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《外汇及汇率》作业1.假设欧元和美元三个月期的存款利率分别为15%和10%,即期汇率:EUR1=USD1.6515。若欧洲一客户向银行用欧元购买三个月远期美元,则远期汇率是多少?2.某瑞士出口商向美国出口一批电脑,价值100万美元,2个月后收汇。假定外汇市场行情如下:即期汇率:USD1=CHF1.5620/30,2个月远期差价:20/10问:出口商如何利用远期业务进行套期保值?3.某个美国进口商从英国进口一批货物,价值100万英镑,3个月后付款。设外汇市场行情如下:即期汇率:GBPl=USD1.6320/30,3个月远期差价:10/20,问:如果该进口商不进行套期保值,将来的损益情况?(假如3个月后英镑升值,市场上的即期汇率变为GBP1=USD1.6640/70)4.某个美国进口商从英国进口一批货物,价值100万英镑,3个月后付款。设外汇市场行情如下:即期汇率:GBPl=USD1.6320/30,3个月远期差价:10/20,问:进口商如何利用远期业务进行套期保值?5.一个香港公司以5%的年利率借到了100万英镑,期限6个月。然后,该公司将英镑兑换成港元使用。有关的外汇市场行市为:即期汇率:GBP1=HKD12.5620/30,6个月远期差价:100/150,问:如何利用远期外汇交易进行套期保值?
本文标题:外汇作业(计算)
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