风控使用手册

1风控设置与风险监控使用向导声明用户同意并了解：因非本公司软硬件（包括但不限于互联网软硬件设备故障或失灵）、或人为操作疏忽、或因各类不可抗力造成的损失，北京睿智融科控股有限公司皆不负责。由于用户需求不同，用户实际部署的版本，其功能可能有所增删，用户如有疑问，请及时与北京睿智融科控股有限公司的相应技术支持人员联系。本手册内相关图片及参数仅供参考，以用户实际部署设置为准。本公司拥有最终解释权。©本手册的著作权属于北京睿智融科控股有限公司1目录风控设置与风险监控使用向导...........................................................................................................1一、风控员的业务熟悉和系统权限........................................................................................31、风控员业务熟悉............................................................................................................32、系统权限.......................................................................................................................3二、迅投资产管理端与迅投资产交易终端...........................................................................41、迅投资产管理端..........................................................................................................42、迅投资产管理平台交易终端.....................................................................................5三、资产管理门户端使用流程................................................................................................61、资产管理门户介绍......................................................................................................62、资产管理门户端登陆..................................................................................................73、账号层风控...................................................................................................................83、产品层风控.................................................................................................................264、全局风控.....................................................................................................................455、数据管理.....................................................................................................................51四、迅投资管交易端使用流程..............................................................................................531、运行交易终端............................................................................................................532、通信设置.....................................................................................................................533、用户登陆.....................................................................................................................534、风控员交易终端主界面............................................................................................545、功能面板介绍............................................................................................................651一、风控员的业务熟悉和系统权限1、风控员业务熟悉风控员在迅投