汇丰银行信贷风险识别及监控

信贷风险识别及监控信贷风险管理部风险监察组RIDAPHCRM第2页信贷风险识別及监控内容大纲信贷风险识別及监控的目的信贷营销与信贷风险管理的关系风险监察组(RID)的职能及工作重点信贷风险识別的流程关注名单/高风险客户的处理信贷风险识别及监控的主要成功要素风险监察组与前线人员合作实例RIDAPHCRM第3页信贷风险识別及监控信贷风险识別及监控的目的在事态恶化前发现信贷风险允许采取早期纠正措施避免因不恰当的贷款结构和文件而导致的可控损失最小化因营运环境不利变化所引起的不可控损失RIDAPHCRM第4页信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销前线人员的角色前线人员需承担客户管理责任前线人员需要在不牺牲信贷质量的情况下实现业务增长前线人员有完成销售指标的压力，可能因此而忽略潜在的风险RIDAPHCRM第5页信贷营销与信贷风险管理的关系信贷风险管理部(CRM)的角色CRM扮演检查者和制衡者的角色以控制信贷质量CRM为前线人员提供以下支持：–信贷审批–风险识别和监控–风险评估–资产收回RIDAPHCRM第6页信贷营销与信贷风险管理的关系CRM和前线部门的关系强调共同管理相互尊重、有专业精神对于信贷问题进行详细的交流以达成共识基于事实，依据指引的互动沟通RIDAPHCRM第7页信贷营销与信贷风险管理的关系CRM和前线部门的沟通高透明度以避免误解CRM定期发出信贷警报CRM组织信贷研讨会/论坛前线人员可通过上层领导进行反馈RIDAPHCRM第8页信贷营销与信贷风险管理的关系其它要点CRM的人员编制–有信贷背景–熟悉客户经理的想法客户经理的业绩衡量应与信贷质量挂钩，不仅仅是收益和增长鼓励尽早报告问题及携手共同解决问题RIDAPHCRM第9页风险监察组风险监察组(RID)的主要职责监控贷款组合的质量积极帮助前线部门识别有问题的客户对以下问题提供有价值的意见–财务/营运风险–降低风险/客户策略RIDAPHCRM第10页风险监察组风险监察组(RID)的主要职责(续)监控客户发展与客户经理合作尽早采取措施最小化潜在损失避免突然性将级别为2、3的贷款转交放款服务组进行贷款回收RIDAPHCRM第11页风险监察组工作重点从以信贷团队为重心转变为以行业为重心涵盖级别为2-4的贷款，重点为级别2-3的贷款商业融资部门(中企)及企业融资部门(大企)风险监察与财务咨询预防问题vs追踪问题着重强化行业知识RIDAPHCRM第12页风险监察组重点涵盖产业房地产零售业服装/纺织业电子业玩具业一般制造业普通贸易行业RIDAPHCRM第13页风险监察组团队重心高风险前线人员识別的风险高风险风险监察组识別的风险低风险RIDAPHCRM第14页风险监察组团队重心高风险前线人员识別的风险高风险风险监察组识別的风险低风险RIDAPHCRM第15页风险监察组涵盖的贷款级别信贷级别234567关注名单风险咨询贷款回收1RIDAPHCRM第16页风险监察组其他辅助职责为前线部门提供行业的相关知识和信息为管理信息系统提供贷款组合的统计资料因特定事件而发布的指引组织信贷研讨会/论坛RIDAPHCRM第17页信贷风险识別流程概述着重于信贷级别为2和3的帐户采用特定风险过滤模式(RiskFilters)信贷再评估发现忧虑=联络相关客户经理予以澄清发现的忧虑未能得到缓解=列入关注名单RIDAPHCRM第18页信贷风险识別流程发现忧虑/风险？汇丰贷款组合采用风险筛选模式(riskfilters)的风险识别程序RID联络客户经理澄清问题列入关注名单是是否澄清忧虑/缓解风险?