FIco系统模型介绍

培训中心FICO评分系统述评FICO评分系统述评一、引言现代经济社会,信用无处不在。西方发达国家,信用的使用更是遍及经济社会的每个角落。美国既是信用卡的发源地,也是个人信用评估体系最发达的国家之一。美国的个人信用评分系统,主要是FairIsaacCompany推出的,FICO评分系统也由此得名。一般来讲,美国人经常谈到的“你的得分”,通常指的是你目前的FICO分数。而实际上,FairIsaac公司开发了三种不同的FICO评分系统,三种评分系统分别由美国的三大信用管理局使用,评分系统的名称也不同FICO评分系统种类菲尔埃萨克公司-FairIsaac-所开发的这三种评分系统使用的是相同的方法,并且都分别经过了严格的测试。即使客户的历史信用数据在三个信用管理局的数据库中完全一致,从不同的信用管理局的评分系统中得出的信用得分也有可能不一样,但是相差无几。这主要是由于三家信用管理局的信用评分模型是在相互独立的基础上开发的,可能导致同样的信息以不同的方式进行存储,这种微小的差异会最终带来分数上的不同。Fico相关网站：＊TransUnionExperianFICORiskScore,ClassicFICO评分系统得出的信用分数范围在300-850分之间。分数越高,说明客户的信用风险越小。但是分数本身并不能说明一个客户是“好”还是“坏”,贷款方通常会将分数作为参考,来进行贷款决策。每个贷款方都会有自己的贷款策略和标准,并且每种产品都会有自己的风险水平,从而决定了可以接受的信用分数水平。一般地说,如果借款人的信用评分达到680分以上,贷款方就可以认为借款人的信用卓著,可以毫不迟疑地同意发放贷款。如果借款人的信用评分低于620分,贷款方或者要求借款人增加担保,或者干脆寻找各种理由拒绝贷款。如果借款人的信用评分介于620-680分之间,贷款方就要作进一步的调查核实,采用其它的信用分析工具,作个案处理。目前,美国的信用分数分布状况见图1。举个例子FICO分数已经做为信用额度有力依据客观作用FICO评分主要用于贷款方快速、客观的度量客户的信用风险,缩短授信过程。FICO评分在美国应用的十分广泛,人们能够根据得分,更快地获得信用贷款,甚至有些贷款,可以直接通过网络申请,几秒钟就可以获得批准,缩短了交易时间,提高了交易效率,降低了交易成本。信用评分系统使用,能够帮助信贷方做出更公正的决策,而不是把个人偏见带进去,同时,客户的性别、种族、宗教、国籍和婚姻状况等因素,都对信用评分没有任何影响,保证了评分的客观公正性。在评分系统中,每一项信用信息的权重不同,每一项信用信息的权重不同,越早的信用信息,对分数的影响越小。从2005年9月1日起,在美国50个州的人们,每年有权利从三大信用管理局的任何一家获得一份免费的个人信用报告,从而可以帮助自己管理好自己的信用得分。美国FICO信用分数分布图二、影响FICO评分的主要因素FICO评分模型中所关注的主要因素有五类(一)偿还历史影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史,大约占总影响因素的35%。支付历史主要显示客户的历史偿还情况,以帮助贷款方了解该客户是否存在历史的逾期还款记录,主要包括:(1)各种信用账户的还款记录,包括信用卡(例如:Visa、MasterCard、AmericanExpress、Discover)、零售账户(直接从商户获得的信用)、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款。(2)公开记录及支票存款记录,该类记录主要包括破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决。涉及金额大的事件比金额小的对FICO得分的影响要大,同样的金额下,越晚发生的事件要比早发生的事件对得分的影响大。一般来讲,破产信息会在信用报告上记录7-10年。(3)逾期偿还的具体情况,包括,逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等。