上海财经大学--《统计预测和决策》

《统计预测和决策》（第二版）教学课件（PowerPoint）制作人：徐国祥吴泽智参与人：马俊玲谷雨于颖黄逸峰上海财经大学目录1统计预测概述2定性预测法3回归预测法4时间序列分解法和趋势外推法5时间序列平滑预测法6自适应过滤法7平稳时间序列预测法8干预分析模型预测法9景气预测法10灰色预测法11状态空间模型和卡尔曼滤波12预测精度测定与预测评价13统计决策概述14风险型决策方法15贝叶斯决策方法16不确定型决策方法17多目标决策法1统计预测概述1.2统计预测方法的分类及其选择1.3统计预测的原则和步骤1.1统计预测的概念和作用回总目录1.1统计预测的概念和作用一、统计预测的概念概念:预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。统计预测属于预测方法研究范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。回总目录回本章目录•实际资料是预测的依据；•经济理论是预测的基础；•数学模型是预测的手段。统计预测的三个要素：统计预测方法是一种具有通用性的方法。回总目录回本章目录二、统计预测、经济预测的联系和区别两者的主要联系是：•它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；•它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；•统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。回总目录回本章目录•从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。•从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。两者的主要区别是：回总目录回本章目录三、统计预测的作用•在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的;•统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益的多少。回总目录回本章目录影响预测作用大小的因素主要有：预测费用的高低；预测方法的难易程度；预测结果的精确程度。回总目录回本章目录1.2统计预测方法的分类和选择•统计预测方法可归纳分为定性预测方法和定量预测方法两类，其中定量预测法又可大致分为回归预测法和时间序列预测法;•按预测时间长短分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;•按预测是否重复分为一次性预测和反复预测。一、统计预测方法的分类回总目录回本章目录选择统计预测方法时，主要考虑下列三个问题：二、统计预测方法的选择•合适性•费用•精确性回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作定性预测法2短、中、长期对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测计算器需做大量的调查研究工作一元线性回归预测法3短、中期自变量与因变量之间存在线性关系计算器为两个变量收集历史数据，此项工作是此预测中最费时的多元线性回归预测法3短、中期因变量与两个或两个以上自变量之间存在线性关系在两个自变量情况下可用计算器，多于两个自变量的情况下用计算机为所有变量收集历史数据是此预测中最费时的非线性回归预测法3短、中期因变量与一个自变量或多个其它自变量之间存在某种非线性关系在两个变量情况下可用计算器，多于两个变量的情况下用计算机必须收集历史数据，并用几个非线性模型试验趋势外推法4中期到长期当被预测项目的有关变量用时间表示时，用非线性回归与非线性回归预测法相同只需要因变量的历史资料，但用趋势图做试探时很费时回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作分解分析法4短期适用于一次性的短期预测或在使用其他预测方法前消除季节变动的因素计算器只需要序列的历史资料移动平均法5短期不带季节变动的反复预测计算器只需要因变量的历史资料，但初次选择权数时很费时间指数平滑法5短期具有或不具有季节变动的反复预测在用计算机建立模型后进行预测时，只需计算器就行了只需要因变量的历史资料，是一切反复预测中最简易的方法，但建立模型所费的时间与自适应过滤法不相上下自适应过滤法6短期适用于趋势型态的性质随时间而变化，而且没有季节变动的反复预测计算机只需要因变量的历史资料，但制定并检查模型规格很费时间平稳时间序列预测法7短期适用于任何序列的发展型态的一种高级预测方法计算机计算过程复杂、繁琐回总目录回本章目录方法章时间范围适用情况计算机硬件最低要求应做工作干预分析模型预测法8短期适用于当时间序列受到政策干预或突发事件影响的预测计算机收集历史数据及影响时间景气预测法9短、中期适用于时间趋势延续及转折预测计算机收集大量历史资料和数据并需大量计算灰色预测法10短、中期适用于时间序列的发展呈指数型趋势计算机收集对象的历史数据状态空间模型和卡尔曼滤波11短、中期适用于各类时间序列的预测计算机收集对象的历史数据并建立状态空间模型回总目录回本章目录在统计预测中的定量预测要使用模型外推法，使用这种方法有以下两条重要的原则：1.3统计预测的原则和步骤一、统计预测的原则回总目录回本章目录连贯原则，是指事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没有什么根本的不同；回总目录回本章目录类推原则，是指事物必须有某种结构，其升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的。