06【覃川桃】基于数据发布的事件驱动策略

长江证券·研究部基于数据发布的事件驱动策略汇聚财智共享成长5月经济数据时间表汇聚财智共享成长策略思想数据来源华尔街见闻实时新闻若有预期值，比较实际值与预期值好于预期做多差于预期做空若无预期值，比较实际值与前值好于前值做多差于前值做空汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）预览值大幅好于预期9:45从低点附近起涨，并成为下午行情的支撑点汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）TB的tick数据看从9:45:00:04起涨28s后见第一个高点2131.428s之内涨9.8汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）传播链9:45HSBCmarkit9:45华尔街见闻实时新闻汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）传播链9:46wind9:53华尔街见闻微博账号汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）传播链9:59同花顺网站10:11同花顺弹窗汇聚财智共享成长策略实例2014/5/22：汇丰制造业PMI预览（5月）传播链汇聚财智共享成长策略筛选较为重要的经济数据只取在交易时间发布的数据汇聚财智共享成长策略筛选较为重要的经济数据以出数据的时点为开仓点与预期/前值比较以开仓时点的价位为止损点胜率统计：出数据后有个快速的单边行情管进不管出只有开仓信号实盘中需配合止盈汇聚财智共享成长策略筛选汇丰制造业PMI初值交易日9:45发布，日期有预告，通常在月末发布本月初值三星级数据A股中制造业占绝对优势与预期比较，高于预期为利好，低于预期为利空胜率：16/16与预期相符：1行情发展迅速且当实际值与预期值相差一个点以上时幅度会较大汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长策略筛选汇丰制造业PMI终值交易日9:45发布，日期有预告，通常在月初发布上月终值三星级数据A股中制造业占绝对优势与预期比较，高于预期为利好，低于预期为利空胜率：10/11与预期相符：4汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长策略筛选CPI月度CPI意义不大复苏前期：CPI高涨意味着企业利润增长复苏后期：CPI高涨意味着商品价格上涨发布日期和时间均不固定，有可能在非交易日单纯将CPI高视为利空，低视为利好胜率：6/9符合预期：1汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长策略筛选汇丰服务业PMI交易日9:45发布，日期有预告二星级数据，没有预期值A股服务业占比小与前值比较，高于前值为利好，低于前值为利空胜率：8/16即使方向看对，行情持续时间也只有几分钟而且幅度很小汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长策略筛选中国工业增加值发布日期和时间均不固定，有可能在非交易日单纯将高于预期视为利好，低于预期视为利空胜率：8/12目标盈利较小，除非大幅偏离预期汇聚财智共享成长汇聚财智共享成长策略汇总汇丰制造业PMI初值胜率：16/16行情发展迅速且当实际值与预期值相差一个点以上时幅度会较大汇丰制造业PMI终值胜率：10/11行情幅度小于初值且速度较慢CPI胜率：6/9汇聚财智共享成长策略汇总汇丰服务业PMI胜率：8/16行情持续时间也只有几分钟而且幅度很小中国工业增加值胜率：8/12行情幅度较小，除非大幅偏离预期其他略汇聚财智共享成长重要申明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：Z24935000。本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。