例如,一个发生在上个月的逾期60天的记录对FICO得分的影响会大于一个发生在5年前的逾期90天的记录。据统计,大约有不足50%的人有逾期30天还款记录大约只有30%人有逾期60天还款的记录，而77%的人从来没有过逾期90天以上不还款的,仅有低于20%的人有过违约行为而被银行强行关闭信用账户。(二)信用账户数该因素仅次于还款历史记录对得分的影响,占总影响因素的30%。对于贷款方来讲,一个客户有信用账户需要偿还贷款,并不意味着这个客户的信用风险高。相反地,如果一个客户有限的还款能力被用尽,则说明这个客户存在很高的信用风险,有过度使用信用的可能,同时也就意味着他具有更高的逾期还款可能性。该类因素主要是分析对于一个客户,究竟多少个信用账户是足够多的,从而能够准确反应出客户的还款能力。这类因素具体包括:(1)仍需要偿还的信用账户总数,美国的信用管理局每个月都会将客户截止到上个月的需要偿还的信用账户总数写入客户的信用报告中。(2)仍需要偿还的分类账户数,这是对信用账户总数的详细描述,例如,仍需要偿还的信用卡数量,分期付款账户数等。(3)信用账户的余额,一般来讲,有一个少量余额的信用账户会比没有余额的信用账户让贷款方更感觉到可靠。另外,注消那些余额为零的不再使用的信用账户会体现客户的良好信用,但是并不能提高信用得分。(4)总信用额度的使用率,使用率越高,则说明客户的信用风险越大。(5)分期付款账户偿还率,用以衡量分期付款账户的余额。据最新统计,美国人均信用账户13个,包括信用卡账户和分期付款账户,不包括储蓄存款户和支票账户,这13个信用账户中,信用卡账户一般占9个,分期付款账户有4个。大约40%的信用卡持有者,其信用卡内的余额低于1000美元,仅有15%的客户会使用超过10000美元的信用。除了抵押贷款外,48%的客户贷款余额低于5000美元,近37%的客户贷款余额超过10000美元。在美国使用信用卡的客户,平均授信额度为19000美元,超过半数的客户使用信用额度不足30%,仅有七分之一的客户会使用信用额度超过80%。(三)使用信用的年限该项因素占总影响因素的15%。一般来讲,使用信用的历史越长,越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄,既考虑最早开立的账户的账龄,也包括新开立的信用账户的账龄,以及平均信用账户账龄。据信用报告反映,美国最早开立的信用账户的平均账龄是14年,超过25%的客户的信用历史长于20年,只有不足5%的客户的信用历史小于2年。(四)新开立的信用账户该项因素占总影响因素的10%。在现今的经济生活中,人们总是倾向于开立更多的信用账户,选择信用购物的消费方式,FICO评分系统也将这种倾向体现在信用得分中。据调查,在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险,尤其是那些信用历史不长的人。该项因素主要包括:(1)新开立的信用账户数,系统将记录客户新开立的账户类型及总数;(2)新开立的信用账户账龄;(3)目前的信用申请数量,该项内容主要由查询该客户信用的次数得出,查询次数在信用报告中只保存两年;(4)贷款方查询客户信用的时间长度;(5)最近的信用状况,对于新开立的信用账户及时还款,会在一段时间后,提高客户的FICO得分。(五)正在使用的信用类型该项因素占总影响因素的10%,主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况,具体包括:持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。三、FICO评分中不考虑的因素FICO评分系统依据的是客户的历史信息,分析判断得出最后的信用分数。这充分体现了以事实为依,不靠主观判断的特点。但并不是客户所有的信息都考虑进去了,还有一部分信息不能作为判断的依,以保护客户的隐私不受侵犯,防止客户遭受歧视,这在美国的《公平信用机会法》中有更为具体的规定。