第五章制度、制度变迁及其博弈分析

2019/8/29NIE1第五章制度、制度变迁及其博弈分析中国地质大学（武汉）经管学院海鸣2019/8/29NIE2第一节制度及其博弈论解释第二节制度变迁理论第三节制度变迁的过程与周期理论2019/8/29NIE3gametheory美国数学家Von.Neumann和经济学家Morgenstern于1944年创立的带有方法论性质的学科1994年，三位博弈论专家即数学家Nash、经济学家Harsanyi和Selten因在博弈论及其在经济学中的应用研究上所作出巨大贡献而获得诺贝尔经济学奖。1996年，两位将博弈论应用于不对称信息下机制设计的经济学家Mirrlees和Vickrey、以及2001年三位经济学家Akerlof、Stiglitz和Spence因运用博弈论研究信息经济学所取得的成就而成为这两个年度的诺贝尔经济学奖得主。2019/8/29NIE4约翰·福布斯·纳什1928年出生在美国西弗吉尼亚，21岁博士毕业于普林斯顿大学，留校，25岁教授。发现“纳什均衡”、“纳什谈判解”、“纳什程序”、“德乔治－纳什结果”、“纳什嵌入”和“纳什破裂”等。1958年进了精神病医院，80年代末从疯癫中苏醒。1994年获诺贝尔经济学奖。疯癫与清醒之间的孤独天才。奥斯卡获奖影片《美丽心灵》的原型。2019/8/29NIE5博弈是社会主体从各自的动机出发相互作用的一种状态，博弈论是关于策略相互作用的理论，研究两个或两个以上参加者在对抗性或竞争性局势下如何采取行动，如果作出有利于己方的决策及其均衡问题。博弈论的研究对象现在已扩展到人类生活的各个方面：政治、经济、军事、外交、犯罪、心理和生物演化等领域，它促进了包括经济学在内的各类社会科学的定量化和精细化。博弈论研究的是具有相互外部经济条件下的个人选择问题。2019/8/29NIE6博弈分为合作博弈和非合作博弈。许多非正式制度安排正是人们在长期的交往和“博弈”中为解决合作问题而自发形成的。为什么博弈论在经济学领域会产生如此大的影响呢？从“prisoner’sdilemma”谈起2019/8/29NIE71.囚徒困境两个小偷甲和乙联手作案，私入民宅被警方逮住但未获证据。警方将两人分别置于两间房间分开审讯，政策是若一人招供但另一人未招，则招者立即被释放，未招者判入狱10年；若二人都招则两人各判刑8年;若两人都不招则未获证据但因私入民宅各拘留1年。问题：甲、乙如何选择？-1，-1-10，0甲囚犯抗拒0，-10-8，-8甲囚犯坦白乙囚犯抗拒乙囚犯坦白囚犯困境2019/8/29NIE82.生活中的“prisoner’sdilemma”例子例子1商家价格战出售同类产品的商家之间本来可以通过共同将价格维持在高位而获利，但实际上却是相互杀价，结果都赚不到钱。当一些商家共谋将价格抬高，消费者实际上不用着急，因为商家联合维持高价的垄断行为一般不会持久，可以等待垄断的自身崩溃，价格就会掉下来。2019/8/29NIE9例子2为什么政府要负责修建公共设施，因为私人没有积极性出资修建公共设施设想有两户相居为邻的农家，十分需要有一条好路从居住地通往公路。修一条路的成本为4，每个农家从修好的好路上获得的好处为3。如果两户居民共同出资联合修路，并平均分摊修路成本，则每户居民获得净的好处（支付）为3-4/2=1；当只有一户人家单独出资修路时，修路的居民获得的支付为3-4=-1（亏损），“搭便车”不出资但仍然可以使用修好的路的另一户人家获得支付3-0=30，03，-1甲不修路-1，31，1甲修路乙不修路乙修路修路博弈2019/8/29NIE10例子3苏格兰的草地为什么消失了？公共资源经常被过度利用的原因。在18世纪以前，英国苏格兰地区有大量的草地，其产权没有界定，属公共资源，大家都可以自由地在那里放牧。不限制放牧规模，草场就会消失。任何一位牧民的结论都会是：无论其他牧民是否过度放牧，我选择“约束自己的放牧规模”都是劣战略。