金鲨2号宣传一页通

宣传资料金鲨2号大盘联动结构化产品名称招商财富-国信证券-金鲨2号专项资产管理计划类型专项资产管理计划管理期限180天推广期预计于5月12日-5月20日发行开放期本资管计划不设开放期。份额面值人民币1.00元。认购金额人民币100万元起，超出部分为1万元的整数倍。投资范围本计划投资于具有固定收益属性的债权、收益权及其他财产权利标的，银行存款、场外衍生品等。投资比率（1）以购买及远期回购的方式投资于国信证券因开展约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、融资融券等相关业务而持有的尚未到期的债权收益权：95-100%%；（2）国信证券签发的挂钩沪深300指数的场外衍生品：0%-5%；（3）银行存款：0%-100%。风险收益特征低风险，中等收益适合客户适合风险承受能力为低及以上投资者管理人招商财富资产管理有限公司托管人国信证券股份有限公司推广机构国信证券股份有限公司成立条件资管计划的参与资金总额不低于人民币3000万元，且其委托人的人数为2人（含）以上，200人以下，并经具有资格的会计师事务所出具验资报告后成立。份额转让除管理人另有约定外，资管计划存续期间，份额不可转让。相关费率销售服务费：1%/年；托管费：0.02%/年；管理费：0.15%/年。支付安排本资管计划到期后一次性支付份额本金及收益。金鲨2号到期收益率确定方式：（1）若沪深300指数的观察期价格曾经低于低触碰价（期初价格的85.4%）或高于高触碰价（期初价格的114.6%），则到期资管计划预期收益率为4.2%（年化）；（2）若沪深300指数的观察期价格未曾低于低触碰价（期初价格的85.4%）且未曾高于高触碰价（期初价格的114.6%），则到期资管计划预期收益率为：预期收益率（年化）=固定收益率+浮动收益率固定收益率＝4.2%；浮动收益率＝最大值（0，（|沪深300指数涨跌幅R%|-4.2%）*1.2。其中，沪深300指数涨跌幅R%＝（期末价格/期初价格-1）×100%备注：1、低触碰价：期初价格的85.4%(精确到小数点后3位)。2、高触碰价：期初价格的114.6%(精确到小数点后3位)。3、观察期价格：从投资起始日北京时间下午15:00（含该时点）起直至到期日北京时间下午15:00（含该时点）止的连续时期的收盘价格。金鲨2号收益结构金鲨2号简介宣传资料4、收盘价格：中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价，并按照四舍五入法精确到小数点后2位；沪深300指数的证券代码为“000300”。5、期初价格：投资起始日当日的收盘价格。6、期末价格：到期日当日的收盘价格。1、触碰情况：沪深300指数的观察期价格曾经低于低触碰价（期初价格的85.4%）或高于高触碰价（期初价格的114.6%），则到期资管计划预期收益率为4.2%（年化）。2、未触碰情况：沪深300指数的观察期收盘价格未曾低于低触碰价（期初价格的85.4%）且未曾高于高触碰价（期初价格的114.6%），则到期资管计划预期收益率(年化)为4.2%至16.68%，预期收益率(年化)=4.2%+最大值（0，（|R%|-4.2%）*1.2）期末沪深300指数涨跌幅区间期末沪深300指数涨跌幅资管计划到期预期收益率（年化）|R%|=4.2%-4.2%4.2%0%4.2%4.2%4.2%4.2%|R%|=14.6%5%5.16%10%11.16%14.6%16.68%|R%|14.6%16%4.2%20%4.2%挂钩沪深300，预期收益区间4.2%-16.68%市场涨跌均有获利区间——不管市场上涨或下跌，均有希望获得最高16.68%的年化收益；有望分享期末市场双向收益——未触碰条件下，期末120%跟踪市场区间涨跌幅；最低预期收益高——最低预期收益率年化4.2%，高于一年定期存款利率。较低风险、产品周期短融资方信用风险低——国信证券在2013年发行的两期短期融资券都获得AAA级主体评级收益兑付有保障——场外衍生品由国信证券信用保证兑付产品周期短——半年后可根据当时市场情况再选择相应类型的产品本资管计划投资者的收益与沪深300价格指数水平挂钩，收益率计算较为复杂，本产品只适合理解并接受产品收益结构的投资者认购。本文件中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述交易的出价或询价。我公司及其雇员对使用本文件及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本文件属于国信证券商业机密，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。金鲨2号产品优势风险提示金鲨2号情景分析