下面的九类信息是FICO评分中不考虑的因素1.种族、肤色、宗教、性别、婚姻状况等信息。美国的《客户信用保护法》中规定,这些因素不能参与信用评分,否则就侵犯了客户的权利。2.年龄。年龄因素在有些信用评分系统中作为影响因素之一,但在FICO评分系统中,不作为影响因素。三、FICO评分中不考虑的因素3.工资、职业、头衔、雇主、受雇时间、受雇历史。这些信息在FICO评分系统中不作为影响因素,但贷款方在审批贷款时会考虑这些因素,因为这些因素会跟客户的还款能力有关。4.客户居住地点。5.已有的信用账户的适用利率。6.儿童(家庭)赡养义务和租约规定事项。7.备授信还没有授信的贷款方的查询。8.任何不包括在信用报告上的信息。9.任何未被证实的与预测客户未来信用状况有关的信息。四、对FICO系统的评价FICO评分系统经过多年的实践和不断深入的理论与实证研究,已经成为了美国个人信用评分事实上的标准,加之美国完善的个人信用法律环境和反馈及时的文化环境,使美国建立了相对完善的个人信用制度。美国FICO系统具有如下特点。(一)收录了完整、有效的个人信用信息FICO系统中,存放了最近7-10年的个人信用记录,既包含了与银行信用、商业信用有关的个人信用信息,例如,支付历史和信用账户等,还包括工商、税务、法院、保险等其他社会公共部门的信息,例如,法律诉讼、个人破产记录等。由于FICO系统收集了比较完整的个人信用信息,而且实时更新数据,保证了数据的完整性、真实性、有效性和一致性,能够比较全面的衡量客户的信用状况,从而可以“通过数据做出更好的决策”。四、对FICO系统的评价(二)开发建立了科学、客观和有效的评估指标和评估方法FICO评分系统采用客观的评分方法,由计算机自动完成评估工作,有助于克服人为因素的干扰,防止片面性,更好地遵守国家的法律和法规。FICO信用评分模型的基本思想是把借款人过去的信用历史资料与数据库中的全体借款人的信用习惯相比较,检查借款人的发展趋势和经常违约、随意透支、甚至申请破产等各种陷入财务困境的借款人的发展趋势是否相似。FICO信用评分模型利用高达百万的大样本数据,首先确定刻画客户的信用、品德,以及支付能力的指标,再把各个指标分成若干个档次,给出各个档次的得分,然后计算每个指标的加权,最后得出客户的总得分。FICO信用评分的计算方法至今未向社会完全公开。美国各种信用评分的计算方法中,FICO评分系统的正确性最高。因此美国商务部要求在半官方的抵押住房业务审查中使用FICO信用评分。信用评分根据借款人过去的信用历史预测将来的还款可能,给贷款人提供了客观、一致的评估方法。7.特定类型的查询。在FICO评分系统中,不记录客户自己的查询、不记录雇主的查询、也不记录准(三)FICO评分系统可以精确估计消费信贷的风险可以避免不良贷款,控制债务拖欠和清偿,给贷款方提供了一个可靠的技术手段,提高授信效率和效果,减少成本。FICO评分系统可以使贷款人更加精确地界定可以接受的消费信贷的风险,扩大消费信贷的发放。信用评分及其自动化的操作加速了整个信贷决策过程,申请人可以更加迅速地得到答复,提高了操作的效率。例如,信用卡的审批只要一两分钟,甚至几秒钟,20%-80%的抵押贷款可以在两天之内批,60%的汽车贷款的审批可以在1小时内完成。(四)FICO评分系统在专业的个人信用评估机构中广泛使用美国的征信局已经形成了一个巨大的产业和覆盖全国以及海外的分支机构。三大征信局Equifax、Experian和TransUnion形成鼎立之势,联合分布全美国的1000多家地方信用局,收集了美国1.8亿成年人的信用资料,每年出售6亿多份消费者信用报告,每月进行20多亿份信用数据的处理工作。他们是美国私营部门中数据处理最密集的行业,每年的营业额超过百亿。这三大征信局所使用的信用评分系统都是由FairIsaacCompany在相互独立的基础上开发的,使用的方法是一样的。虽然FICO评分系统有诸多的特点,并在美国得到了广泛的应用,但它也具有其自身的局限性,主要存在于三个方面:一是FICO系统是建立在美国国情基础之上的,适用于美国的环境特色