大家最终都会选择过度放牧，结果导致草地消失，生态破坏。2019/8/29NIE11例子4为什么在城市中心道路上禁止汽车鸣喇叭？禁鸣喇叭一方面是为了控制城市噪声污染，另一方面是基于以下的博弈论原因。当汽车司机可以鸣喇叭时，可能为汽车超速抢行提供条件。但当大家都抢行时，城市交通拥挤加重，反而都难以顺利通行，获得低支付（2,2)。2，29，1甲司机不缓行1，98，8甲司机缓行乙司机不缓行乙司机缓行交通博弈2019/8/29NIE12例子5为什么要加入WTO？WTO是一个自愿性申请加入的自由贸易联盟，即WTO成员国之间实现低关税或零关税的相互间自由贸易。为什么需要一个组织来协调国家之间的自由贸易呢？2019/8/29NIE13第一节制度及其博弈论解释一、制度的定义1、制度的含义Institution是约束人们行为的一系列规则。它抑制着人际交往中可能出现的任意行为和机会主义行为。制度与人的动机、行为有着内在的联系。制度是一种“公共物品”。2019/8/29NIE142、制度的正式定义：博弈论的观点我们在这里采用的是DavidLewis和AndrewSchotter的定义。刘易斯定义了“社会习惯”，意指全体社会成员一致接受的行为规则，它用于规范人们在某种经常出现的景况下的行为。即：——社会习惯是社会群体内部用于解决某类协调问题（S）的一套行为规范（记为R），R构成该群体的共同知识，且满足下列条件：（1）该群体中每一个人都遵守R；（2）每一个人预期其他人也遵守R；（3）给定其他人遵守R，每一个人的最优选择是遵守R，即每个人都遵守R是协调问题S的唯一均衡解（Lewis,1969，p.58）。（4）如果有人不遵守R，其他人也将不遵守R，此时得到的收益要低于所有人都遵守R条件下的收益（Schotter,1981,p.11）。2019/8/29NIE153、博弈论视野下的三种制度观（1）将制度明确等同于博弈的特定参与人。anestablishedorganization（2）将制度视为博弈的规则。以区别于它的参与人。支持这一观点的有诺斯博弈规则可分为正式规则和非正式规则（3）将制度视为博弈的均衡。这种观点最早的倡导者之一是AndrewSchotter、Greif、BarryR.Weingast和AllynYoung。他们开创了制度理论的均衡方法。博弈均衡制度观的进展分别源于两个不同的博弈均衡概念：evolutiongameapproach和repeatedgameapproach。2019/8/29NIE16二、制度的分类1、正式制度与非正式制度非正式制度：以非成文的形式存在的，或虽有成文形式，但没有权威机构执行这套制度和惩罚违规者，则称非正式制度。正式制度：制度以成文形式存在，且有权威机构付诸实施。如政府颁布的文件、体育比赛中的竞赛规则等。在现代社会，正式制度无疑具有重要的作用。2019/8/29NIE17正式制度的层级结构图自然法权利宣言/基本法其他宪法性规则成文法细则/行政规章约束私人协议约束和秩序个人行动与社会的内在规范相协调2019/8/29NIE18正式制度与非正式制度的区别正式制度可以在短时间内形成、变更或废止。非正式制度的改变要困难得多。正式制度依据的是政府的强制手段。非正式制度则主要取决于社会成员的相互作用和他们对某种团体习惯的自发遵从。非正式制度很难在国家或区域之间移植。正式制度具有较大的可流动性、可移植性。2019/8/29NIE192、内在制度和外在制度（按制度的产生方式或起源来分）内在制度：一种制度的产生方式是演化的方式，由这种方式产生的制度被称为内在制度。外在制度的产生方式是理性设计，由这种方式产生的制度叫外在制度。非正式制度与正式制度，内在制度与外在制度，这两种分类方法在外延上有许多重复之处，但分类的标准不同。前一种分类以制度的实施机制为标准，后一种分类以制度的产生方式为标准。