如何做研究(复旦大学著名经济学教授陆铭)

1现实·理论·证据──谈如何做研究和写论文陆铭*今天这个题目，如果由一个研究比我做得更好的人来讲可能更有好处。但是现在来讲这样题目的人太少了，所以我愿意来把一些不是很成熟的想法与大家分享，也非常感谢大家来听我的讲座。我今天讲座的题目是《现实·理论·证据》，这三个词摆放的位置基本上概括了今天晚上所有要讲的东西。如果你们听完之后明白了我为什么这样摆放三个词的位置，我想你们就听明白我所讲的意思了。我这样安排今天要说的内容：首先简单讲一下关于如何做研究；然后具体讲写论文的过程中应该注意的问题，穿插一些例子。一、如何做研究选题(topic)做研究碰到的第一个问题是选题。我们首先要区分选题和问题的差异。经常会有学生来问我怎样做一个研究，我就问他想要研究什么问题？同学就会列出一些关键词，比如教育、农业等等。这些关键词严格说来不是你要研究的问题。关键词只是你研究的话题(topic)，距离你研究的具体问题(question)还非常远。走完了topic到question的距离，你才迈出了研究的第一步，可以真正地开始一项研究了。选题要注意以下三个方面。第一，你对什么感兴趣。如果对一个问题不感兴趣，你很难做出出色的研究。曾有一个硕士生跟我说，“陆老师，您有很多想法，随便给我一个我来做。”我对他说，我没有办法帮你，在你对这个问题感兴趣之前，你是做不好的。同学们在学习的过程中，一定会对某些问题感兴趣。有的时候你会有这样的体验，看到一篇文章时有激动的感觉，有时则不会，这就是兴趣的差别。一个人的兴趣与他的积累、阅读和个人经历都有关系。来的路上王永钦老师跟我讲了一句话，我非常赞同：“大爱才能有大智慧。”怎么理解这句话？你在做一项研究的时候，一定要去论证自己的研究是重要的。怎么去论证研究的问题的重要性？就是这个问题的研究能改进人类社会、能为人类带来福利。接着问下去，这样的问题从何而来？那就要看我们能不能超越个人的喜乐、得失去关注整个社会的前途和命运。这就是兴趣的来源。一个好的经济学家应该有强烈的人文关怀和社会责任感。好的研究的起点是好的问题，这是成功的一大半。从这个意义上讲，做人和做学问是一致的。如果你不去关注对社会大众重要的问题，你十有八九做不成出色的学问；如果每天都想着争名夺利，就做不成出色的研究，因为你关注的问题对大多数人不重要。*此文根据2006年11月13日陆铭在复旦大学的演讲整理而成。感谢陈钊、王永钦、寇宗来、张晏、章元、封进、樊潇彦的讨论。感谢徐轶青、薛萌等根据录音进行文字稿的整理。2第二，你要对这个问题有所理解，去选取你觉得重要的方面。数学不能告诉你什么是重要的，什么重要取决于你自己的理解。确定研究的方向后要根据自己的理解去关注更小的方面。比如在涉及三农问题的方方面面里，如果你觉得土地问题是最关键的，你已经往前走了一步。再接下来，你又认为关注“在工业化和城市化进程中，农村劳动力流向城市后，怎样使他们失去土地而获得社会保障”是重要的研究课题。如果你从三农问题出发，缩小到土地问题，再缩小到“如何用土地换保障”的时候，你已经从topic过渡到question了。我举这个例子是特别想说明，中国的很多问题是现有的经济学理论无法告诉你的。比如，在城市化的过程中，农村居民失去土地，这是在全世界范围内大多数国家都有社会保障体制的背景下发生的。所以中国不可能像西方的圈地运动一样，圈走农民的土地，把农民往城里赶就不管了。从国家的现代化和政治文明来讲，都不可能这样做了。这就牵涉到“土地换社会保障”的问题。那么土地如何作价？农民拥有的土地权力是什么权力？价格制定好后，多少钱是现金支付，多少钱放到社会保障体系里？现成的经济学理论没有告诉我们。美国和西欧在历史上走过这个阶段时，这不是一个经济学问题，是社会、政治问题。因此，我们需要一个新的理论去思考中国的现代化和城市化过程。第三，你关心的问题为什么重要？主要体现在两个方面：理论上的重要和实践上的重要。最好的研究是两者兼有。