政策性银行风险监管-袁弘

政策性银行风险监管银行监管四部袁弘2012年9月辽宁沈阳主要内容政策性银行概况主要问题和风险监管策略和方法政策性银行概况相同点为配合国家专业银行的商业化改革成立于1994年，直属国务院领导体现国家意志信用评级与国家主权评级一致资金来源：发行金融债券、央行再贷款、客户存款，不吸收公众存款政策性银行概况相同之处保本微利，不以赢利为目的央行核定人民币贷款和发行金融债券的规模管理架构行长负责制、外部监事会董事会未行使职责政策性银行概况不同之处机构设置服务领域服务对象经营策略业务品种问题和风险中国农业发展银行农发行概况承担国家规定的农业政策性金融业务和经批准开办的涉农商业性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展提供服务。粮棉油收购贷款业务、农业产业化企业生产与经营贷款、农业农村中长期贷款业务（如基础设施建设贷款、固定资产投资贷款）不断拓宽支农领域，在农村金融中的骨干和支柱作用显著增强。农发行概况机构总行、省级分行30个、市分行330个、营业部200多个、县支行1600多个，无境外机构，员工约5.9万人。改革外部改革由人民银行牵头，相关工作已启动历史包袱沉重政策性挂账贷款数额巨大，2011年消化924亿元，目前仍有2400亿元。农发行概况业务增长趋于平稳2012年6月末资产总额21835亿元，贷款余额20741亿元，较年初增加1985.83亿元，增幅10%；2009-2011年资产、贷款规模及增长情况：如右图2009年2009年2010年2010年2011年2011年05000100001500020000农发行2009-2011年资产、贷款规模图资产总额贷款余额资产总额16568.2417506.0919540.7贷款余额14512.5916710.6518755.52009年2010年2011年2009年2010年2011年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%农发行2009-2011年贷款增速图贷款同比增速贷款同比增速19.03%15.15%12.24%2009年2010年2011年农发行概况粮棉油收购储备贷款增长缓慢棉花贷款的异常变化中长期贷款增长迅速中央一号文件赋予新的任务不良贷款得到有效控制两个口径6月末，不良贷款余额261亿元，不良率1.26%化解方式：核销为主，居第二位；现金清收农发行概况贷款损失准备计提不断增加6月末，614亿元，比年初增加170亿元充分利用涉农贷款税前计提拨备的政策，完成财政部核定的盈利指标后全部计提拨备拨备覆盖率235%，比年初提高74个百分点平台贷款情况6月末，平台客户2799户，贷款余额7154亿元，比年初增加1071亿元续贷项目为主，新项目需求旺盛农发行概况内部管理逐年有进步调整粮棉收购贷款客户筛选政策加大对分行双结零的真实性检查逐步探索平台贷款风险管控模式29家省级分行设立合规职能处室内部稽核审计的针对性有所提高中国进出口银行进出口银行概况配合外经、外贸和外交政策大机电产品和成套设备等资本性货物出口提供政策性金融支持开办政策性进口信贷业务，支持大宗资源性商品、战略物资的进口、支持中国企业“走出去”进出口银行概况出口信贷和进口信贷对外承包工程和境外投资贷款中国政府对外优惠贷款对外担保转贷外国政府和金融机构提供的贷款贷款项下的结算和企业存款境内外资本市场、货币市场筹集资金国际银行间的贷款、银团贷款人民币同业拆借和债券回购自营和代客外汇资金交易进出口银行概况总行25个部门，国内已开业分行21家，境外有3家代表处，与500多家银行建立代理行关系即将批准设立巴黎分行进出口银行概况积极贯彻外经外贸和外交政策全力配合国家外交工作，加强对外援助与经济合作6月