2019/8/29NIE20制度的类型2019/8/29NIE213、核心制度与边缘制度核心制度：直接服务于制度系统的基本目标的这类制度称为核心制度，它在制度系统中处于核心的和基础的地位边缘制度：直接服务于核心制度的，如为核心制度的运行提供财政收入，从而间接服务于基本目标。2019/8/29NIE22三、制度的形成（一）制度形成的途径1、制度形成的两个案例（1）和平之烟的产生在北美的两个印第安部落之间，由于争夺某一河心岛的狩猎权而发生了争执。按照以往的惯例，双方诉诸武力似乎是自然的选择。但是……最后，它成为每个印第安人必须遵循的法律——典型的规则：在抽过烟后就禁止相互攻击。由此，所谓“和平之烟”的制度便昭然于世了。2019/8/29NIE23（2）悬赏天文钟大规模国际贸易是同海洋运输分不开的。和内陆中河道运输不同，航海者需要在无边无际的大海中确定他们的实际位置。要做到这一点，需有两个坐标的知识，即了解和确定经度和纬度。在14、15世纪，人们使用罗盘和按星位航行西班牙的菲利普二世为发明这种计时钟悬赏1000金克郎。后来荷兰把赏金提到10万弗罗林，而英国最后将赏金依天文钟的精度定为1-2万镑不等。到了18世纪，这笔赏金由一位叫哈里森的人获得。2019/8/29NIE242、制度形成的两条途径：自发演进和人为设计对制度形成的两条途径，柯武刚和史漫飞在其《制度经济学》一书中做了深刻的论述。制度是如何产生的？一种可能性是规则及整个规则体系靠人类的长期经验而形成。人们也许曾发现过某些能使他们更好地满足其欲望的安排。其他类型的制度因设计而产生。2019/8/29NIE25Attention在实际的制度形成过程中，完全自发演进的制度和完全人为设计的制度并不存在。制度的形成既不是纯粹的自发过程，也不是纯粹的设计过程。许多制度的形成往往是自发演进过程与人为设计过程相互交织的结果。2019/8/29NIE26（二）制度自发演进的博弈论解释许多非正式制度安排正是人们在长期的交往和“博弈”中为解决合作问题而自发形成的。1、“囚犯困境”与合作制度形成囚犯困境讲的是：有甲、乙两个囚犯因共同作案被警方抓获，但警方对他们犯罪的证据掌握得不充分。他们每个人都被单独囚禁进行单独审讯，双方无法建立攻守同盟。警方向这两个嫌疑犯交代量刑原则：如果一方坦白，另一方不坦白，则坦白方从轻处理，判一年，不坦白者从重处理，判刑8年，如果两人坦白，则每人都判刑5年。如果两人都不坦白，则警方由于证据不足，只能对每个人各判2年。最终，两个囚犯各自会得到什么结果呢？2019/8/29NIE27在博弈论中，表示一个博弈至少需要三个要素：参与者或局中人，他们可以选择的行动或策略，以及他们在不同的策略组合下将得到的报酬或支付。每个参与者的报酬都是所有参与者各自所选择策略的共同作用的结果。描述博弈的常用工具是支付矩阵，也称报酬矩阵。占优策略是指，无论其他参与者采取什么策略，某参与者的唯一的最优策略就是他的占优策略。博弈均衡是指博弈中所有参与者都不想改变自己的策略的这样一种状态。坦白不坦白坦白不坦白甲乙-5-5-1-8-8-1-2-22019/8/29NIE28占优策略均衡是由博弈中的所有参与者的占优策略组合所构成的均衡。“囚犯困境”博弈揭示出什么？个体理性与团体理性之间的冲突——从个体利益出发的行为并不总能实现团体的最大利益，同时也揭示了个体理性本身的内在矛盾——从个体利益出发的行为最终也不一定能够真正实现个体的最大利益，甚至会得到相当差的结果。在重复博弈中，对于参与者中任何一方的欺骗和违约行为，另一位参与者总会有机会给予报复。这样，采取违约或欺骗的一方就有可能永远丧失与对方合作的机会，并因此而遭受长期的惨重损失。在长期的交往和“博弈”中，处于“囚犯困境”中的参与者双方会越来越发现合作的重要性，并最终导致有利于合作的制度的自发形成。2019/8/29NIE292、协调博弈与交通规则的形成协调博弈常用的例子是交通行驶中的左行与右行问题。纳什均衡是