事物变动的这种结构性可用数学方法加以模拟，根据所测定的模型，类比现在，预测未来。回总目录回本章目录确定预测目的搜索和审核资料分析预测误差，改进预测模型选择预测模型和方法提出预测报告二、统计预测的步骤回总目录回本章目录2定性预测法2.1定性预测概述2.2德尔菲法2.3主观概率法2.4定性预测的其他方法2.5情景预测法回总目录2.1定性预测概述一、定性预测的概念和特点定性预测的概念：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的的意见，作为预测未来的主要依据。回总目录回本章目录定性预测的特点：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。回总目录回本章目录二、定性预测和定量预测之间的关系定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单、迅速，省时省费用。定性预测的缺点是：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。回总目录回本章目录定量预测的优点：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。定量预测的缺点：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物质的变化。回总目录回本章目录定量预测与定性预测相互关系：定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。回总目录回本章目录2.2德尔菲法一、德尔菲法的概念和特点德尔菲法的概念：德尔菲法是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。回总目录回本章目录德尔菲法的特点：统计性匿名性反馈性回总目录回本章目录二、德尔菲法的优缺点德尔菲法的优点：（1）可以加快预测速度和节约预测费用。（2）可以获得各种不同但有价值的观点和意见。（3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。回总目录回本章目录德尔菲法的缺点：（1）对于分地区的顾客群或产品的预测则可能不可靠。（2）责任比较分散。（3）专家的意见有时可能不完整或不切合实际。回总目录回本章目录三、德尔菲法应用案例•例1某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量15007509006007509005507509002200450600300500650400500650340060080050070080050070080047509001500600750150050060012505100200350220400500300500600单位：千件回总目录回本章目录专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770单位：千件接上页回总目录回本章目录解答：平均值预测：在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。则如果按照8位专家第三次判断的平均值计算，则预测这个新产品的平均销售量为：415570770585()3千件回总目录回本章目录加权平均预测：将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：5700.504150.207700.30599()千件回总目录回本章目录中位数预测：用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列如下：最低销售量：300370400500550最可能销售量：410500600700750最高销售量：6006106507508009001250回总目录回本章目录中间项的计算公式为：最低销售量的中位数为第三项，即400。最可能销售量的中位数为第三项，即600。n1(n)2项数回总目录回本章目录最高销售量的中位数为第四项的数字，即750。将可最能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为：)(6953.07502.04005.0600千件回总目录回本章目录2.3主观概率法一、主观概率法的概念主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。回总目录回本章目录主观概率=客观概率？主观概率与客观概率不同，客观概率是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。在很多情况下，人们没有办法计算事情发生的客观概率，因而只能用主观概率来描述事件发生的概率。回总目录回本章目录二、主观概率法的预测步骤及其应用案例预测步骤：（一）准备相关资料（二）编制主观概率调查表（三）汇总整理（四）判断预测回总目录回本章目录应用案例•例2某地产公司打算预测某区2006年的房产需求量，因此选取了10位调查人员进行主观概率法预测，要求预测误差不超过套。调查汇总数据如下表所示：67回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房产需求量（套）12111214421562200222222442267227823112197821002133215622002222226722782500320442100213321442244226722892311244442156216721782189220022112222223322445220022112222224422782311233323562400回总目录回本章目录被调查人编号累计概率0.010（1）0.125（