国际金融实务试卷及答案定稿

300395701国际金融实务试卷第1页（共8页）复核总分复核人总分题号一二三四五六题分合分人得分得分评卷人复查人1.银行间外汇市场即期外汇交易的标准交割日是指（）A.成交日B.成交日后的第一个营业日C.成交当时D.成交日后的第二个营业日2.以下各种金融交易中，客户有权选择交割的是（）A.套利交易B.掉期交易C.远期交易D.期权交易3.在期权交易中（）A.买方的损失有限，收益无限B.买方的损失无限，收益有限C.卖方的损失无限，收益无限D.卖方的损失有限，收益有限4.对发展国家较为有利的中长期信贷是（）A.买方信贷B.卖方信贷C.福费廷D.保理5.在纽约外汇市场上报出$1=SF1.3800/1.39和$1=€0.8500/0.8540则€1=SF（）A.1.5140/1.5350B.1.7140/1.7350C.1.6140/1.6352D.0.9810/0.9990200年月江苏省高等教育自学考试300395701国际金融实务一、单项选择题（每小题1分，共18分）在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其字母标号填入题干的括号内。300395701国际金融实务试卷第2页（共8页）6.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.5200伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率为6%，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）A.美元升水0.76美分B.美元贴水0.76美元C.美元升水3.04美分D.美元贴水3.04美分7.由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险为（）A.交易风险B.经济风险C.会计风险；D.技术操作性风险8.利用不同地点的外汇市场之间的汇率差异，同时在不同地点进行外汇买卖，以赚取汇率差额的外汇交易称为（）A.套汇B.套利C.现汇交易D.期汇交易9.出口地银行直接向进口商或进口地银行提供的贷款称为（）A.银行贷款B.买方信贷C.卖方信贷D.商业信贷10.欧洲货币市场是（）A.经营欧洲货币单位的国家金融市场B.经营境外货币的国际金融市场C.欧洲国家国际金融市场的总称D.经营欧洲国家货币的国际金融市场11.有远期外汇收入的出口商与银行签订远期外汇合同是为了()A.防止因外汇汇率上升而造成的损失B.获得因外汇汇率上升而带来的收益C.防止因外汇汇率下降而造成的损失D.获得因外汇汇率下降而获得的收益300395701国际金融实务试卷第3页（共8页）12.下面那种情况下，银行将处于多头地位（）A.买进大于卖出相同币种，相同期限的外汇B.买进大于卖出相同币种，不同期限的外汇C.买进大于卖出不同币种，不同期限的外汇D.买进大于卖出不同币种，相同期限的外汇13.为减少固定资产投资资金占压，加快资金周转而运用的租赁形式是（）A.金融租赁B.经营租赁C.回租租赁D.衡平租赁14.择期交易（）A.与期权的选择权交易相同B.可放弃履行合约义务C.可选择在合约有效期之内的任何一天交割D.可选择在合约有效期之外的任何一天交割15.期货市场上，每一交易日结束时，保证金帐户都要做调整以反映当天价格变化给投资者带来的损益，这就是（）A.逐日盯市制B.维持保证金C.清算保证金D.停止限价16.外汇远期汇率高于即期汇率时，称该外汇的远期为（）A.贴水B.升水C.平价D.贬值17.中国银行在美国发行的以美元为面额债券是（）A.外国债券B.欧洲债券C.扬基债券D.武士债券18.掉期外汇交易是一种（）A.娱乐活动B.赌博行为C.投机活动D.保值手段得分评卷人复查人二、判断改错题（每小题2分，共10分）在题后的括号内，正确的打“√”，错误的打“×”并改正。300395701国际金融实务试卷第4页（共8页）19.欧洲货币是指存放在欧洲国家的货币。（）20.外汇期权买卖双方的权利和义务是相同的。（）21.所谓多头保值就是在期货市场上先卖出某种外币期货，然后买入期货轧平头寸。（）22.福弗廷业务是一种有追索权的卖断票据。（）23.美式期权的价格一般高于欧式期权。（）得分评卷人复查人24.货币互换得分25.外汇期货合约得分三、名词解释（每小题3分，共12分）300395701国际金融实务试卷第5页（共8页）26.交易风险得分27.即期外汇交易得分得分评卷人复查人28.金融期货交易的基本规则是什么？得分29.欧洲货币市场主要业务有哪些？得分四、简答题（每小题5分，共20分）300395701国际金融实务试卷第6页（共8页）30.标准外汇期权交易包括哪些？得分31.从事掉期交易的动机是什么？得分得分评卷人复查人32.试述如何利用借款投资法规避交易风险？得分五、论述题（每小题8分，共16分）300395701国际金融实务试卷第7页（共8页）33.试分析套期保值的基本原理。得分得分评卷人复查人34．计算下面货币的远期交叉汇率：即期汇率USD/JPY=107.50/603个月掉期率10/88即期汇率GBP/USD=1.5460/703个月掉期率161/158设GBP为基准货币，计算GBP/JPY3个月的双向汇率。得分六、计算题（每小题8分，共24分）300395701国际金融实务试卷第8页（共8页）35．东京外汇市场6个月的美元期汇为USD/JPY=102.66，一投机者预测美元6个月后会升值，于是按此汇率买入6个月的1000000USD，6个月后，美元果然升值，当时的即期汇率是USD/JPY=112.80。试分析投机者的操作过程并计算盈亏情况。得分36．假设美国金融市场三个月定期存款年利率为12%，英国金融市场三个月定期存款年利率为8%。6月1日美元现汇汇率为GBP1=USD2.0000，三个月的美元期汇汇率为GBP1=USD2.001。英国某投资者打算投资10万英镑。试说明抛补套利的操作过程并计算操作结果。得分