资管平台中主要业务范围：资金监控、持仓监控、委托监控、成交监控、止损（调仓）指令监控，不直接参与工作流，其主要功能是风险监控；2、系统权限1)产品风控：产品设置、账号设置、工作流设置、风控设置；2)账号管理：期货账号-交易限制、风控设置；证券账号-黑白名单、风控设置；3)全局风控：资产组合风控、期货风控、证券风控、风控审批、异常交易监控；4)数据管理：证券分类、风控模板；1二、迅投资产管理端与迅投资产交易终端1、迅投资产管理端迅投资产管理平台主要由核心服务模块、交易服务模块、风控管理模块、交易管理模块、行情管理模块、任务托管运行模块、平台管理门户、资管平台交易终端等八部分组成，整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券投资业务，提供了产品管理、工作流管理、风控管理，具有交易灵活可靠、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。系统结构示意图，如下：（图1-系统结构示图）核心业务服务主要实现登录认证、交易指令及任务的创建和流转、交易执行、交易数据的留痕处理和查询、系统整体风控检查、行情插件管理与全市场行情订1阅、插件式交易接口的无缝对接等业务。管理门户主要完成角色与用户管理、账号管理、产品管理、风控管理等，以及提供对指令、任务、委托、成交等的查询功能，所有留痕操作都可通过门户进行查询等。交易终端提供丰富的交易模式和便捷的交易手段，同时支持股票交易、期货交易、组合交易、融资融券交易、对冲交易，具有开放的量化策略接口、智能算法交易、便捷篮子股票交易、高度自定义交易界面、完整数据导入导出等诸多功能。2、迅投资产管理平台交易终端迅投交易终端是一款集股票交易、期货交易、组合交易、融资融券交易为一体的全面支持资产管理业务的智能化专业交易工具。其开放式的量化策略接口、智能算法交易、便捷篮子股票交易、高度自定义交易界面、完整数据导入导出功能，为客户做多品种交易、大资金分批建仓、对冲套利交易提供极大的便利性，是投资者最强大的交易助手。不同角色类型的用户具有不同的业务属性和操作权限，其交易终端界面也不同，交易界面主要提供给不同角色用户下达交易指令、指令监督审批流转、指令执行下单、风险监控和强制平仓等操作。（图2-交易类型示图）1三、资产管理门户端使用流程1、资产管理门户介绍根据金融机构投资部门的需求，迅投资产管理平台V2.0系统整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券交易投资业务，提供了产品管理、部门管理、交易操盘、风险控制、统计核算、绩效评价等主要功能，具有交易灵活可靠、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。流程图如下：1（图3-资管门户示图）2、资产管理门户端登陆（图4-资管门户端登录示图）13、账号层风控功能概述：主要是针对证券公司、期货公司开户账号的统一管理。•提供证券、期货、信用资金账号的基础配置；•提供期货资金账号的投机交易限制；•实现对单个期货资金账号的一系列自动化标准风控设置；•实现对单个证券资金账号的证券黑白名单限制、账号风控等设置；•实现了对单个信用账户的黑白名单限制、账号风控等设置；•支持对证券、期货、信用账号的拆分子账号、配置子账号资金限制、主/子账号仓位调整等系列操作；•提供对所有账号的状态及实时持仓、委托、成交、权益盈亏、持仓组合等的查询；账号管理示意图：1（图5-账号管理示图）（一）期货账号交易限制：设置当前账号投机交易的可交易白名单品种组合（图6-期货交易限制示图）提示：•在「投机限制」的合约选择框中勾选某个品种或某合约，即允许该品种或合约参与投机交易；•若上述界面中未勾选某品种或合约，用户在客户端投机交易下单操作面板输入该合约代码时，则提示“合约被禁止或无此合约”；•主、子账号设置投机限制，遵循交际方式；•提交保存：提交保存即可保存上述设置，否则设置无效；•更改「交易限制」的设置，需重启交易终端，否则设置无效；风险控制1a)「交易合规」：选中期货品种，以期货交易所规定的开仓量、撤单次数、最大持仓数量等限制措施为前提，对单个账号（或子账号）进行一系列交易合规的设置。（图7-账号风控设置-交易合规设置）提示：•系统在开仓前检查合规规则；•当开仓任务分别或同时触发「当日累计最大开仓量」、「当日累计最大撤单次数」、「最大持仓手数」限制时，系统将于交易终端提示风控监控告警或禁止新开仓；•「当日累计最大开仓量」、「当日累计最大撤单次数」是针对品种做的限制，「最大持仓手数」是针对同一品种的不同合约做限制；•提交保存：提交保存即可保存上述设置（无须重启交易终端），否则设置无效；•若当前主账号已拆分成若干子账号，则子账号下单时将同时检查主账号的交易合规设置；b)「合约止盈、止损」：提供预设期货账号对某期货合约进行止盈止损阈1值设置，随后根据交易模式出发止盈、止损指令。（图8-账号风控设置-交易止损设置）提示：•当止盈、止损点到达设置阈值时会在客户端触发止盈、止损指令；•只有勾选了启用才会在窗口中显示相应参数设置，一旦启用合约框将标注为“是”进行提示；•“交易模式”、“报价方式”、“单笔超价”等设置意义详见指令参数说明；1•品种合约之间止盈、止损参数是独立存在的，选择后才会出现相应配置完成的参数；c)「资产组合风控」：可以自定义添加资产组合风控规则，目前分类为法规、合同、操作。（图9-账号风控设置-添加资产组合规则图示）•生效时间、条件：可自定义生效日期、时间、条件。（图10-生效日期、时间、条件设置）1提示：只有勾选了才会按照指定时间进行风控，不勾选则没有时间条件限制。添加资产指标进行风控设置1（图11-账号风控设置-资产组合风控图示）可对动态权益、可用资金、持仓市值、保证金占比进行限制；提示：以资产总量为分母，资产指标为分子，计算出占用比例，从而进行资产组合风控计算公式：1占比=资产类型*权重/资产总量；如图所示：占比=(所有期货的全部市值X1)/动态权益分档参数设置：净值比例风