我不能排除有些杰出的文章，是在理论上重要而实践上不重要，或者实践上重要但理论上不重要的研究，特别是经济学里那些在方法论上有开创性工作的研究，往往有学术和理论的价值，而没有直接的社会实践意义。以上三方面，在你做一个研究或写一篇论文时需要一一加以说明。我们很多同学把做研究理解为构建一个数学或计量模型，非常不重视“写”。你把数学的工作完成了，计量工作完成了，我要提醒你，可能你的研究工作只完成了百分之三十，至多百分之三十。因为你还没有告诉我们为什么重要。现在的社会科学分工,特别是经济学的分工，是非常非常细的。所以你拿到一百篇文章你可能对九十九篇的内容根本不了解，那么这剩下的九十九篇你看哪些呢？我们在平时看文章时先看摘要，它会告诉你他研究了些什么东西，做出了什么贡献，然后再看引言(introduction)，比较详细地回答前面的问题。最后看结论，看这个研究得到什么有创见的内容。最后才看文章的主体部分，理论和实证的模型。如果你的摘要和引言写得不好，别人看到五百字的时候，就不看你的文章了。如果你不重视这些，你的研究可能就产生不了它应该有的社会价值，所以一定要重视，甚至可能需要70%的时间来写引言。一旦找到了你觉得有趣、有创新、有意义的问题，接下来你需要判断它是否可行？理论上是否可行，首先要看起点到底对不对。数学不能告诉你起点对不对。对于一个问题的研究你既可以采用静态的模型也可以采用动态的模型，你可以采取跨期的模型也可以采取单期的模型，你可以采取有政府的模型也可以采取没有政府的模型，这取决于你对这个问题的理解。一个更常见的问题是实证。也许你想到很好的一个想法（idea），要考虑有没有数据？是否有3足够的经济能力去获得支撑这个研究的数据？其次要考虑研究需要的变量是否是可度量的，至少在理论上是不是有人提出过度量的方法。还要考虑数据的样本是否足够大，比如时序数据至少需要30个观察点，但中国的改革开放从1978年开始算也只有28年，用年度的数据只能是不是办法的办法。这些问题都要事先想过。我特别要提醒大家注意中国问题的重要性。为什么要去研究中国经济的问题？我们作为中国人，我们也许并不太知道什么问题对于美国重要，但是我们很了解中国的情况。我们生在中国，我们对于中国的了解决定了我们知识的禀赋，从而决定了我们的比较优势。在国外学习经济的中国研究生主要进行三方面的研究：1、理论计量，因为其抹去了经济学研究中对历史和人文知识禀赋的要求；2、跟大牌教授研究美国问题；3、充分发挥自己的比较优势做从中国经验出发的实证和理论问题。随着中国问题受到越来越多的关注，越来越多的留学生（也许绝对比例仍然不高）选择做第三个方向，我希望大家能重视这个选择。要让别人来接受一个基于中国或者亚洲经济的研究，你必须让别人相信你的研究具有足够的重要性和一般性。这里指的重要性不是指中国问题本身有多重要，而是指中国经济的一般性经验可以提供给其他国家作为参照。我们研究的中国问题既要产生于中国的经验和历史，又要有一般性意义。就像刚才提到的“土地换保障”问题，其它国家并没有为中国提供前车之鉴，但是我们可以为一些比中国更落后的国家提供经验。如果发现了一个用现有的理论无法解释或不能很好解释的现象，那么这个时候你去发展一个理论就是必要的而且是创新和有贡献的。恰恰是因为如此，现在做理论研究越来越难。为什么？因为经济学的发展经过两百年特别是现代化的半个世纪以后，理论已经相当成熟了，现在你要找到一个不能用现有理论解释的现象越来越难，所以现在经济学的研究越来越多注重应用。什么时候需要理论创新呢？有一个现象无法用现有的理论解释，那么理论创新的机会就来了，这样的机会越来越少，但在中国还很多。问题(question)如何提出问题?一定要注重去观察现实生活中的variance。variance这个词对于经济学的理论和实证研究都非常重要。对于实证研究，数据里的variance构成了计量经济学的基础。因为如果没有variance，数据就没有变化，没有变化就没有办法看清两个变量之间的关系。