末，两优贷款余额1354亿元，提前半年完成对非100亿美元优惠贷款落实工作贯彻走出去战略，支持企业走向国际市场6月末，走出去贷款余额3782亿元，比年初增加193亿元扩大进口贸易，促进贸易平衡《国务院关于加强进口促进对外贸易平衡发展的有关意见》进出口银行概况快速发展的意愿较强6月末，贷款余额10490亿元，比年初增加1214亿元增幅13.1%季末突击放款，未全部投入实体经济三年来资产规模及贷款增长情况，见右图:7921.326008.438870.917178.1711996.579275.45020004000600080001000012000进出口银行2009-2011年资产、贷款规模图资产规模贷款余额资产规模7921.328870.9111996.57贷款余额6008.437178.179275.452009年2010年2011年进出口银行2009-2011贷款同比增速图33.15%19.50%29.22%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%贷款同比增速贷款同比增速33.15%19.50%29.22%2009年2010年2011年进出口银行概况不良贷款保持双降6月末，不良贷款余额58.4亿元，不良率0.56%注重风险管理，加大考核力度加大不良贷款清收、核销贷款损失准备153亿元，比年初增加31亿元已计提国别风险准备5.6亿美元拨备覆盖率262.5%，比年初提高62个百分点进出口银行概况平台贷款数量少，风险可控6月末，大口径融资平台贷款余额327亿元，占表内贷款余额的3.1%，无不良贷款；仍按平台类管理的贷款余额166亿元，占比0.98%，低于全国平均水平《银监会办公厅关于进出口银行地方政府融资平台贷款管理有关问题的回复意见》（银监办发[2012]222号）主要问题和风险共性差异内控管理操作风险-农发行合规风险市场风险-上升信用风险-上升进出口银行利率风险-上升主要问题和风险农发行农发行的问题和风险经营理念与风险控制不相匹配理念：较快发展，发放中长期贷款意愿强，金额大期限长，省力，风险相对小人力资源与经验，未经历经济周期波动的考验风险识别能力不足，不真实反映风险市场化收购贷款风险形成的根源未消除虚假双结零、三查不落实、地方储备的挪用不良贷款的70%是市场化收购贷款农发行的问题和风险中长期贷款潜在风险上升趋势明显合规风险超范围放款、打擦边球、违规放款信用风险土地出让收入、财政兜底占比82%基础设施项目经验不足，判断失误本息逾期数量上升管理不到位以无证、无用地指标、不能出售土地做抵押农发行的问题和风险项目用地未取得合法审批手续人为调整还款计划贷款评审力量不足，职责不清大客户集中度快速上升集中于平台公司等中长期贷款客户单一和集团不遵守受托支付、信贷资金被挪用隐患超需求发放贷款农发行的问题和风险个人职务犯罪频繁发生基层行行长受贿、主要业务岗位员工的犯罪举报信不断企业文化，不和谐声音主要风险和问题进出口银行进出口银行的风险和问题信用风险有积聚和上升的趋势重点监控项目增加明显7月末，项目30个，余额131亿元，比年初增加23个、116亿元，已转为不良5亿元分布进外投资贷款、进口信贷、创新类贷款原因国内外形势所致、欧元危机、双反、出口信贷打压投资拉动快速放款船舶、光伏、钢铁等行业不景气固定资产投资项目拖期进出口银行的风险和问题贷款风险分类不准上海、浙江等8家抽查150笔、333亿元贷款需要调整23笔、46亿元，与该行自查差距大该行重组贷款认定标准低，高估为严格执行分类制度调整分类不及时信息管理系统的分类系统功能有缺陷进出口银行的风险和问题国别风险问题长期存在境外项目贷款规模大，余额占比接近50%涉及117个国家或地区，中度以上近50个期限长、增速快、风险暴露明显增加风险控制能