否RIDAPHCRM第19页信贷风险识別流程完成指定事项/策略汇丰贷款组合关注名单与客户经理合作•制定策略•设定时间表/重要事项从关注名单上删除制订新的策略降低信贷级别/列入风险咨询/贷款回收是否RIDAPHCRM第20页信贷风险识別流程基于各指定条件的风险筛选模式识别可能出现信贷风险迹象的工具例子:–KMV预期违约率（EDF)的变化–审计报告的披露–负面的市场新闻–法院命令(CourtWrits)–贷款额度使用的变化及账户使用情况RIDAPHCRM第21页信贷风险识別流程特发风险筛选模式营运/管理环境的突然变化–例如：油价或原材料价格的上涨交易方风险–例如：买方/供应商特定事件风险–例如：非典爆发RIDAPHCRM第22页信贷风险识別流程对已筛选客户的第二阶段信贷审查全面的信贷风险评估着重于业务和财务风险与业内同行的比较RIDAPHCRM第23页信贷风险识別流程新客户的跟踪第一年内进行例行内部审查审查频率依贷款风险和使用情况而定如发现忧虑未能得到缓解=列入关注名单RIDAPHCRM第24页信贷风险识別流程风险监察组关注名单客户关系管理的责任由客户经理承担风险监察组同客户经理合作以期:–强调风险范围以引起相关客户经理的关注–提供更加独立的观点–确保给于信贷客户正确的评级监控措施取决于问题严重程度RIDAPHCRM第25页信贷风险识別流程制定客户策略寻求客户经理接受RID之忧虑缩小客户经理及风险监察组的风险评估之差距协商出一个双方都接受的客户关系策略共同跟进策略的实施RIDAPHCRM第26页信贷风险识別流程制定客户策略(续)一旦相关问题解决，将之从关注名单上删除如果相关忧虑没有被解决/情况恶化:–协商出一个新策略;及/或–把这个客户降级;及/或–将此客户列入放款服务组的风险咨询名单RIDAPHCRM第27页信贷风险识別流程客户降级继续列入关注名单(信贷级别为4)必需有清楚的客户关系策略及时间表以完成指定事项更为严格的审批标准/限制更为频繁的信贷审查/报告RIDAPHCRM第28页高风险客户的处理财务咨询的目标通过提高财务透明度来减少呆坏账的产生对信贷级别是4-6的客户进行财务分析把客户经理从繁重的资料搜寻及分析工作中解脱出来RIDAPHCRM第29页高风险客户的处理财务咨询团队的背景成立于2002年2月团队成员都是有审计背景的注册会计师增加报告的可信度同时提高客户及客户经理的接受度RIDAPHCRM第30页高风险客户的处理财务咨询的工作范围提供财务咨询服务，与IFA服务一致有限范围的财务评估特定帐户的审核利润及现金流的预测和评估教育客户不断的监控RIDAPHCRM第31页高风险客户的处理财务咨询的服务目标服务的目标对象为信贷级别4-6的客户,有以下特征的客户:–财务风险高–财务透明度低–财务管理差RIDAPHCRM第32页高风险客户的处理财务咨询的流程客户经理发现问题并委派财务顾问客户经理填写审核范围表财务顾问准备一份须向客户经理和客户了解的信息清单财务顾问收集信息并在需要时向客户发送现金流模式财务顾问通知客户经理是否需要拜访客户。如需要，财务咨询员估算所需天数拜访客户。财务顾问在开始拜访和结束拜访时通知客户经理财务顾问提供初步反馈给客户经理并确认是否需要进一步的信息。财务顾问将财务咨询报告交给客户经理客户经理负责收取财务咨询费用，作为年检费的一部分RIDAPHCRM第33页高风险客户的处理放款服务组风险咨询客户由贷款回收经理涵盖更紧密地控制客户关系策略确保恰当的担保文档比较危险的信贷级别为4的客户:–银行风险资产大–６个月内可能转变成信贷级别５的客户(风险资产)RIDAPHCRM第34页信贷风险识別及监控主要的成功要素简单的模式主动识別可能有问题的客户良好的管理信息系统支持协作方式（信服vs对抗）所需的的技能–对外部环境敏感–良好的沟通/谈判技巧–借贷经验RIDAPHCRM第35页实例1–ProperTrading集团公司背景核心业务:铁矿产品贸易信贷关系建立：2003年3月集团额度#:港币5,800万净风险额度（扣除有形抵押）港币1,900万#背对背信用证/进口/一般贷款额度RIDAPHCRM第36页实例1–ProperTrading