商业银行信用风险度量模型研究

河海大学硕士学位论文商业银行信用风险度量模型研究姓名：王旭华申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：章恒全20070301商业银行信用风险度量模型研究作者：王旭华学位授予单位：河海大学参考文献(63条)1.姜再勇风险管理2000(10)2.AltmanElFinancialratio,discriminantanalysisandthepredictionofcorporatebankruptcy1969(09)3.OhlsonJFinancialRationsandtheProbabilisticPredictionofBankruptcy1980(01)4.WestgaardSjur.WijstNicovanderDefaultProbabilitiesinacorporatebankPortfolio:Alogisticmodeiapproach2001(135)5.BarthJR.BrumbaughRD.SauethaftDThriftInstitutionFailures:EstimatingtheRegulator'sCIosureRule19896.EisenbeisRAPitfallsintheapplicationofdiscriminantanalysisinbusiness,financeandeconomics1977(32)7.JPMorganCreditmetricsTechnicalDocument19978.KMVCorporationCreditMonitorOverview19939.CreditSuisseCreditRisk+:ACreditRiskManagementFramework199710.MichelCrouhy.DanGalai.RobertMarkAcomparativeanalysisofcurrentcreditriskmodels2000(24)11.王春峰.万海晖.张维商业银行信用风险评估及其实证研究1998(01)12.王春峰.万海晖.张维基于神经网络技术的商业银行信用风险评估1999(09)13.陈静上市公司财务恶化预测的实证研究1999(04)14.张玲.张佳林信用风险评估方法发展趋势2000(04)15.邹新月.李汉通运用典型多元判别分析法评估上市公司信用风险2001(07)16.方洪全.曾勇银行信用风险评估方法实证研究及比较分析2004(01)17.于立勇.詹捷辉基于Logistic回归分析的违约概率预测研究2004(09)18.于立勇.詹捷辉内部评级法中违约概率与违约损失率的测算研究2004(12)19.宋文力.王祥.胡波对商业银行贷款坏账率的预测研究2002(07)20.梁琪企业信用风险的量化度量研究2000(06)21.严太华.程映山.李传昭商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析2004(07)22.陈忠阳违约损火率(LGD)研究2004(05)23.邓云胜.沈沛龙.任若恩贷款组合信川风险VaR的蒙特卡罗仿真2003(02)24.吴军.张继宝信川风险量化模型比较分析2004(08)25.丁研信用风险的测定与管理200326.李忠辉现代信川风险量化度量和管理研究200127.方洪全国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[学位论文]博士200428.中国银监会统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架200529.武剑内部评级理论、方法与实务200530.毛晓威.巴曙松巴塞尔委员会资本协议的演变与国际银行业风险管理的新进展2001(04)31.陈忠阳违约损失率(LGD)研究2004(05)32.宋逢明.齐莹信用矩阵与商业银行贷款风险管理2000(12)33.沈沛龙.任若恩现代信用风险管理模型和方法的比较研究2002(03)34.朱小宗.张宗益.耿华丹现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析2004(09)35.沈沛龙.任若恩现代信用风险管理模型和方法的比较研究2002(03)36.中国银行业监督管理委员会2005年商业银行不良贷款情况表37.施华强国有商业银行账面不良贷款调整冈素和严重程度1994-20042005(12)38.世行:中国多数银行资本充足率已不及规定水平200439.李志辉现代信用风险量化度量利管理研究200140.BasleCommitteeBankingSupervisionTheNewBasleCapitalAccord,ConsultativeDocument200141.非利普乔瑞.陈跃风险价值VaR200542.黄海.卢祖帝VaR的主要计算方法述评2003(07)43.DowdKBeyondValueatRisk:thenewscienceofriskmanagement199844.CaoutteJB.EJAItman.RNarayananManagingCreditRisk:TheNextGreatFinancialChallenge199845.詹原瑞银行信用风险的现代度量与管理200446.安东尼·桑特斯信用风险度量-风险估价的新方法与其他范式200247.皮埃特罗·潘泽.维普·K·班塞尔.綦相泽用VaR度量市场风险200148.王卫东现代银行全面风险管理200149.陈忠刚新巴塞尔资本协议对我国的影响2004(01)50.李惠敏.丁新伟新巴塞尔资本协议的风险计量对我国的影响2003(11)51.孙洪娟商业银行信用风险分析的主要技术2002(10)52.詹原瑞.田宏伟极值理论(EVT)方法川于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析2001(10)53.任海华.杨德平随机过程-金融资产定价之应用200254.詹姆斯·R·埃文斯.戴维·L·奥尔森.洪锡熙模拟与风险分析200155.张晓峒计量经济学软件EViews使用指南200456.潘红宁时间序列分析200557.周爱民.徐辉.田翠杰金融计量学200658.陶砾.扬晚光商业银行内部信刚评级的比较研究2003(09)59.王萍从巴塞尔新资本协议看股份制商业银行的内部评级法2004(06)60.陈忠阳信用风险量化管理模型发展探析2000(10)61.陈忠阳金融风险的性质与金融风险的发展2000(38)62.陈忠阳金融风险分析与管理研究-市场和机构的理论、模型与技术200163.克里斯·布鲁克斯.邹宏元金融计量经济学导论2005本文链接：