力不适应业务规模和复杂程度总行对分行指导不足未建立统一的国别限额境外无分支机构，贷后管理跟不上国别风险准备金缺口大，无计提规划进出口银行的风险和问题缺少稳定的外汇资金来源外汇贷款处于亏损状态期限错配问题依然存在，流动性风险控制难度加大人民币短债长贷、外汇短资长用突出人民币债券发行成本上升进出口银行的风险和问题管理能力难以适应机构增设、业务发展业务品种、规模、行业、国别机构发展快，新人员多，缺少中层、经验不足内外部检查发现贷款管理存在不合规、不审慎问题监管策略和方法监管工作的难点依据不充分资本金低，来源有限风险补偿机制不明确业务边界不清晰合规性问题政策性银行职责与持续发展的协调统一监管策略和方法态度与方法态度至关重要，其次是技能、方法不能简单照搬审慎监管工具如：资本充足率、集中度不能简单使用非现场监管数据数据的变化要看政策和管理的变化不能简单地使用同一标准考核小企业、涉农、平台一行一策监管策略和方法态度与方法了解国家产业政策政策勤于思考沟通与良好交流把握好监管行动的尺度处罚：违反法规以及有处罚条款的指引风险提示：违反一般性的指引找准问题、证据确凿选择好重点监测对象监管策略和方法农发行监管策略和方法监管目标可持续发展，支持“三农”发展近期与长期关注国家政策的落实支农成效与风险控制并重关注经营策略信贷政策的制定、各项业务发展符合职能定位监管策略和方法关注市场变化带来的影响工作方法差异化：地域、业务、风险关注人员：各级行一把手、员工素质关注内控、执行力监管策略和方法指导贯彻落实支农惠农政策及时提供粮棉油收储资金支持农田水利等建设项目督促加强内控管理，提高执行力支持内部审计和合规部门发挥作用非现场监管及时发现问题，促其纠正不追求面广、重实效监管策略和方法鼓励真实准确反映风险提高风险分类准确性，纠正掩盖风险行为防范和化解平台贷款风险存量，定期风险排查、预测、与地方政府沟通增量，主体、投向合规，风险可控提示农发行需关注的问题定期抽查，发现问题及时采取措施加强人员培训监管策略和方法切实化解风险关注企业经营、地方政府财政状况重点监测大客户和高风险客户防范内部违规操作和外部诈骗增强风险敏感度和识别风险的能力，及时研究化解措施监管策略和方法严防大案要案再次发生案件防控是长期性工作了解案件发生的领域，区域差异鼓励机构自查自纠盯紧一把手，尤其是二级分行、县支行严肃处理责任人，发挥警示作用监管策略和方法进出口银行监管策略和方法定位于服务外径外贸外交需要，有所为有所不为督促合理制定发展战略，尤其是新设的分行划清业务边界、创新在职能框架内体现区域经济特色科学安排本外币业务规模关注经营中的新情况创新业务、重点项目进展情况四部与各局的联动非常重要监管策略和方法提高风险分类准确性真实反映风险，足额计提拨备完善分类制度，完整性、合规性和可操作性不得以考核、维护客户关系人为调整完善信贷管理系统的功能鼓励真实反映积极化解，追究违规操作的责任两优贷款有别于其他贷款监管策略和方法督促加大国别风险防控力度制定并实施统一的国别风险限额，加强总行对分行的指导项目选择时要平衡政治利益和经济利益合理确定风险偏好加强持续监测和分析按照国别制定防控措施和预案，对风险保持敏感性涉及敏感度高的国家、不稳定地区，加强贷款和保函的管理监管策略和方法督促切实提高管理水平对问题整改的质量做出评估对屡查屡犯的问题要严肃处理牢固树立合规意识完善考核激励机制督促其加强人员培训加强形势研判工作新情况交流央行不对称利率政策的影响对盈利的影响对资产负债的影响对利率风险管理的要求与同业合作业务中的合规问题做了什么、是否有不规范问题跨境人民币贷款集中在缅甸、香港、越南、泰国、老挝、蒙古新情况交流如何评价走出去项目的成效是否可以持续支持出口就业，是否形成真实的股权监管的着力点如何评价农发行的平台贷款社会效应信贷资金的安全非常感谢！