金融风险管理——第四章

LOGO第四章保险业的风险管理本章目录2第一节保险业风险的特征112第二节保险业风险分类34第三节保险业风险现状第四节保险业的风险防范第一节保险业风险的特征1.保险业风险存在的必然性保险业以经营风险和承保风险为主业,决定了保险业风险存在的必然性.保险和风险关系密切,极为复杂.风险是保险产生的前提与基础.但保险只对具有特定特征的风险进行承保.2.保险业风险存在的隐蔽性保险业是规避风险管理的有效工具之一.但在管理过程中,处理不好,可能扮演风险制造者的角色.3.保险业风险存在的长期性保险业吸收的是长期性的储蓄资金,并按照资产负债匹配的原理投资于资本市场.信用的连续性和保持流量的特征,使其风险具有长期性.4.保险业风险的波及深远性保险业可能成为人们对风险管理系统的依赖,一旦这个人们依赖的体系发生危机,其危机的波及性是深远的.第二节保险业的风险分类一.内部风险1.破产风险.指由于保险公司管理水平低,银行利率变化,巨灾损失频繁等因素引发保险公司破产的风险.2.投资风险.指保险公司将保险资金投资于货币市场,资本市场,不动产时可能导致的投资效益不确定性风险.3.保险费率厘定误差风险.是指由于保险精算发生误差,以致保险公司偿付能力不足所带来的风险4.保险标的评估不当风险.保险标的实际风险超过评估水平,导致赔付率超过预期的风险.5.理赔风险.由于理赔制度不健全,在理赔过程中由于定损不准确,盲目赔付,通融赔付,人情赔付等现像带来的风险.6.再保险安排不当的风险.注重眼前利益,不采取再保险或再保险比例安排不当带来的风险.7.公司内控风险.8.管理风险.二.外部风险1.监管风险2.保险欺诈风险3.灾害风险4.市场竞争风险第三节保险业风险现状一.我国保险业发展现状概述:1.保险业务高速发展,市场规模持续扩大1990-到2003年,保费年收入增长率30%以上.2.垄断格局被打破,市场主体实现多元化.1986年前,人民保险公司垄断.1988年后,股份制保险公司成立.1992年,保险业对外开放,1996后,华泰,友邦,新华等外资保险公司进入.3.保险市场建设卓有成效1995年保险法,1998年保监会成立.4.中介机构不断发展5.国民经济稳定增长,保险市场潜力巨大.二.存在的问题:1.发展总水平低.国际国内保险深度7.84%1.8%保险密度385.4美元15.2美元2.市场垄断程度高,竟争主体数量少四大保险公司占市场份额的96%3.保险业产业结构不合理,中介和再保险市场发展滞后4.经营机制和管理体制落后三,我国保险业风险现状1.经营风险我国保险公司在经营中普遍表现经营成本高,赔付率高,不良资产高,效益低,偿付能力低问题(1)条款风险:条款制定不科学,损失概率计算失误,缺少量本利分析,短期获利,长期受损现象.(2)承保风险:承保质量低劣.(3)分保风险:分保意识弱(4)理赔风险(5)偿付能力不足,与国外保险承保能力严重过剩鲜明对比2.投资风险1980-1987无投资,忽视投资,唯一投资银行存款1987-1995盲目投资,形成大量不良资产1998-1999同业拆借,中央企业AA+级债券1999年通过证券投资基金间接进入证券市场2005直接进入证券市场投资3.监管风险一方面是高度垄断,一方面是中小保险公司利用价格战获取业务,市场恶性竞争4.政策风险如开放政策,利率政策风险5.管理风险第四节保险业的风险防范对策1.培植健全的保险意识,强化保险业风险意识2.加强经营管理,防范经营风险3.建立适合自身特点的风险管理内控体系4.完善与加强监管力度5.完善金融市场,并且使保险资金投资多元化6.优化保险市场结构,加强中介机构,培育再保险市场