第六章风险报告

实务第六章共40页第1页第六章风险监测与报告一、判断题1．居民消费价格指数（CPI），是对城市居民消费价格指数的计算结果。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：记忆难度：中解题说明：反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。2．橙色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：黄色风险信号是指有一定风险敞口，可能影响信贷资产安全，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。3．橙色风险信号发布后，有关部门要立即组织成立风险处置小组，制定风险处置紧急方案，采取有效措施制止风险恶化，减少损失，降低负面影响。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：红色风险信号发布后，有关部门要立即组织成立风险处置小组，制定风险处置紧急方案，采取有效措施制止风险恶化，减少损失，降低负面影响。4．通过信贷在线监控，某集团客户授信集中度为12%，说明该集团集中度过高，系统性风险较大。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：难解题说明：单一集团客户授信集中度指标超过监管指标（15%），说明贷款集中度过高，系统性风险较大。5．利率风险敏感度是利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节实务第六章共40页第2页认知难度：理解难度：中解题说明：利率风险敏感度=在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额。6．商业银行的操作风险监测程序一般采用定性的方法来监测自身经营管理过程中的操作风险暴露。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：采用定性和定量的方法来监测操作风险暴露。7．风险事项报告是对已经发生的内外部事件或因素进行报告。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：中解题说明：风险事项报告是对已经发生或者可能引发我行风险的内外部事件或因素进行报告。8．风险分析报告可以分为年度报告、年中报告、季度报告和月度报告。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：简解题说明：9．部门风险分析报告的报告主体是各级风险管理部门和各业务经营管理部门。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：中解题说明：部门风险分析报告的报告主体是各级行承担或者管理风险的部门。10．年度风险分析报告重在反映报告期内风险状况，分析实现风险控制目标的影响因素，提出相关建议。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：理解难度：中解题说明：年度报告重在揭示全面风险状况，分析影响原因，总结管理措施，判断变化趋势并提出管理对策建议。实务第六章共40页第3页11．风险事项报告为文字报告，可附表格。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：简解题说明：风险事项报告采用报告单形式，可添加附件。12．县级行派驻风险经理应及时将本级行全面风险报告报送二级分行风险管理委员会审议。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：中解题说明：县级行派驻风险经理应及时将县级行全面风险分析报告上报二级分行风险管理部门。13．事件发生单位（部门）于风险事件发现后，在按相关制度办法规定的内容和程序向有关事件管理部门进行报告和处理的同时，立即向上级风险管理部门作首次报告。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：应用难度：难解题说明：事件发生单位（部门）于风险事件发现后，在按相关制度办法规定的内容和程序向有关事件管理部门进行报告和处理的同时，立即向同级风险管理部门（县级行报派驻风险经理）作首次报告。14．发生重大操作风险事件后，事发单位应在5个工作日内进行首次报告。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆难度：简解题说明：15．我行风险管理报表可分为监管报表和主要管理信息系统中的风险管理报表两大类。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第二节认知难度：记忆实务第六章共40页第4页难度：中解题说明：还包括手工上报的风险管理报表。16．中国大宗商品价格指数（ChinaCommodityPriceIndex）可以综合反映中国大宗商品现货市场走势，作为研究中国经济活动的重要指标，于每月在“中国流通产业网”上发布。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：记忆难度：中解题说明：中国大宗商品价格指数（ChinaCommodityPriceIndex）于每周一在“中国流通产业网”上发布。17．目前，国际先进银行较多采用客户层面的风险监测体系。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：记忆难度：简解题说明：目前，国际先进银行较多采用组合层面的风险监测体系。18．CreditMetrics模型可以应用在资产组合模型监测中。（）答案：对命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：记忆难度：简解题说明：19．风险管理人员在监测地方融资平台贷款有关风险状况时，主要需关注政府的财政收入、负债水平、债务依存度，以及贷款资金是否用于规定项目等情况。（）答案：对命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：20．净资产收益率、现金比率、销售净利润率都属于客户财务指标中反映盈利能力的指标。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节实务第六章共40页第5页认知难度：理解难度：中解题说明：现金比率属于偿债能力指标。