换句话说，一个变量动了以后，另一个变量跟着动还是不跟着动。如果一起变动，往哪个方向变化？这在统计上就是variance所包含的信息。这在理论上也非常重要，要想看出事物与事物的联系，就要去比较两个观察对象，发现它们之间有差别，比如它们存在制度的差别。然后你又观察到它们另外还有差别，比如经济增长的绩效不同。然后你要去思考这两个差别之间是否有关系。比如，印度是一个民主的社会，但是它这个民主的社会是一个混乱的民主社会。在经济学家里有人称印度的民主是坏民主。但是中国不那么民主，中国有一个政治集权的结构。但是中国的增长率很快，印度的增长率比中国慢。这在实4证上是什么？当你看到一个制度变成另一个制度的时候，作为经济增长的另一个变量是否跟着变了，这是实证的基础。从理论上讲，你要解释的就是增长绩效的差异与制度差异是否有关。所以，理论和实证只是研究现实规律的两种方式而已，本质上都是在找差异。差异存在于空间和时间两个维度上。理论上找差异的方法和实证研究中对空间截面数据、时间序列数据的分析正好对应起来。理论和实证研究只不过是识别两种variance之间关系的方法而已，本质思想都来源于现实世界。提高经济学修养，就是要不断从现实世界中找差异，不断地思考这个差异和那个差异之间有没有什么关系。如果你发现的关系是一个在理论上没有被提出来的关系，这就是你的理论发展创新的机会。如果你发现的这个关系是在实证上没有用数据来说明的关系，这就是你实证研究的基础。下面我们谈谈创新。理论和实证的创新没有什么太大的本质差别。理论上的创新，第一要解释新的现象，第二要提出新的思想。在经济学的研究里，你会发现第一种“解释新的现象”很像从实践到问题的思维方式。先去看现实，当现实出现一个新的现象不能被理论解释时，你就找到了一个问题。还有一种研究思路是从文献到问题，纯粹从文献角度来看它有什么问题没有解决，我们就去解决，跟实践关系不大。第一种研究路径是经济学作为一门社会科学，由它的研究对象所决定的，是经济学研究的主要路径。对大家而言，你们应该避免自己过早进入第二个路径。如果你过早走向这条路径，你可能根本搞不清楚自己研究的东西到底重要不重要。而且在很多情况下，你看到一个作者讲，他在文献的基础上作了修改，然后发展出一种新的理论。这类文章特别容易让大家以为这些作者的研究都是从文献到文献、从文献到问题的。并不是这样。我们应该思考一下，这些作者在研究这个问题之前为什么会选这些问题？通常来讲，很少有人是从文献开始找到这个研究路径的。这是学生们非常容易犯的错误，很多同学只是把自己关在家里读书，不去关注现实世界，这是不行的。接下来谈一谈实证上的创新。实证上的创新我列举了三个方面。第一是要发现新现象。注意，对于实证研究来讲，发现一个新的现象本身就是一个思想的创新。比如，你在关注现实的过程中，发现两件事情有关，你就应该思考：这在实证上有没有证据？如果没有，那么机会就来了。给大家举个例子，比如我和陈钊、万广华做收入差距和经济增长（inequalityandgrowth）的实证研究。这个关系为什么在最近十年经济学的研究中成为了一个热门话题呢？就是因为在亚洲发展模式和拉美发展模式的比较中，经济学家发现，亚洲和拉美有收入差距的差异。拉美收入差距比较大，而亚洲的收入差距比较小。另外的一个差异是，拉美的经济增长慢而亚洲的经济增长快。经济学家就猜想：有没有可能不平等加剧会导致经济增长放缓？文献没有讲过。在发展经济学里，文献只讨论在经济发展过程中经济发展对于收入差距有什么影响，而没有人去讨论收入差距如何影响经济发展。大家知道在1993、94年以后的几年里，国际上顶尖的经济学杂志上连着出了几篇文章──现在被认为是这个领域研究的经典文献──就是用一些跨国家的数据，发现收入差距果然对经济增长有影响。这就是重大发现。前面我们提到过，理论创新来自于解释新的现象，你会发现这些文章中有些有实证也有理论，5有些只有实证。实证对于理论的发展也有帮助，其重要性在于可以为理论研究开拓新的空间。我本人认为，如果可以给实证研究的创新