集团RID参与的触发点(2003年10月)2003年10月金额为港币1,400万的逾期进口贷款，与之相关的是2003年5月此公司的第一次信用证的开证低透明度的财务情况–过时的会计报表，且没有综合报表–帐户真实情况被价格转移及在内地的非核心业务投资所掩盖RIDAPHCRM第37页实例1–ProperTrading集团帐户发展(2003年10月)将客户列入关注名单要求客户经理评估该客户资金紧缺的情况营运资金转移到内地一家钢铁厂项目答应在11月之前用销售收入来结清贷款客户经理冻结现有的贷款额度RIDAPHCRM第38页实例1–ProperTrading集团帐户发展(2003年11月)此客户没有还款，RID建议客户经理:–立即将帐户的信贷级别降为4–要求客户提供更多的财务信息–派遣财务咨询组客户经理同意了这些建议并制订了策略降低此客户的贷款额RIDAPHCRM第39页实例1–ProperTrading集团帐户发展(2003年12月)未能达成降低贷款额的目标客户经理确信可以降低贷款额客户转入放款服务组风险咨询名单贷款额逐步降低RIDAPHCRM第40页实例1–ProperTrading集团帐户发展(2004年1月)前线人员改变策略决定结束此客户关系制定时间表，设定于2004年4月完全结束此客户关系如无法达成还款目标，同意将客户转至贷款服务组RIDAPHCRM第41页实例1–ProperTrading集团结果经共同努力，未还款额大幅下降:(单位：万港币）10/0311/0312/0301/0402/04余额4000380015001200700于2004年5月完全结束此客户关系RIDAPHCRM第42页实例2–CarpetCo集团公司背景核心业务:销售并铺设地毡新投资:研发以生物技术为基础的营养品信贷关系建立:1992年香港证交所上市:2001年7月筹集资金:4,600万港币RIDAPHCRM第43页实例2–CarpetCo集团公司背景(续)集团额度(贸易贷款/一次性贷款)2,640万港币净风险额度2,330万港币RIDAPHCRM第44页实例2–CarpetCo集团上市母公司营运表现(万港币)12/0012/016/02销售额327002750012300净利润630042001300净资产74001560018000红利30001000-外债比率0.040.060.27RIDAPHCRM第45页实例2–CarpetCo集团RID参与的触发点(2002年12月)对上市借款人的检讨(与特定的报告会计师有关）贷款进行重组–重新安排一个6个月金额为港币750万的一次性还款贷款–原因：公司投资新项目暂时不顺利以致现金流入延迟RIDAPHCRM第46页实例2–CarpetCo集团帐户发展2002年12月–列入关注名单–通知前线人员检查新投资项目的状况2003年1月–出现逾期进口贷款–前线人员邀请RID加入与客户的会面RIDAPHCRM第47页实例2–CarpetCo集团RID在会面中的职能协助评估目前情况使客户意识到我行的关注度RIDAPHCRM第48页实例2–CarpetCo集团披露的信息应收账款的问题投资一些非主要项目使现金流量不足RIDAPHCRM第49页实例2–CarpetCo集团RID提出问题，供前线人员考虑透明度低–在信息披露过程中不甚合作前景不明–牵涉大量属于非核心业务的项目可能出现呆帐–不断恶化的应收账款质量RIDAPHCRM第50页实例2–CarpetCo集团策略及措施(2003年2月)前线人员/RID同意结束客户关系的策略立即降低这个客户的信贷级别至4有序降低信贷额度和未还贷金额目标：于2003年4月公司公布业绩前结束该客户关系RIDAPHCRM第51页实例2–CarpetCo集团结果信贷关系逐步结束:(单位：万港币）12/0202/0303/0306/03*01/04#未还款额210012008003400*转入