法C.在险价值法D.RAROC绩效考核法正确答案:A43.按照标准普尔公司（S&P）的信用评级标准，（）级标的资产可用“信用质量很强，但存在易受干扰性”来描述。A.AAAB.AAC.AD.BBB正确答案:C44.下列穆迪的信用评级中信用质量最差的是（）。A.AaaB.Aa1C.Aa2D.Aa3正确答案:D45.若某一国际大型会计师事务所为某公司2011年度的财务报表出具了保留意见，则可能说明该公司（）。A.财务报告质量优秀，管理层提供的信息质量很高。B.财务报告质量一般，可能存在影响财务报告质量的微小因素，但对整体质量影响不大。C.财务报告质量一般，会计师无法获得足够证据确保财务报表整体的公允性，对财务信息影响较大。D.财务报告质量较差，会计师可能认为公司财报存在较大漏洞或在可信度、适合性等方面令人怀疑。正确答案:B46.（）是指国际企及附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。A.商业信用B.银行信用C.国家信用D.消费信用正确答案:C47.（）是指债务人向债权人开出的，以发票人本人为付款人，承诺在一定期限内偿付欠款的支付保证书。A.本票B.汇票C.支票D.信用证正确答案:A48.企业下列活动中属于企业投资活动现金流出的是（）。A.购买原材料B.广告宣传C.支付增值税D.并购上游企业正确答案:D49.（）是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖财产的价款优先受偿。A.抵押B.质押C.定金D.留置正确答案:D50.根据《巴塞尔新资本协议》，（）是循环的、无抵押的、未承诺的，贷款余额根据客户贷款和偿还情况上下浮动。A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.个人批发贷款正确答案:C51.一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑借款人、市场两方面因素。其中，与借款人无关的因素是（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.利率水平正确答案:D52.下列指标中属于动态指标的是（）。A.不良贷款率B.预期损失率C.单一客户授信集中度D.不良贷款迁徙率正确答案:D53.我国银行业风险预警的红色预警法的流程是（）。A.对影响警素的有利和不利因素全面分析→不同时期的对比分析→结合风险分析专家的直觉和经验;B.不同时期的对比分析→对影响警素的有利和不利因素全面分析→结合风险分析专家的直觉和经验;C.确定警兆与警素之间的相关关系→时差相关分析→确定先导长度和强度→确定警级;D.确定警兆与警素之间的相关关系→确定先导长度和强度→时差相关分析→确定警级。正确答案:A54.传统考核指标ROA和ROE最大的缺点是（）。A.忽略了对银行资产质量的分析。B.没有将风险考虑在内。C.不能预测银行未来的经营状况。D.没有将银行流动性状况考虑在内。正确答案:B55.企业流程再造是按照“（）”的原则对企业进行重新设计。A.以作业流程为中心B.以业务部门为中心C.以产品质量为中心D.以企业价值为中心正确答案:A56.当国际贷款金额巨大，且不易得到第三国保证时，常采用（）的方式进行贷款。A.抵押贷款B.备用信用证C.银团贷款D.福费廷正确答案:C57.（）在对国际收支发生困难的发展中国家提供融资时，通常要求借款国家实行严格的经济改革计划以促使借款国能按时偿还借款。A.国际货币基金组织B.世界银行C.国际开发协会D.国际金融公司正确答案:A58.在下列不同方式获得的信息中，可能最不重要的是（）。A.与借款人的讨论B.征信报告C.审查借款人的财务报表D.实地检查正确答案:B59