21．客户的生产经营活动不是孤立的，因此，对单一客户风险的监测，除了监测其内部风险状况的变动，还需要关注其主要股东、上下游客户、市场竞争者等领域的风险状况。（）答案：对命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：22．总行确定的重点监测对象为行业代表性强、对风险变化敏感、资产规模在3亿（含）以上，能准确反映行业风险特征的150家客户。（）答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：应用难度：中解题说明：总行确定的重点监测对象为行业代表性强、对风险变化敏感、资产规模在5亿（含）以上，能准确反映行业风险特征的100家客户。23．信贷在线监控工作必须坚持独立性、客观性、及时性、准确性原则（）。答案：错命题依据：实务篇第六章，第一节认知难度：记忆难度：难解题说明：信贷在线监控工作必须坚持独立性、客观性、及时性、有效性原则。二、单选题1．CCI指（）。A．居民消费价格指数B．工业品价格指数C．消费者信心指数D．采购经理人指数答案：C命题依据：教材第六章，第一节认知程度：记忆难度：易解题说明：实务第六章共40页第6页2．采购经理人指数（PMI）以百分比来表示,常以（）作为经济强弱的分界点。A．40%B．50%C．45%D．55%答案：B命题依据：教材第六章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明：3．下列说法哪些是错误的（）。A．工业品出厂价格指数是反映一定时期内全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数B．消费者信心指数是反映消费者信心强弱、预测经济走势和消费趋向的一个先行指标C．采购经理人指数是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数D．罗的海干散货指数直接反映了全球经济的景气程度答案：D命题依据：教材第六章，第一节认知程度：记忆+理解难度：中解题说明：罗的海干散货指数（BDI）间接反映了全球经济的景气程度。4．JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取控制措施，对降低实际损失的贡献度为（）。A．20%-30%B．30%-40%C．40%-50%D．50%-60%答案：D命题依据：教材第六章，第一节认知程度：记忆难度：易解题说明：5．某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元。2009年银行的正常类贷款迁徙率为（）。A．10.8%实务第六章共40页第7页B．11.7%C．13.8%D．16.1%答案：C命题依据：教材第六章，第一节认知程度：理解难度：难解题说明：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%。6．某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。2009年银行的正常贷款迁徙率为（）。A．9.5%B．10.1%C．13.8%D．14.6%答案：B命题依据：教材第六章，第一节认知程度：应用难度：难解题说明：正常贷款迁徙率=（年初正常类贷款中期末转为不良贷款的余额+年初关注类贷款中期末转为不良贷款的余额）/（年初正常类贷款余额-年初正常类贷款期间减少金额+年初关注类贷款余额-年初关注类贷款期间减少金额）×100％。7．某银行2009年初正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因收回减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有1200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。若2009年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。A．4100B．4500C．3200D．3000答案：A命题依据：教材第六章，第一节认知程度：理解难度：难解题说明：实务第六章共40页第8页8．某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A．880B．1375C．1100D．1000答案：A命题依据：教材第六章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：贷款损失准备充足率=贷款减值准备/贷款应提准备额×100%。9．信贷在线监控发现的风险信号，按照对银行资产影响严重程度由轻到重排序为（）。A．红色→橙色→黄色B．红色→黄色→橙色C．橙色→黄色→红色D．黄色→橙色→红色答案：D命题依据：教材第六章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：10．某银行2009年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2009年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因收回减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A．20%B．60%C．75%D．100%答案：C命题依据：教材第六章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%。11．信用风险监测参考指标不包括（）。A．不良资产率B．不良贷款率C．单一客户授信集中度D．存贷款比例答案：D实务第六章共40页第9页命题依据：教材第六章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：12．商业银行贷给单一客户的贷款余额不得超过银行资本净额的（）。A．10%B．20%C．30%D．15%答案：A命题依据：教材第六章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明：13．利率风险敏感度指标是指在其他条件不变的情况下，计量利率（）对银行经济价值的影响。A．平行上升200个基点B．平行下降200个基点